Индикатор АМА (адаптивное скользящее среднее)

Описание индикатора АМА

Скользящее среднее — классический индикатор для торговли бинарными опционами. Как правило, три наиболее распространенные типа скользящих интегрированы в торговые платформы – SMA, EMA и WMA.

Индикатор АМА (адаптивное скользящее среднее) для торговли бинарными опционами

Рис. 1

Они отличаются принципом усреднения цены за определенный период времени. Скользящие средние популярны, на их основе создано множество стратегий бинарных опционов, но у них есть некоторые недостатки. Один из основных недостатков — на коротких таймфреймах индикаторы дают много ложных сигналов, а на длинных их сигналы запаздывают, дают данные о входе в торги после того, как тренд уже развернулся и цены уже не самые выгодные.

Индикатор АМА (Adaptive Moving Average – адаптивное скользящее среднее, рис. 1) разработан выдающимся практиком и теоретиком трейдинга Перри Кауфманом в 1995 году в ходе поисков трендового индикатора для бинарных опционов, который бы избавил скользящее среднее от недостатков. Можно сказать, что созданный Кауфманом индикатор является продвинутой версией среднего скользящего.

Чтобы индикатор адаптировался к волатильности рынка, в алгоритм его расчета были введены постоянная SSC (Scaled Smoothing Constant — изменяющаяся сглаживающая константа) и переменная ER (Effectively Ratio – коэффициент эффективности, отношение направления тренда к волатильности рынка). При сильном ценовом движении ER стремится к единице, при слабом движении — к нулю. В целом, формула, которая легла в основу индикатора АМА, довольно сложная и представляет собой несколько уравнений.

Кауфману удалось создать индикатор, который в значительной мере снижает недостатки, присущие скользящим средним, хотя и не избавляет от них совсем. Кроме того, AMA — единственный индикатор из скользящих, в котором учитывается волатильность. Во время флетового движения цены динамика индикатора АМА на графике более сглаженная, что позволяет избежать ложных сигналов. В периоды выраженного тренда АМА более чувствителен, что позволяет трейдеру реагировать быстрее на смену трендов и делать более точные ставки.

Из-за этой особенности многие трейдеры считают, что оптимально торговать с помощью адаптивной скользящей во время достаточно продолжительных ценовых движений, а во время краткосрочных изменений простая скользящая может быть более эффективной. Но, по сравнению с другими типами скользящих средних, сигналы индикатора АМА минимально запаздывающие на разворотах и сменах трендов. Индикатор адаптивной скользящей считается довольно сложным, его применение на практике требует знаний и опыта (обучение торговле бинарными опционами).

 

Индикатор АМА в платформе MetaTrader 5

AMA пользуется популярностью трейдеров, но не является стандартным для торговых терминалов. В терминале МТ5 есть два вида Adaptive Moving Average: в разделе трендовых индикаторов (рис. 2) и в разделе «Examples» (рис. 3).

Индикатор АМА в торговом терминале MetaTrader 5

Рис. 2

Индикатор АМА: настройки для трейдинга бинарными опционами

Рис. 3

Для установки АМА в МТ4 нужно скачать его и загрузить в список индикаторов. Стандартные настройки периода адаптированной скользящей, его быстрой и медленной констант не нужно менять, если предполагается торговать на интервалах от М15 до Н1. На других интервалах параметры рекомендуется изменить, но после этого нужно уделить время тестированию новых настроек.

Индикатор АМА может быть дополнен цветовыми обозначениями (рис. 4), например, красная линия указывает на восходящий тренд, синяя — на нисходящий. Линия индикатора может быть представлена в виде точек. Такой его вариант позволяет более точно интерпретировать поступающие сигналы.

 

Сигналы индикатора АМА

В целом, индикатор адаптивного скользящего подает торговые сигналы как пересекаемая линией цены простая скользящая средняя или другой тип скользящей. Когда линия индикатора АМА направлена вверх, а цена пересекает его линию снизу вверх, то это сигнал к покупке. Если адаптивная скользящая направлена вниз, а цена пересекает ее сверху вниз, это сигнал к продаже. Если сигналы индикатора АМА и цены противоположны, это сигнал к выжидательной позиции для трейдера. В применении скользящих в стратегиях их пробой не является сигналом к немедленному открытию позиции. Нужно дождаться, чтобы цена закрепилась на новом уровне.

Индикатор АМА при боковом движении цены дополняется другими индикаторами и осцилляторами для бинарных опционов, в частности, такими, как Momentum, OBV, RSI. Но и при сильном трендовом движении может быть немало ложных сигналов и убыточных сделок.

Сам разработчик индикатора, Кауфман, считал, что АМА дает довольно много ложных сигналов и ввел в дополнительную методику фильтрации, в которой учитываются значения АМА на соседних периодах к тому периоду, который анализируется трейдером. Это еще больше усложнило формулу индикатора. Но трейдерам, конечно, не обязательно углубляться в математическое описание индикатора.

Для повышения эффективности адаптивного скользящего, как правило, пользуются дополнительными индикаторами и осцилляторами.

