Осциллятор Relative Vigor Index (RVI)

Описание осциллятора Relative Vigor Index

Осциллятор Relative Vigor Index или «Индекс относительной бодрости» (RVI) был создан одним из ведущих специалистов по техническому анализу Джоном Эйлерсом (John Ehlers), сторонником циклической теории развития рынка и создателем многих других индикаторов для форекс (рис. 1). RVI используется относительно недавно, с 2002 года, и еще не раскрыл весь свой потенциал.

Осциллятор Relative Vigor Index (RVI) для торговли на форекс

Рис. 1

В основе RVI лежит простое правило: на восходящем тренде цены закрываются выше цены открытия, на нисходящем тренде они закрываются ниже цены открытия. Цена показывает баланс между покупателями и продавцами в определенный момент. Осциллятор RVI отражает «бодрость», силу энергии текущего тренда, уверенность движения от цены закрытия в диапазоне минимальных и максимальных цен определенного периода. Ориентируясь на эти показатели, трейдер может достаточно уверенно прогнозировать продолжение или завершение тренда (аналитика форекс).

Показатели Relative Vigor Index рассчитываются по формуле:

RVI = (Close — Open)/(High — Low), где: Open — цена открытия; High — максимальная цена; Low — минимальная цена; Close — цена закрытия.

Кстати, аббревиатурой RVI также обозначается совсем другой индикатор — Relative Volatility Index, нередко начинающие трейдеры путают эти индикаторы (обучение торговле на форекс). Volatility Index не дает сигналов и не входит в стандартный набор торговых терминалов, но он может использоваться с тем же Relative Vigor Index.

Кроме того, начинающие трейдеры могут попытаться использовать RVI как Стохастик или другой похожий осциллятор для форекс. Этого делать нельзя, — они действительно похожи, но построены на разных принципах. Кстати, поэтому Стохастик и RVI при совместном применении могут давать более точные сигналы для торговли на форекс.

RVI в торговых терминалах размещается внизу графика цены, состоит из двух линий. В качестве сигнальной линии размещается скользящее среднее с определенным периодом в зависимости от стратегии, обычно это линия красного цвета. Основная линия — линия RVI, часто синего или зеленого цвета, собственно, показывает «бодрость», — энергию и уверенность рыночного движения. Сигнальная линия служит для сглаживания значений основной линии.

Войдите в терминал брокера, добавьте осциллятор RVI к графику и посмотрите, что выйдет

Осциллятор RVI в платформе MetaTrader 5

Relative Vigor Index входит в число стандартных осцилляторов терминалов МТ4 и 5. В МТ5 он размещается в панели навигации слева (рис. 2):

Осциллятор RVI в терминале MetaTrader 5

Рис. 2

По умолчанию период индикатора Relative Vigor Index составляет 10 (рис. 2), но его можно изменять в соответствии с форекс стратегией трейдера. Чем выше период, тем более плавными будут показатели. Если индикатор применяется регулярно и служит основной для форекс стратегий, нужный период определяется опытным путем.

Стандартные цвета индикатора в МТ5 — красный для сигнальной линии, зеленый для линии RVI. Для некоторых стратегий одну из линий можно окрасить в цвет, делающий ее незаметной в торговом терминале. Нулевой уровень отмечен в МТ5 пунктиром. Также при необходимости можно установить дополнительный уровень индикатора. Некоторые трейдеры устанавливают два дополнительных уровня снизу и сверху нулевого для более точного ориентирования в ситуации.

Сигналы осциллятора RVI

Типичные форекс сигналы осциллятора относительной бодрости – пересечения. Если быстрая (красного цвета) линия RVI пересекает (рис. 3) сигнальную медленную линию (зеленая) сверху вниз, то это сигнал к покупке, если снизу вверх — к продаже. Позиции держатся до момента, когда будет обратно по значению пересечение линии осциллятора и сигнальной линии, — это сигнал к открытию сделки на продажу:

Сигналы осциллятора RVI для торговли на форекс

Рис. 3

Простыми сигналами является положение линий относительно друг друга. Если быстрая линия индикатора размещается выше медленной (рис. 4), это показывает доминирование покупателей, если быстрая линия ниже медленной, это доминирование продавцов.

Свойство индикатора относительной бодрости принимать положительные и отрицательные значения применяется для определения настроения рынка форекс (вся правда о форекс). Если обе линии индикатора находятся выше нуля, линия RVI размещается над сигнальной линией, то на рынке преобладают покупатели. Если обе линии индикатора ниже нулевого уровня, линия RVI размещается под сигнальной линией, то на рынке преобладают продавцы.

RVI и линия цены как мощные сигналы трейдинга

Рис. 4

Очень сильным сигналом индикатора считаются дивергенции. Если цена обновляет максимум или минимум, а показатели индикатора этого не подтверждают, то тренд готовится к развороту. Трейдер должен быть готов к пересечению линий RVI и сигнальной линии для открытия позиции.

Направление тренда может определяться по показателям рассматриваемого индикатора, если он установлен с большим периодом, от 100 и больше. В данном случае если линии RVI выше нулевого уровня (рис. 5), то во внимание принимаются только сигналы на покупку, а если ниже нуля, то только на продажу.

Если RVI выше нулевого уровня, то это сигнал на покупку

Рис. 5

Считается, что период 100 и больше оптимально применять при долгосрочной торговле, а период от 10 и меньше — при краткосрочной.

Стратегии торговли на основе RVI

Осциллятор Индекс относительной бодрости не рекомендуется применять без индикаторов. Но при реализации стратегий с другими индикаторами RVI усиливает их эффективность и точность.

