Осцилляторы Макклеллана

Ширина рынка

Изначально осциллятор Макклеллана был предназначен для определения ширины фондового рынка. Ширина рынка — это количество растущих в цене акций относительно количеству акций, падающих в стоимости. Индикаторы ширины рынка представляют собой инструменты теханализа, которые определяют направление тренда, помогают понять настроение рынка, то, является ли он растущим, падающим или нейтральным.

Такие индикаторы для форекс оценивают силу влияния покупателей или продавцов на повышение или снижение цены и тем самым определяют силу поддержки тренда и вероятность его продолжения. Индикаторы ширины рынка могут быть очень полезными, предоставлять информацию, которую нельзя получить с помощью других индикаторов. Кроме осциллятора Макклеллана ширина рынка отмечается такими индикаторами, как Линия роста/падения, Индикатор балансового объёма (OBV) и Индекс Армса (TRIN). Эти осцилляторы также адаптированы для торговли на форекс, но не все они популярны у трейдеров.

В 1969 году Шерман и Марианн Макклеллан разработали осциллятор Макклеллан (рис. 1) и Индекс суммирования Макклеллана и описали их в книге «Прибыльные паттерны: осциллятор и Индекс суммирования Макклеллана». Там же они изложили принципы трактовки информации инструментов.

Осциллятор Макклеллана: описание инструмента

Рис. 1

Осциллятор Макклеллана и Индекс Макклеллана — одни из самых востребованных инструментов на рынке акций, они являются основными для Нью-Йоркской фондовой биржи (фондовая биржа). Но нельзя их назвать часто применяемыми на рынке форекс (вся правда о форекс). Скорее всего это происходит потому, что какими-то уникальными функциями они не обладают и трейдеры в работе обходятся более распространенными индикаторами аналогичного действия.

Войдите в терминал брокера, добавьте осцилляторы Макклеллана к графику и посмотрите, что выйдет

Осциллятор Макклеллана (McClellan oscillator)

Осциллятор Макклеллана показывает ширину или разброс рынка, то есть рыночный диапазон, позволяет отмечать восходящие и нисходящие тренды. Индикатор встроен в специализированные терминалы для торговли на фондовом рынке.

Впоследствии McClellan oscillator был адаптирован для форекс, в частности, для расчета кратковременных состояний перекупленности или перепроданности на рынке. Для рынка форекс осциллятор Макклеллана является редким, но некоторые возможности для его использования здесь есть.

Осциллятор Макклеллана основан на разнице быстрого и медленного экспоненциального скользящего EMA с периодами 19 и 39. Он может использоваться для разработки форекс стратегий в сочетании с другими индикаторами. Этот инструмент  относится к индикаторам ширины рынка, которые изначально строятся на данных о динамике акций, совпадающих с общей динамикой тренда. Если отмечается количество растущих акций, то тренд восходящий. Но если этот рост поддерживается небольшим количеством акций, то это говорит об ослабевающей тенденции и вскоре следует ждать разворота. Аналогично, если нисходящий тренд поддерживается небольшим количеством падающих акций, это говорит о том, что вскоре медвежий тренд может смениться бычьим.

Осциллятор Макклеллана в платформе MetaTrader 5

Осциллятор и индекс Макклеллана не относятся к стандартным инструментам в торговых терминалах. Для МТ5 осциллятор можно скачать, например, здесь: https://www.mql5.com/ru/code/20687.

Интегрировать осцилляторы для форекс в терминал можно несколько стандартными способами. Например, на компьютер скачивается загрузочный файл MQ5. Его нужно открыть в MetaEditor и добавить файл в программу. При открытии торгового терминала он уже будет в списке пользовательских инструментов в навигационной панели слева.

Предустановленные настройки индикатора: базовая валюта — американский доллар, быстрое МА с периодом 19, медленное МА с периодом 39. Менять настройки не нужно, так как осциллятор оптимально работает с существующими параметрами. Освоив методы торговли с индикатором, можно добавлять к графику дополнительные уровни, но это необязательно, так как осциллятор не предназначен для определения областей перекупленности и перепроданности, встроенного нулевого уровня достаточно.

Сигналы осциллятора Макклеллана

В классическом варианте осциллятор Макклеллана демонстрирует сигнал к покупке, когда значения осциллятора опускаются в зону перепроданности, как правило, между 70 и 100, и разворачиваются вверх. Сигналом к покупке считается размещение осциллятора в зоне перекупленности от +70 до +100 и разворот вниз.

Выход осциллятора Макклеллана выше +100 или ниже -100 свидетельствует о крайней перекупленности или перепроданности рынка и подтверждает продолжение сформировавшегося тренда. Если на рынке отсутствует выраженный тренд и осциллятор Макклеллана достигает +100 или -100, это является сигналом формирования определенного тренда.

Сигналом к покупке считается падение осциллятора Макклеллана до 90 и разворот вверх. Падение ниже 100 предупреждает о возможном длительном нисходящем тренде и предостерегает от покупки. Для сигналов на продажу у осциллятора отслеживается зеркальная ситуация.