 

Стратегии торговли на основе индикатора АМА

Стратегий, которые акцентировались бы на применении адаптивной скользящей, не очень много. Основной можно назвать простую методику прогнозирования динамики цены по сигналам АМА: если цена выше скользящей, это может быть сигналом к покупке. Стратегия подходит для любого индикатора МА, но с АМА результат может быть лучшим.

Простая методика прогнозирования цены по сигналам АМА

Рис. 4

Популярны на рынке стратегии, в которых применяется несколько скользящих средних — две-три, разного типа и с разными настройками. В частности, в такой стратегии должен быть индикатор МА с коротким и более продолжительным временными периодами. Сигналами к открытию сделок будет пересечение МА. Например, можно использовать Simple Moving Average (рис. 5) с более коротким периодом и АМА с более длительным.

Стратегия на основе Simple Moving Average и АМА

Рис. 5

При реализации торговых стратегий с применением индикатора адаптивной скользящей средней необходимо учитывать такие условия, как доминирующие тенденции движения цены, особенности динамики стоимости – импульсные или сглаженные изменения, волатильность актива в течение дня.

Если волатильность высокая, то период АМА устанавливается от 7 до 14 в зависимости от таймфрейма. Сглаживающая константа SSC базируются на постоянных — быстром и медленном усреднении. При высокой волатильности усреднение медленной константы должно устанавливаться не более 45, усреднение быстрой — от 4 до 7.

Для торговли на форекс менять установленные параметры необязательно, при торговле некоторыми парами валют вообще не рекомендуется. Обычно параметры АМА меняют в сторону увеличения чувствительности к изменениям цены. В любом случае, после изменения настроек нужно протестировать работу инструмента.

Несмотря на то, что АМА генерирует более точные сигналы, ложные сигналы все равно будут. Их фильтрация должна осуществляться с помощью осцилляторов, например, накопление-распределение A/D, индекс относительной силы RSI, осциллятор Чайкина и адаптивный Стохастик. На совместном использовании АМА с этими осцилляторами построено большинство стратегий. Оптимальным таймфреймом при реализации торговых стратегий с АМА является 1Н.

Взаимодействие с осциллятором Чайкина (рис. 6) — одна из популярных стратегий для адаптивной скользящей. Осциллятор Чайкина позволяет устанавливать динамику торговых объемов за определенное время. Чаще всего он используется для прогнозирования дивергенций, — расхождений динамики цены и показателей индикатора. Но в стратегии с АМА осциллятор нужен для прогнозирования уровней перекупленности или перепроданности.

Стратегия на основе осциллятора Чайкина и АМА

Рис. 6

С АМА в виде цветных линий (напр. на МТ4) сигналами к открытию сделки на рост цены будет линия синего цвета, показатели цены должны быть выше скользящей, осциллятор Чайкина показывает перепроданность, его кривая направлена вверх. Показатели цены ниже АМА, цвет линии красный, кривая осциллятора Чайкина направлена вниз и показывает возможную перекупленность — сигналы к открытию сделок на снижение цены.

Эффективность стратегии зависит от того, насколько правильно определил трейдер необходимые установки для индикатора адаптивной скользящей. На это может уйти немало времени и тестирование методики в демонстрационном режиме терминала. Но если параметры введены правильные, то стратегия считается очень результативной. Стратегия «АМА + осциллятор Чайкина» не является простой и не рекомендуется для начинающих трейдеров.

Еще одна довольно известная стратегия – «АМА + MACD». Популярный осциллятор MACD (Moving Average Convergence/Divergence, рис. 7) используется здесь для проверки силы и направления тренда и помогает определять разворотные точки. MACD строится на скользящих средних и хорошо дополняет АМА.

Довольно известная у трейдеров стратегия - «АМА + MACD»

Рис. 7

В стратегии, если АМА показывает восходящий тренд, а осциллятор MACD строит гистограмму выше нулевой отметки, это может служить сигналом для покупки. Если АМА показывает нисходящий тренд, а осциллятор MACD строит гистограмму ниже отметки, это подтверждает начало нисходящего тренда и может служить сигналом к продаже. Эта стратегия более эффективна, если используются цветные версии индикаторов.

Еще в одной стратегии одновременно применяются Adaptive Moving Average (АМА), Moving Average (МА) и Parabolic SAR (PSAR). Сигналом на покупку будет пересечение АМА снизу вверх MA, PSAR находится под графиком. Сигналом на продажу будет пересечение АМА сверху вниз MA, PSAR находится над графиком.

 

Выводы

Адаптивная скользящая средняя АМА — один из самых эффективных инструментов трейдинга, который может быть альтернативой более традиционным индикаторам. Но его применение требует определенного опыта.

Применение АМА целесообразнее в периоды выраженного тренда. Этот инструмент, по сравнению с другими скользящими, быстрее дает сигналы и ложных среди них меньше, но это не значит, что АМА совсем избавлен от них и это нужно учитывать. Индикатор АМА не является стандартным инструментом для торговых терминалов. На графике он может быть представлен в различных версиях, которые делают его более эффективным.

Несмотря на то, что возможно использование одного индикатора адаптивного скользящего среднего для торговли, он более результативен при поддержке других индикаторов и осцилляторов, в этом случае он может стать основной прибыльной стратегией трейдера.

Еще по теме Бинарные опционы
4.00 / 1
Оставить отзыв

Отзывы

Карта сайта