RVI со стандартными настройками применяется с экспоненциальной EMA с периодом 21 (рис. 6). В этой стратегии сигналом на покупку будет пересечение ценой скользящего среднего снизу вверх, EMA должна закрепиться за ценой, а линии RVI будут направлены вверх. Сигналом на продажу будет пробитие ценой EMA сверху вниз, а линии RVI будут направлены вниз:

Стратегия с осциллятором Relative Vigor Index и EMA

Рис. 6

Для реализации стратегии только с одним RVI сначала определяются уровни, которые показывают перекупленность или перепроданность актива. Когда линия индикатора пересекает обозначенный уровень, трейдер открывает сделку. В этом случае RVI работает как осциллятор и отчасти как трендовый индикатор.

Трейдер отмечает уровни по низшим и высшим точкам колебаний индикатора, если линия RVI пересекла нижнюю границу диапазона, а затем вернулась обратно, это может быть сигналом к покупке. Наоборот, если линия пересекла верхнюю границу «коридора» и вернулась обратно, это может быть сигналом к продаже. Но эффективное длительное применение этой стратегии без дополнительных индикаторов вряд ли возможно и не рекомендуется.

Стратегия применяется на сформировавшемся тренде, так как в начале создания тренда индикатор может генерировать много ложных сигналов. RVI может результативно дополнять торговлю, которая основана на графических паттернах на свечном графике. Индикатор бодрости в этом случае служит в качестве подтверждения сигнала, который генерирует паттерн.

Еще одна стратегия подразумевает использование с индикатором RVI с периодом 100 двух ЕМА (рис. 7), одна с периодом 18 и вторая с периодом 28. Стратегия реализуется на таймфрейме от 1 часа и больше.

Стратегия с индикатором RVI и двумя ЕМА

Рис. 7

По этой стратегии нужно дождаться, когда зеленая линия RVI пересечет красную линию снизу вверх, в то время как цена должна размещаться выше обеих линий скользящего среднего, это будет сигналом на покупку. Сигналом на продажу будет пересечение зеленой линией RVI красной линии, а цена — размещаться ниже обеих линий скользящего среднего.

Для подтверждения сигналов этой стратегии целесообразно отмечать направление тренда не только с помощью индикатора относительной бодрости, но и на старшем таймфрейме. Движение линий RVI, синхронное со скользящими средними, также подтверждает сигнал. Позиции удерживаются до тех пор, пока сигнал не сменится на противоположный.

Одна из известных стратегий с RVI — в комплексе с индикаторами Alligator и простым скользящим средним. Стратегия реализуется на таймфрейме от М5 и больше. В ней не имеет большого значения сигнальная линия RVI, поэтому ее можно обозначить цветом, который делает ее незаметной. RVI устанавливается с периодом 10.

Alligator устанавливается со стандартными настройками — периоды 13, 8, 5, сдвиг 8, 5, 3, метод MA — Smoothed, применить к Median Price (HL/2). Скользящее среднее МА устанавливается с периодом 10. Торгуя на коротких таймфреймах, дополнительно рекомендуется проверять сигналы на более старших таймфреймах.

Посредством индикатора Alligator определяется основной тренд на старшем таймфрейме. Если Аллигатор «открывает пасть», линии располагаются в порядке 5 > 8 > 13, значит, тренд восходящий. Позиции открываются на младшем таймфрейме на покупку, если линия RVI пересекла снизу вверх МА. Позиции на продажу открываются, если на старшем таймфрейме Аллигатор «открывает пасть» в порядке 13 > 8 > 5, линия RVI пересекает сверху вниз скользящее среднее.

В другой стратегии RVI применяется только с двумя Simple Moving Average, на таймфрейме от получаса до часа. Одна SMA устанавливается с периодом 9, другая с периодом 100, RVI — с периодом 100.

Стратегия с Relative Vigor Index и двумя Simple Moving Average

Рис. 8

Сигнал на покупку — RVI выше 0, скользящее среднее с периодом 9 пересекает МА с периодом 100 снизу вверх. Если 9 SMA пересекает 100 SMA сверху вниз, а индикатор бодрости расположен в области меньше нуля, это сигнал к продаже.

Выводы

Индикатор относительной бодрости вряд ли может использоваться для трейдинга без других инструментов. Оптимально использовать его для подтверждения сигналов трендовых индикаторов. К недостаткам RVI можно отнести также ложные сигналы на продажу на восходящем тренде и такие же сигналы на покупку на нисходящем тренде. Эффективная торговля с помощью индикатора возможна только по тренду.

Многие трейдеры даже считают, что лучше всего использовать RVI на флэте, не применяя его на выраженном тренде. Индикатор рассчитывает цену на основе динамики прошлых цен, поэтому он может переписываться. Кроме того, в отличие от многих других осцилляторов, RVI не показывает зоны перекупленности и перепроданности.

Из-за таких недостатков среди трейдеров можно встретить утверждение о невозможности постоянного использования данного осциллятора. Но хотя RVI — не слишком популярный индикатор, в основном из-за большого количества ложных сигналов, у него есть немало сторонников, которые применяют его с хорошими результатами. RVI, при правильном применении, генерирует качественные сигналы, благодаря сглаживанию может даже использоваться в качестве фильтра. Считается, что лучше всего использовать Индекс относительной бодрости на таймфреймах от M15, но не слишком продолжительных.

Оставить отзыв

Отзывы

Карта сайта