Индикатор Конверты (Envelopes)

Описание индикатора Envelopes

Технический индикатор Envelopes — один из самых простых индикаторов при торговле на форекс, входит в список базовых индикаторов на торговых площадках форекс. Этот индикатор для форекс построен на том наблюдении, что после подъема или падения цены она в любом случае возвращается к основному тренду.

Envelopes («огибающие линии», Конверты Скользящих Средних) строится по двум линиям Moving Average, равноудаленным от средней скользящей, которую требуется наносить дополнительно, если есть необходимость. Скользящие средние линии отмечают верхнюю и нижнюю границы динамического коридора движения цен. Если цена пересекает границы коридора, она считается либо завышенной, либо заниженной и ожидается ее возвращение в пределы коридора. Идентифицировать момент, когда цена начинает возвращение к тренду, — задача индикатора Envelopes.

На торговых площадках индикатор Envelopes имеет ряд настраиваемых параметров (рис. 1). Среди них: период, которым определяется диапазон ценовых значений, исходя из которых рассчитывается центральная скользящая, на основе которой строятся линии-границы ценового коридора. Чем больше период, тем медленнее индикатор реагирует на динамику цены. Чем меньше период, тем быстрее реакция, но больше количество ложных сигналов.

Индикатор Конверты (Envelopes): настройки

Рис. 1

Следующий параметр — ширина канала, которая определяется отклонением линий от центральной скользящей. Считается, что отклонение выше 2% является излишним, так как индикатор генерирует слишком много ложных сигналов. Такой параметр как сдвиг индикатора показывает смещение линий Envelopes по времени, при этом, если сдвиг задан положительным числом, то сдвиг направлен вперед, если отрицательным, то назад. Этот параметр должен смягчить запаздывание сигнала, которое характерно для индикаторов на скользящих средних.

Трейдер подбирает значения индикатора таким образом, чтобы ценовые показатели были максимально точными, то есть отбои от уровней ценового канала не должны вызывать сомнений. При этом ценовые движения должны как можно дольше находиться в пределах ценового коридора и выходить из него только в период действительной смены тренда.

Войдите в терминал брокера, добавьте индикатор Envelopes к графику и посмотрите, что выйдет

БрокерМин. депозитОткрыть счет
1
От 50 USD
2
От 10 USD
3
От 10 USD

Формула расчета

Формула для расчета построения границ ценового канала Envelopes:

линия верхней границы = SMA (или другая скользящая средняя) (1+к/1000), где:

к — коэффициент отклонения (k/1000).

Линия нижней границы = SMA (1-к/1000).

Преимущества индикатора

Индикатор обладает тем преимуществом, что не имеет двусмысленности в интерпретации. Преимуществом индикатора является точное определение флетового движения и того момента, когда флетовое движение завершается. Это позволяет торговать в пределах канала без излишнего стрессового давления. Также к преимуществам индикатора можно отнести его простоту и то, что его легко запрограммировать, написать на его базе советника для автоматизированной торговли.

Недостатки индикатора заключаются в том, что он генерирует много ложных сигналов во время сильных движений цены и в том, что его сигналы всё-таки запаздывающие, и индикатор не отличается какой-то особой эффективностью.

Индикатор Envelopes в MetaTrader4

Пакет скользящих находится в списке стандартных трендовых индикаторов в торговых терминалах MetaTrader4 и MetaTrader5 (рис. 2).

Индикатор Envelopes в MetaTrader4

Рис. 2

Индикатор имеет предустановленные параметры периода, отклонения, сдвига и вид линий Simple (SMA) (рис. 3). Трейдеры работают в основном именно с такими параметрами, но их можно поменять. Параметры устанавливаются в зависимости от валютной пары и периода, какие параметры будут правильными, трейдер определяет эмпирически.

Envelopes в MetaTrader5

Рис. 3

Работать по индикатору Envelopes удобнее со средней линией, которую нужно загрузить дополнительно. Например, Adaptive Moving Average (рис. 4), на графике он выделен линией белого цвета.

Работать по Envelopes удобнее со средней линией, например, с AMA

Рис. 4

Индикатор Envelopes корректнее, чем с другими скользящими, работает с осциллятором ATR — истинного среднего диапазона (рис. 5).

Envelopes хорошо работает с осциллятором ATR

Рис. 5

В свою очередь, осциллятор MACD (рис. 6) помогает более точно определить начало и завершение тренда.

Вместе с Envelopes осциллятор MACD поможет точно определить этапы тренда

Рис. 6

Индикатор Envelopes в терминалах брокеров

Форекс брокеры, такие как AMarkets (сайт) и FinmaxFX предлагают торговлю через терминалы MetaTrader4 и MetaTrader5, то есть на них доступны стратегии с индикатором Envelopes. В торговом терминале 24option (сайт) в наборе индикаторов (рис. 7) нет Envelopes, но на площадке можно скачать MetaTrader4.

Индикатор Envelopes в терминале форекс брокера

Рис. 7

Также нет конвертов скользящих в списке индикаторов Olymp Trade (сайт), для стратегий с его применением рекомендуется скачать МТ4. В торговом терминале Binomo индикатора Envelopes нет, но стратегии с его применением все равно можно реализовывать, если параллельно торгам на площадке использовать индикатор на графике МТ4.

Сигналы индикатора Envelopes

Сигналы рассматриваемого индикатора несложные. Например, индикатор показывает сигнал о возможности заключить сделку, когда цена пробивает границу коридора. После пробоя ожидается, когда цена вернется в канал, после чего можно открывать сделку. То есть, по сути, сделки открываются после двух пробитий канала.

