Индикатор MFI

Описание индикатора MFI

Индикатор MFI (рис. 1) — Market Facilitation Index (Индекс Облегчения Рынка) предназначен для оценки амплитуды цены за определенный период в зависимости от объема торговли на форекс за определенное время.

Формула для его расчета такова: MFI = (High — Low)/Volume, где High — это максимальная цена за определенный период, а Low — минимальная цена за определенный период, Volume — торговый объем.

Индикатор MFI описание формула

Рис. 1

Индикатор для форекс MFI разработал Билл Вильямс, известный трейдер-миллионер, сторонник применения технического анализа при торговле на финансовых рынках, основатель известной трейдерской школы «Profitunity Trading Group». Он автор еще нескольких индикаторов, таких, как Аллигатор, АО, АС, которые он описал в книге «Торговый хаос».

Изначально MFI применялся для торговли акциями на фондовом рынке. Но впоследствии выяснилось, что его также можно эффективно применять и на рынке форекс (вся правда о форекс).

Принцип действия Market Facilitation Index базируется на сопоставлении динамики объемов торгов и цены в течение определенного периода. На основании этих изменений можно подтвердить или опровергнуть тренд. Измерения происходят относительно предыдущего показателя индекса. То есть, если MFI больше предшествующего показателя, то цены будут расти. Индекс связан с волатильностью, которая характерна для актива в момент измерения. Market Facilitation Index не дает сигналы на вход в торги или на выход, он используется в качестве дополнительного индикатора при торговле. При этом он может использоваться на любом таймфрейме.

На графике MFI представлен в виде гистограммы из столбцов, которые, в зависимости от ситуации на рынке, окрашиваются в зеленый, коричневый, синий, розовый цвета. Это стандартные цвета, трейдер может выбрать и другие в торговом терминале. MFI оценивается как генерирующий довольно много ложных сигналов инструмент, но в целом он дает вполне точную информацию.

Несмотря на то, что MFI достаточно активно применяется в торговле на форекс как трейдерский инструмент и достаточно простой и понятный индикатор, но в большей степени это инструмент аналитики рынка, основная задача которого — предоставить трейдеру более глубокое понимание рынка, показать наглядно, какие настроения господствуют на рынке в конкретный момент времени (обучение торговле на форекс).

Войдите в терминал брокера, добавьте индикатор MFI к графику и посмотрите, что выйдет

Индикатор MFI в платформе MetaTrader 5

Индикатор MFI представлен на популярных торговых платформах в списке стандартных инструментов. На платформе MetaTrader 5 он находится в списке индикаторов Билла Вильямса (рис. 2).

MFI в платформе MetaTrader 5 находится в списке индикаторов Б. Вильямса

Рис. 2

После клика на файл с индикатором на графике появляется окно настроек, в котором, что интересно, поясняются значения цветов индикатора (рис. 3).

Индикатор MFI в MetaTrader 5 окно настроек

Рис. 3

Стандартные настройки индикатора не имеет смысла менять, поэтому нажав кнопку «Ок», трейдер загружает индикатор на график (рис. 4). При наведении курсора на столбик индикатора можно увидеть показатели индекса.

Индикатор MFI в MetaTrader 5 добавление к графику торгов

Рис. 4

Индикатор располагается в нижней части графика, например, на рис. 4 хорошо можно видеть активность синего бара индикатора MFI. Если направить на него курсор, можно увидеть, как индекс показывает рост, в то время как объем торгов снижен. Эта информация показывает, что открывать сделки не стоит, нужно ждать дальнейшего движения объемов и изменений показателей индикатора.

Также можно понять, что сам по себе этот индикатор не может дать информации о том, в какой момент входить на рынок, необходимы какие-то другие осцилляторы для форекс, например MACD (рис. 5), который размещается ниже MFI.

Индикатор MFI и MACD на графике

Рис. 5

Сигналы индикатора MFI

Зеленый цвет демонстрирует растущий индекс и объем торгов, подтверждая, что на рынке происходит оживление в направлении определенного тренда – увеличивается количество сделок и, если трейдер вошел в рынок, то индекс подтверждает правильность его действий. Зеленый цвет на нисходящем тренде показывает, что падение может быть существенным, и наоборот, на восходящем тренде зеленый цвет свидетельствует о том, что рост цены будет значительным. Часто зеленый цвет соответствует импульсному изменению цены.

Коричневый цвет отмечает падение показателей индикатора соответственно уменьшению объемов. Трейдеры закрывают позиции и выходят из торгов. Этот бар также называют «увядающим». Он может формироваться при достижении максимума или минимума цены, когда участники рынка не заинтересованы ни в покупке, ни в продаже, волатильность падает, но в то же время ситуация может измениться и нужно быть готовым успеть открыть позицию в самом начале формирования тренда. Несколько коричневых линий свидетельствуют о скором изменении тренда.

Синий цвет показывает, что объемы торгов снижаются при росте активности рынка, это обманчивый сигнал, его также называют «фальшивым», таким, на который не рекомендуется ориентироваться при оценке ситуации на рынке и открывать по нему сделки. Он показывает противоречие между увеличением активности вопреки снижению объемов, что, по мысли Б. Вильямса, может говорить о манипулятивном характере ценового движения.

Розовый цвет демонстрирует окончание тренда, — объемы растут, но MFI снижается, отражая противоборство между покупателями и продавцами. Его также называют «приседающим» как будто перед прыжком, — этот цвет говорит о том, что крупные игроки, вероятно, накапливают позиции. Также этим баром завершается импульсное движение. Чем закончится этот бар, показывает прорыв в сторону продолжения или разворота тренда.

