Индикатор Моментум (Momentum)

Описание индикатора Моментум

Индикатор Моментум (Momentum) — один из самых простых, наглядных и популярных инструментов технического анализа во время торговли на форекс (рис. 1). Он представляет собой всего одну кривую линию на ценовом графике, которая показывает скорость изменения цены, что позволяет использовать его для определения направления тренда. При этом индикатор для форекс немного сглаживает показатели волатильности.

Индикатор Моментум (Momentum) для форекс трейдинга

Поскольку Моментум не подразумевает усреднения, то этот индикатор показывает синхронную с ценой динамику и может быть опережающим, но не всегда. Инструмент считается более эффективным на продолжительных таймфреймах.

Моментум выводится в отдельное окно под графиком, то есть выглядит как осциллятор для форекс. Он измеряется уровнями от 0 и 100, практически, это проценты, которые показывают отношение текущей цены к цене прежней. Стандартный период для расчета равен 14. Если период более 20, то индикатор может использоваться в качестве указателя тренда.

Войдите в терминал брокера, добавьте индикатор Моментум к графику и посмотрите, что выйдет

Индикатор Momentum в платформе MetaTrader 5

Индикатор Моментум есть на все основных терминалах форекс (вся правда о форекс). Оптимально устанавливать его со средней линией, чтобы более точно определять сигналы. В торговом терминале МТ5 Моментум находится в разделе осцилляторов (рис. 2):

Индикатор Momentum в платформе MetaTrader 5

Предустановленные параметры позволяют работать инструменту как осцилляторы. Для многих стратегий у инструмента изменяется параметр периода (рис. 3):

Индикатор Momentum: настройки для торговли на форекс

Моментум в виде синей линии располагается внизу основного графика. Для того, чтобы его показатели были более достоверными, устанавливается скользящая (рис. 4):

Моментум со скользящими используется для поиска достоверных сигналов

Сигналы Моментум

Моментум показывает восходящий тренд, если ценовое отношение выше отметки 100 и продолжает расти. Соответственно, если отношение менее 100 и снижается, то тренд нисходящий. Если при этом обновляются экстремумы индикатора, то тренд сильный и, возможно, изменение цены ускоряется. Плюсом индикатора является то, что линия тренда может быть пробита раньше, чем на графике, что делает Моментум опережающим индикатором.

При анализе рынка при помощи инструмента большое внимание уделяется экстремумам. Крайне высокие, как и крайне низкие значения индикатора подтверждают продолжение тренда. Если Моментум достиг наивысшего экстремума и направлен вниз, то цены, скорее всего, продолжат расти. В любом случае, если индикатор показывает резкий скачок, это сигнал к развороту (аналитика форекс).

Важной особенностью индикатора являются расхождения его значений с ценой, дивергенции. Если минимумы или максимумы ценового графика расходятся с показателями индикатора, это может свидетельствовать о грядущем развороте тренда. Однако, в этом случае высока вероятность, что Моментум может показывать много ложных сигналов форекс трейдинга.

Если у индикатора установлен период от 5 до 14, то он показывает, стала ли выше или ниже цена относительно предыдущей, функционирует как осциллятор. Если период больше 20, то Моментум может отображать смену экстремумов или их отсутствие и тем самым показывает направление тренда. Подбирать период индикатора нужно с учетом таймфрейма, для более продолжительной торговли используется более длительный период, но нужно учитывать требования стратегии, так как неправильно подобранный период может привести к запаздыванию сигналов индикатора.

Моментум применяется в основном по тренду, что более эффективно, когда на рынке высокая волатильность. Но с дополнительными инструментами и при достаточном опыте Моментум может применяться и против тренда. В этом случае предварительно определяются зоны перепроданности и перекупленности, которые отмечаются на графике линиями, параллельными уровню 100. Когда индикатор выходит из зоны перекупленности, — это сигнал к продаже, когда из перепроданности – сигнал к покупке. Но это довольно рискованная методика, поэтому ее применяют только с дополнительными индикаторами.

Стратегии торговли на основе индикатора Моментум

Сочетание Моментума и средней скользящей является основой для многих стратегий торговли на большинстве таймфреймов. Устанавливается период МА, соответствующий периодам индикатора. Сигналом на продажу является пересечение скользящей цены сверху вниз, если индикатор также пересекает нулевой уровень сверху вниз. Сигналом к покупке является пересечение индикатора и МА снизу вверх.

Томас Демарк также разработал стратегию с Моментумом. Она довольно проста, осуществляется на часовом графике, для работы с ней необходимы ЕМА 9 и ЕМА 30, выстраивание трендовой линии по параметрам Commen и TD. Сигнал на покупку – пересечение 9 ЕМА и 30 ЕМА вверх и показатель Моментума выше 100, цена должна пробить трендовую линию вверх. Сигнал к продаже – пересечение 9 ЕМА и 30 ЕМА вниз при показателе Моментума ниже 100. Эта форекс стратегия подразумевает обязательное использование стоп-лоссов.

Моментум может применятся и с одной экспоненциальной скользящей. Например, индикатор настраивается на период 18, ЕМА — на период 19. Моментум должен пересечь уровень 100 снизу вверх, цена пересекает ЕМА, — это расценивается как сигнал к покупке. Наоборот, если Моментум пересекает отметку 100 сверху вниз, как и цена скользящую, то открывается сделка на продажу.

