Индикатор Average Daily Range (ADR)

Описание индикатора Average Daily Range

Индикатор Average Daily Range (рис. 1) или индикатор среднего дневного диапазона показывает изменение цены между максимумом и минимумом, то есть среднюю волатильность цены актива за определенный период времени.

Индикатор Average Daily Range для торговли на форекс

Рис. 1

Особенно эффективно применяется этот индикатор для форекс во внутридневных стратегиях для прогнозирования движения цены в ближайшей перспективе. ADR часто используется для определения целей торговли на форекс, так как довольно точно показывает ситуацию на рынке.

Среднедневной диапазон рассчитывается по простой формуле, в пунктах от самой низкой до самой высокой цены за период времени. По формуле складываются данные динамики цены за каждый день недели (например, в понедельник — 100 пунктов, во вторник — 20 пунктов, в пятницу — 154 пункта) и сумма делится, в данном случае, на количество торговых дней, 5. Результат вычислений указывается на информационном табло на графике цены.

Индикатор на графике представлен в виде нескольких ценовых уровней, два из которых наиболее важные, — это границы ADR. Они показывают диапазон, в котором двигается цена актива, что позволяет рассчитать будущую цену. Остальные уровни индикатора являются дополнительными, недельными.

Уровни вычисляются и устанавливаются по формуле, в которой к среднему ценовому диапазону за неделю прибавляется ADR за торговый месяц (20 дней) и вычитывается цена закрытия последнего торгового дня, пятницы. Этот уровень называется week high. Если сумму ADR за неделю и месяц разделить на 4 и прибавить цену закрытия пятницы, то получится значение уровня week mid high, если цену пятницы вычесть, это будет уровень week mid low. Другие уровни индикатора могут быть ориентирами для более отдаленных целей, а также выполнять функции сопротивления и поддержки, но, тем не менее, проводить стратегии, которые подразумевают пробой этих линий, нельзя.

Считается, что если цена актива дошла до одного из уровней, можно закрыть сделку, если она была открыта. При этом, если позиции открытой нет, а цена подходит к одной из линий индикатора, то позиция уже не открывается. Также не рекомендуется покупать в верхней и продавать активы в нижней границах диапазона рассматриваемого индикатора. Размещая позиции на покупку, нужно ориентироваться на максимум дневного диапазона, а размещая позиции на продажу, нужно исходить из минимума дневного диапазона.

В нижней части индикатора размещается таблица (рис. 2), вспомогательное информационное окно, в разных вариантах индикатора она может отображать разный объем информации, но в ней в любом случае здесь отмечены экстремумы цены в течение периода, значения ADR, торговые периоды.

Average Daily Range: информация инструмента на графике

Рис. 2

По сути, Average Daily Range представляет собой калькулятор для определения среднего дневного диапазона, для его применения не нужно каких-то особых условий, он применяется на любых активах, на любых таймфреймах.

В начале работы с этим осциллятором для форекс нужно уточнить, по какому времени рассчитываются показатели текущего дня, это имеет значение при работе с азиатскими площадками или европейскими.

Войдите в терминал брокера, добавьте индикатор Average Daily Range к графику и посмотрите, что выйдет

Индикатор Average Daily Range в платформе MetaTrader 5

Average Daily Range не входит в список стандартных индикаторов торговых терминалов. Для МТ5 этот индикатор и несколько его разновидностей представлены в «Маркете», например, по этой ссылке https://www.mql5.com/ru/market/product/19230, которая ведет в «Маркет» непосредственно в самом терминале, откуда она загружается в навигационную панель программы слева.

Среди настроек индикатора ADR (рис. 3) нужно отметить ADRPeriod – период вычисления динамики цены в днях; PrecalculateDays — показаны уровни поддержки и сопротивления для определенных дней; ADRZonePercent — ширина зоны относительно динамики цены:

Average Daily Range в терминале MetaTrader 5

Рис. 3

Также можно настроить цвета, и, поскольку в трактовке показателей индикатора ADR визуальная составляющая важна, то это довольно серьезный момент. Настраиваются цвета статистических уровней сопротивления StaticHighColor и поддержки StaticLowColor; динамические уровни ShowDynamicLevels; динамические уровни сопротивления DynamicHighColor и поддержки DynamicLowColor. Также можно внести некоторые коррективы в отображение панели ShowInfo.

Нужно отметить, что индикатор ADR не имеет единой формы, в разных терминалах можно увидеть разные его виды, информативность может быть разной глубины и объема. Например, в рассматриваемом индикаторе основной инструмент размещается внизу слева графика. В нем два значения (рис. 2) — верхнее показывает ADR за определенный период, используемый в стратегии, а нижнее показывает сегодняшнее значение ADR. Небольшая разница между значениями показывает невысокую волатильность, большие значения показывают, соответственно, рост волатильности.

Другие виды индикаторов ADR, как правило, размещают на графике таблицу с большим количеством переменных. Кроме того, существующие виды индикаторов ADR обновляются и могут отличаться по функционалу от «старых» версий, это тоже нужно иметь ввиду. Многие сайты, рассказывающие о стратегиях форекс трейдинга, содержат ссылки на файлы загрузки индикатора ADR. При скачивании файлов со сторонних источников нужно прежде всего убедиться в их безопасности.