Интерпретация сигнала должна учитывать направление движения канала. Соответственно, если канал движется вверх, то сигналы ожидаются от нижней линии, ограничивающей канал. Если канал движется вниз, то сигналы отслеживаются от верхней границы.

При достижении ценой верхней границы открываются сделки на продажу, при достижении ценой нижней границы открываются сделки на покупку. Наиболее наглядно эти сигналы определяются во время флэтового движения, но более результативными являются сделки, когда формируется четкий тренд. Сигналы Envelopes можно отслеживать без дополнительных индикаторов и осцилляторов, но для подтверждения и уточнения сигналов лучше объединять Envelopes с другими индикаторами.

Стратегии торговли на основе Envelopes

Стратегии Envelopes — не самые популярные в торговле форекс, так как не отличаются особенно ничем от других стратегий, основанных на скользящих средних. При использовании индикатора нужно соблюдать определенные правила: анализируются движения цены минимум на получасовом таймфрейме, оптимально от Н1, так как на менее протяженных таймфреймах сложно определить ложный или истинный был сигнал. Но есть стратегии, которые реализуются и на меньших таймфреймах.

При работе с индикатором Envelopes на свечном графике рекомендуется открывать ордера только после закрытия свечи, указывающей на разворот внутри ценового канала. При этом почти все свечи должны быть внутри ценового канала. Если все следующие свечи графика закрылись выше или ниже пересеченной скользящей линии, это говорит о том, что пробой превращается в тренд.

Основных стратегий торговли с помощью индикатора Envelopes три. При работе с индикатором верхняя линия рассматривается как уровень сопротивления, нижняя — как уровень поддержки.

Первая стратегия используется для краткосрочных сделок и основана на движениях цены внутри ценового канала. Вторая стратегия основана на моментах пробития границ ценового канала. При любой стратегии использования индикатора Envelopes результат будет с дополнительными индикаторами.

Еще одна стратегия — импульсная, при которой вход осуществляется на сильном ценовом импульсе, который подтверждается индикатором. Трейдер ждет пробоя на импульсе и торгует на нем.

Одна из стратегий подразумевает сочетания Envelopes и Полос Боллинджера. Индикатор «Полосы Боллинджера» инсталлирован в торговые терминалы в числе стандартных инструментов (рис. 8).

Стратегия торговли на форекс с использованием Envelopes и Полос Боллинджера

Рис. 8

Стратегия реализуется на таймфрейме Н1, на графике японские свечей, на паре EUR/USD, в терминале МТ5.

Нужно настроить оба индикатора. Предположим, что параметры для Envelopes будут такими: период индикатора: 200, сдвиг: 1 к ценам закрытия, отклонение: 0.15, линия: Simple (рис. 9).

Envelopes: настройки для торговли по стратегии

Рис. 9

Параметры Полос Боллинджера могут быть такими: период: 20, сдвиг: 0, отклонение: 2, тоже по ценам закрытия (рис. 10).

Настройки Полос Боллинджера для торговли по стратегии

Рис. 10

В результате, график выглядит таким образом (рис. 11). Также можно добавить в график какой-либо вариант средней скользящей для более точного ориентирования в границах канала.

График торговли на форекс с Envelopes и Полос Боллинджера

Рис. 11

Открытие сделки на покупку предполагается в момент пересечения бычьей свечой верхней линии индикатора Envelopes по направлению снизу вверх. Свеча должна закрыться, сделка проводится на следующей свече. Полосы Боллинджера позволяют определить место стоп-лосса, который ставится за линией индикатора Боллинджера.

Сделка на продажу заключается после пересечения медвежьей свечой нижней линии индикатора Envelopes сверху вниз. Сделка закрывается, когда свеча закрывается и образовалась следующая свеча, подтверждающая тренд. Стоп-лосс ставится за линией индикатора Полос Боллинджера. Стратегию не рекомендуются применять на сильно волатильном рынке.

Еще одна стратегия основана на взаимодействии Envelopes и осциллятора Стохастик (рис. 12), который позволяет определить точку входа. Осциллятор подтверждает пробой границы коридора, который очерчивает индикатор Envelopes.

Стратегия с Envelopes и осциллятором Стохастик

Рис. 12

Envelopes при поддержке Moving Average используется для скальпинга на таймфрейме до М30. На индикатор Envelopes устанавливается, например, период 50 с отклонением 0,2, стратегия реализуется по ценам закрытия. Индикатор Moving Average устанавливается с периодом 15. Точками входа на рынок будут пересечения скользящей линий индикатора Envelopes (рис. 13).

Конверты и Moving Average

Рис. 13

Вход для сделки на покупку определяется по пересечению скользящей линий индикатора Envelopes снизу вверх, вход для сделки на продажу определяется по пересечению линии индикатора Envelopes скользящей сверху вниз.

Выводы

Технический индикатор Envelopes представляет собой один из стандартных индикаторов торговых терминалов форекс. Он представляет собой «конверт» из двух линий, формирующих ценовой коридор, все ценовые движения происходят внутри этого коридора.

Трейдеры ожидают, когда индикатор показывает приближение цен к ограничивающим линиям и торгуют на возврате цены в границы коридора. Индикатор Envelopes при торговле рекомендуется дополнять другими индикаторами и осцилляторами, это может повысить его эффективность.

На основе индикатора создано некоторое количество стратегий, которые, в принципе, основаны на одних и тех принципах, поэтому разнообразием эти стратегии не отличаются. Но они достаточно простые в применении. В тоже время, при работе с Envelopes важно правильно настроить индикатор таким образом, чтобы поступающие сигналы не были слишком редкими или, с другой стороны, не было слишком много ложных сигналов. Эффективность работы индикатора должна подтверждаться предварительным тестированием.

Оставить отзыв

Отзывы

Карта сайта