Моментум применяется в стратегиях Элдера. В частности, в такой, как «Три экрана Элдера», в которой вместе с индикатором Моментум применяются Alligator и осциллятор Стохастик (рис. 5). Для торговли используются данные двух таймфреймов: старший таймфрейм H4, который показывает направление тренда, младший таймфрейм H1 показывает точки входа с подтверждением данных Стохастиком – перекупленность, перепроданность, направление импульса. Аллигатор сигнализирует о создании нового тренда, Стохастик показывает силу импульса на младшем таймфрейме, Моментум показывает точку входа:

Стратегия форекс «Три экрана Элдера»: Моментум с Alligator и Стохастиком

Моментум применяется в стратегии с Traders Dynamic Index и Rainbow, разноцветными скользящими средними. Сигнал на покупку включает в себя определение восходящего тренда по вееру скользящих, цена должна быть ближе к одной из скользящих средних, предпочтительнее к скользящей с наибольшим периодом, Моментум должен быть направлен вверх. При обратных условиях возникает сигнал на продажу. Из трех скользящих самая медленная представляет собой уровень поддержки и сопротивления, на нее нужно ориентироваться при закрытии сделки. Моментум подтверждает сделку, если есть расхождение его показателей и цены.

Индикатор Моментум применяется в стратегии торговли по импульсу – активу, который демонстрирует сильное движение. В основе стратегии — простая покупка по восходящему тренду, продажа — по нисходящему тренду. В этой стратегии Моментум используется вместе с индикаторами MACD и RSI.

Еще одна популярная стратегия, в которой используется индикатор Моментум, — «20 пунктов в день» на свечном графике. Считается, что она приносит стабильные результаты при торговле на форекс. Стратегия реализуется в период времени, в который не ожидается выхода никаких новостей, способных повлиять на курс актива. Скорее всего, лучше работать с ней спустя некоторое время после выхода важных новостей.

Работать предполагается с достаточно волатильными парами на таймфрейме М30. Необходимо, кроме индикатора Моментум, установить на график простую MA (SMA) с периодом 20 (рис. 6). Сигнал к покупке – Моментум выше средней линии, если свеча закрылась выше скользящей. Сигнал на продажу – свеча закрывается ниже скользящей, Моментум — ниже средней линии. Необходимо ставить стоп-лоссы и следить за новостным фоном и поведением цены. Если видно даже очень слабое движение против тренда, сделку нужно закрывать.

Со скользящими средними Моментум используется в ряде стратегий форекс трейдинга

Моментум лучше работает на волатильном рынке, но есть стратегии, в которых он эффективно работает на флэте, например, стратегия «Моментум+RSI», где оптимальным временем считается минутный таймфрейм. Моментум настраивается на период 7, RSI на период — 5, уровни — между 25 и 75. Также необходимо установить линии поддержки и сопротивления.

На индикаторе RSI отмечается уровень 50, Моментум примерно определяет границы волатильности, внутри которых предлагается торговать. Сделки на покупку открываются, когда цена отталкивается от линии поддержки, одновременно Моментум направлен вверх, как RSI. И наоборот, сделка на продажу открывается, когда цена отталкивается от линии сопротивления, Моментум направлен сверху вниз, как и RSI.

Несмотря на то, что Моментум считается более подходящим для скальпинговых стратегий, его редко применяют в скальпинге. Например, в сочетании с RSI, скользящей средней, простой и экспоненциальной с такими параметрами: экспоненциальная МА (EMA) с периодом 7, простая скользящая с периодом 21 (SMA), период Моментума — 21, период RSI — 14. Сигнал ко входу на рынок – пересечение скользящих. Позиции на покупку открываются при пересечении EMA простой скользящей снизу вверх при показателе Моментума более 100 и RSI, направленном вверх. На продажу сделки открываются, когда экспоненциальная скользящая пересекает сверху вниз SMA, Моментум показывает уровень меньше 100, а RSI направлен вниз.

Следующая достаточно распространенная стратегия с ADX (Average Directional Index) и Momentum. Трендовый индикатор ADX входит в список стандартных инструментов на торговых платформах. Стратегия осуществляется на пятиминутном графике, чаще всего с парой EUR/USD. Индикатор Моментум настраивается на период 14, ADX — на 14 и уровень 25. В данной стратегии ADX действует как трендовый, а Моментум — как осциллятор, соответственно, ADX показывает направление, а Моментум — точки входа. По стратегии нужно дождаться, когда ADX будет выше 25, а Моментум — выше 100, — это сигнал на покупку, если Моментум ниже 100 — это сигнал к продаже.

Выводы

Индикатор Моментум — один из самых простых в освоении и применении, он показывает достаточно точные сигналы, в некоторых случаях может работать как опережающий индикатор изменения динамики цены. С разными установками периодов индикатор может использоваться как осциллятор, определяя точки входа, и как трендовый индикатор, показывать направление и силу тренда.

Моментум применяется во многих стратегиях и показывает хорошую результативность. Но у него есть недостатки: он может показывать неточные сигналы при резком изменении тренда, особенно на коротком таймфрейме индикатор может слишком быстро и неправильно реагировать на изменение ситуации. Поэтому Моментум используется как вспомогательный инструмент. Однако есть стратегии, в которых он используется как основной индикатор, возможен трейдинг и с применением только одного этого индикатора.

Оставить отзыв

Отзывы

Карта сайта