Основываясь на информации приседающего бара, трейдер может довольно точно оценить ситуацию и войти в рынок в оптимальный момент. Но для этого нужно дополнительно использовать другие индикаторы, MFI недостаточно информативен. Сам Билл Уильямс в книге «Торговый хаос» предлагал использовать MFI с индикаторами MACD, фракталами и уровнями Фибоначчи. Индикатор активно применяется в стратегиях с использованием волн Эллиотта.

Стратегии торговли на основе MFI

Одна из стратегий с использованием MFI заключается в ориентации на розовый бар. На графике видно, что розовые бары индикатора MFI в целом соответствуют точкам начала разворота тренда (рис. 6).

Трейдер, ориентируясь на показатели индикатора, оценивает дальнейшее движение тренда, выставляя одновременно ордера и на покупку, и на продажу, близко к экстремумам розового бара индикатора. После срабатывания ордера другой отменяется, если индикатор формирует бар зеленого цвета, это подтверждает правильность действий трейдера.

То есть в данном случае индикатор позволяет трейдеру войти в торги раньше, чем тренд сформировался, MFI сработал как опережающий индикатор. Можно торговать и с помощью одного только MFI, но это ненадежная стратегия. Здесь были бы уместны дополнительные инструменты для более точного определения точки входа в торги.

Индикатор MFI сигналы торговли на форекс

Рис. 6

Например, таким инструментом может быть скользящая средняя МА. Стратегия подразумевает, что MFI подтверждает сигналы скользящей. Для реализации стратегии нужно загрузить на график МА, установить требуемый период в окне настроек индикатора (рис. 7).

Трейдер отмечает, когда цена пересекает МА сверху вниз, предполагается, что тренд меняется, что подтверждается розовым баром. И устанавливается ордер на продажу ниже локального минимума. Если происходит обратная ситуация, цена пересекает МА снизу вверх, ордера устанавливаются выше локального максимума. В этой стратегии используются стоп-лоссы.

Индикатор MFI и MA - прибыльная стратегия торговли на форекс

Рис. 7

MFI может применяться, например, с индикатором объема Volumes (рис. 8).

Индикаторы MFI и Volumes генерируют точные сигналы

Рис. 8

Для торговли выбирается достаточно длительный таймфрейм. Считается, что совместное применение этих индикаторов дает очень точную опережающую информацию о рыночной ситуации. В случае, если на графике виден сильный восходящий тренд, на MFI формируется зеленый бар и на индикаторе Volumes также формируется зеленый бар, трейдер может открывать сделку на покупку. В этом случае зеленый бар MFI может выступать даже в качестве сигнала, хотя в других случаях он лишь подтверждает правильность выводов трейдера относительно направления движения тренда.

Билл Вильямс предлагал использовать стратегию, в которой применяются волны Эллиотта и MACD. В этой стратегии, если розовый бар MFI находится в прогнозируемой целевой зоне волны Эллиотта и в то же время MACD показывает дивергенцию, то это почти наверняка означает разворот тренда. Поэтому Билл Вильямс считал, что в случае возникновения такой ситуации можно выставить ордер на покупку немного выше максимума, а на продажу — немного ниже минимума и ждать, куда именно развернется тренд. Такая стратегия рекомендуется на таймфреймах от 4Н.

Еще одна стратегия с MFI для краткосрочной торговли предполагает оценку ситуации по другим индикаторам Вильямса. На график добавляются инструменты «Параболик», «Скользящие средние», «Аллигатор» (рис. 9). Сигнал ко входу в торгу определяется по формированию розового бара на MFI, а другие индикаторы подтверждают эту информацию или опровергают.

MFI - эффективный инструмент трейдинга в сочетании с индикаторами «Параболик», «Скользящие средние», «Аллигатор»

Рис. 9

Стратегия используется на любом таймфрейме, но предпочтительнее таймфреймы от 4Н, так как на более краткосрочных отмечается больше ложных сигналов.

Сразу три индикатора, как-бы образующие единый трейдинговый инструмент, используются в следующей стратегии. Стандартные индикаторы CCI, MFI и OBV (рис. 10) должны показать максимальные значения, что является сигналом к открытию и закрытию позиции, так как точка входа формируется очень ясно, на пересечении показателей трех индикаторов.

MFI со стандартными индикаторами CCI, MFI и OBV - это отдельная результативная торговая стратегия

Рис. 10

Существует и очень упрощенная стратегия, которая применяется на некоторых валютах на свечном графике, при которой используются только зеленые столбики MFI. Вход в торги осуществляется при формировании зеленого бара с учетом того, какая свеча формируется, медвежья или бычья, и открывается соответствующая сделка.

Стратегия требует значительных навыков трейдинга, так как показывает много ложных сигналов, но их количество уменьшается при использовании дополнительных индикаторов. Также эта стратегия требует предварительной практики на демо-счете форекс и подбора подходящей торговой пары.

Выводы

Индикатор MFI — стандартный индикатор из ряда инструментов, разработанных Биллом Вильямсом. Это в большей степени инструмент анализа рыночной ситуации, но он также активно и эффективно применяется при торговле на форекс вместе с другими индикаторами, так как самостоятельно MFI не показывает оптимальные точки входа в торги.

5.00 / 1
Оставить отзыв

Отзывы

  • Так в чем тут развод?

    Ответить на отзыв
Карта сайта