Сигналы индикатора Average Daily Range

ADR можно использовать для оперативной, «на глаз», оценки ежедневного ценового движения. Если ADR отмечает показатели выше среднего, значит, волатильность высокая и это само по себе форекс сигнал более внимательно присмотреться к динамике валютной пары (прогнозы форекс). Например, если ADR средний ценовой диапазон пары более 80 пунктов, возможно, стоит рассчитывать на более высокие цели.

Также он активно используется как инструмент, который дает ответ на вопрос, нужно ли удерживать позицию дальше или лучше выйти из торгов. И эта информация будет нелишней при реализации многих торговых стратегий. ADR может использоваться в разворотных стратегиях, так как если цена достигает его верхней границы, можно ожидать отката. Индикатор ADR применяется часто в стратегиях, построенных на пробое флэтового движения.

ADR подходит для своевременной установки стоп-лоссов, тейк-профита (с тем учетом, что индикатор показывает усредненные значения). В то же время, индикатор ADR не очень подходит для определения точек входа в рынок. Индикатор показывает хорошие результаты преимущественно на активных позициях. Хотя, ориентируясь на его показатели, можно определять, в какую сторону можно заключать сделки.

Особенно полезен индикатор ADR для точного определения точки выхода. Это не всегда удается, особенно начинающим трейдерам, так как, неверно определив диапазон цен, они устанавливают или слишком мелкие цели и выходят слишком рано из позиции, или, напротив, переоценивают свои возможности и несвоевременно уходят с рынка. Это особенно актуально на интрадей-стратегиях и при скальпинге. Пользу ADR в этом случае трудно переоценить.

Стратегии торговли на основе индикатора Average Daily Range

Average Daily Range используется в трейдинге нечасто в качестве основного или дополнительного индикатора при реализации внутридневных стратегий. Но есть и немало вариантов стратегий, построенных только на одном этом индикаторе. Также ADR применяется в различных редких стратегиях с нестандартными индикаторами. Например, такая стратегия применяется при торговле валютами с небольшими спредами в начале европейской сессии при условии, что не ожидается никаких событий, которые могли бы резко изменить динамику цены.

Отложенные ордера на покупку устанавливаются несколькими пунктами выше дневного максимума прошлого дня, а на продажу — ниже минимума прошлого дня. Стоп-лоссы и тейк-профиты устанавливаются в зависимости от пунктов индикатора ADR. Если ордера не закрылись, их удаляют и расставляют новые.

Одной из особенностей среднего дневного диапазона является его уникальность для каждого рынка. И эта особенность используется для прогнозирования будущей цены с высокой точностью. По такой стратегии трейдеры отмечают дистанцию ценового хода в течение торгового периода и предполагают, что актив повторит свой путь в дальнейшем. Эту особенность можно использовать в трейдинге, хотя и эта стратегия реализуется нечасто и не рекомендуется новичкам (обучение торговле на форекс).

Индикатор ADR применяется в довольно известной стратегии «RenkoSwing», которая реализуется на графиках Ренко. Для МТ4 и МТ5 Ренко можно скачать и установить как индикатор (рис. 4).

Average Daily Range в стратегии RenkoSwing

Рис. 4

Напомним, график Ренко отображает динамику цены диагональными рядами, построенными из прямоугольников, которые измеряются пунктами. Рост цены показывается новым прямоугольником, в данном случае синим, который располагается выше справа от предыдущего аналогичного прямоугольника. Снижение цены демонстрируется размещением ниже и правее нового прямоугольника, в данном случае красного цвета. График строится таким образом, что новое значение цены сравнивается с экстремумами предыдущих прямоугольников.

В стратегии «RenkoSwing», которая является скальпинговой, на графике Ренко используются (рис. 5) индикаторы SMA с периодом 50, Stochastic с настройками 15, 5, 5, EMA с периодом 5 и SMA с периодом 8, индикатор ADR с периодом 60.

Average Daily Range на графике Ренко

Рис. 5

ADR необходим для определения границ волатильности, SMA используется для определения направления тренда, индикатор Stochastic нужен, чтобы определить точки входа, EMA и SMA показывают точки выхода и здесь им помогает ADR. Стратегия реализуется на таймфрейме M1.

Сигналом на покупку является размещение цены выше SMA с периодом 50, Stochastic выходит из зоны перепроданности, EMA пересекает SMA (8), ADR показывает максимальное значение. Сигналом на продажу будет зеркальная позиция, но индикатор ADR тоже должен иметь максимальное значение. Кроме того, настройки этого индикатора должны быть адаптированы для каждой торгуемой пары.

Выводы

К преимуществам индикатора Average Daily Range можно отнести то, что он очень информативен, применяется на любом таймфрейме и на любом активе. Он дает возможность намечать цели в течение торгового дня, с его помощью можно легко определить направление открытия позиций и области поддержки и сопротивления.

Оптимально определять по рассматриваемому индикатору точки выхода из торгов. ADR может быть особенно полезен для расставления защитных ордеров, позволяет визуально наиболее комфортно для любого трейдера адаптировать данные для работы. Таким образом, индикатор ADR будет уместен, наверное, в любой индикаторной стратегии.

Оставить отзыв

Отзывы

Карта сайта