Для Макклеллана характерны те же форекс сигналы, что для многих других осцилляторов. Пересечение линией осциллятора нулевого уровня снизу вверх является сигналом к покупке. Пересечение линией осциллятора нулевого уровня сверху вниз является сигналом к покупке. Также классическим сигналом является дивергенция – расхождение между показателями осциллятора и динамикой цены. Но в любом случае применять осциллятор Макклеллана при торговле на форекс рекомендуется только с другими индикаторами.

Стратегии торговли на основе осциллятора Макклеллана

Для рынка форекс специализированных или популярных стратегий с применением осциллятора не создано, так как это не популярный индикатор. При его использовании применяются те же принципы, что и на фондовом рынке, но, скорее всего, с меньшей эффективностью.

Стратегия торговли по осциллятору Макклеллана может основываться, например, всего на одном сигнале – пересечении нулевого уровня. При пересечении осциллятором нулевого уровня снизу вверх открывает позиция на покупку. При пересечении осциллятором нулевой линии открывается позиция на продажу.

Или позиция на покупку открывается в случае, если осциллятор превышает показатель -70; если осциллятор снижается от показателя +70, открывается позиция на продажу. В качестве примера использования инструмента с другими индикаторами можно представить простую стратегию с простым скользящим средним с периодом 25 (рис. 2):

Стратегия по сигналу пересечения нулевого уровня осциллятором Макклеллана

Рис. 2

По этой стратегии позиции на покупку открываются, когда цены размещаются выше скользящего среднего, при этом линия индикатора пробивает нулевой уровень. Соответственно, позиции на продажу открываются, когда цены размещаются ниже скользящего среднего.

Работа с индикатором Макклеллана подразумевает обязательную установку отложенных ордеров и стоп-лоссов при реализации любой стратегии. Одна из стратегий для торговли на коротком таймфрейме подразумевает применение осциллятора Макклеллана, экспоненциального среднего 10-периодного и экспоненциального среднего 50-периодного на графике цены (рис. 3):

Стратегия с индикатором Макклеллана и EMA

Рис. 3

Сигналом на покупку или продажу будет пересечение осциллятора Макклеллана, а ЕМА нужны для подтверждения сигнала. Так, на покупку актива ЕМА (10) должна пересекать ЕМА (50) снизу вверх, на продажу подтверждением сигнала будет пересечение ЕМА (10) снизу вверх ЕМА (50).

Осциллятор Индекс суммирования Макклеллана

Индекс суммирования Макклеллана (рис. 4) строится на основе показателей осциллятора Маккеллана, представляет собой их сумму. Индекс выполняет функции осциллятора, но для долгосрочной торговли:

Описание осциллятора Индекс суммирования Макклеллана

Рис. 4

Индекс суммирования Макклеллана можно рассчитывать двумя способами. Первый принцип расчета индекса суммирования Макклеллана заключается в том, что 10%-ное (19-дневное) и 5%-ное (39-дневное) экспоненциальные скользящие средние ЕМА (разности растущих и падающих показателей) вычитаются из значения осциллятора Макклеллана.

Полная формула его расчета выглядит так:

Индекс суммирования = показатель осциллятора Макклеллана — (10 х 10%-я тенденция) + (20 х 5%-я тенденция) + 1000; где

  • 10%я тенденция — 10%-ное ЕМА от разницы растущих и падающих показателей;
  • 5%я тенденция — это 5%-ное ЕМА от разницы растущих и падающих показателей.

Уровень 1000 был введен авторами осциллятора в докомпьютерную эпоху. Индекс суммирования перемещался в диапазоне от 0 до 2000, Макклелланы ввели некий средний нейтральный уровень 1000, чтобы трейдерам было легче пользоваться индикатором.

Второй метод расчета Индекса состоит в подсчете нарастающей суммы значений осциллятора Макклеллана по формуле:

Индекс суммирования = вчерашний индекс суммирования + осциллятор Макклеллана.

Осциллятор Индекс Макклеллана в платформе MetaTrader 5

Установка индикатора осуществляется тоже стандартно. Например, скачав на компьютер zip-файл с Индексом Макклеллана, нужно распаковать его в MetaEditor. Скачать файл можно, например, здесь: https://www.mql5.com/ru/code/20691. При открытии торгового терминала индикатор будет уже в программе. Его настройки также не рекомендуется изменять, особенно если формула его расчета не совсем ясна.

Стратегии торговли на основе Индекса Макклеллана

Стратегии на основе индикатора Индекса суммирования Макклеллана проводятся аналогично работе с осциллятором. Для разработки стратегий он может применяться как инструмент определения более длительных тенденций. Например, когда рынок опускается к индексу -1300, можно ожидать дивергенции. Если отмечается превышение индикатором показателя +1900 после повышения до +3600, можно говорить о формировании восходящего тренда.

Выводы

Осциллятор Макклеллана не является стандартным для форекс, как и Индекс суммирования Макклеллана. Но есть трейдеры, которые используют их в работе. Известно, что индикаторы Макклеллана можно применять при торговле достаточно эффективно, если знать их недостатки и пользоваться дополнительными инструментами.

У осциллятора Макклеллана есть типичный для него недостаток – он генерирует немало ложных сигналов и в целом при торговле на форекс дает не очень точные сигналы. Трейдеры также отмечают, что во время выраженных трендов большой силы осциллятор Макклеллана может подолгу оставаться в зонах экстремумов, что затрудняет его применение в эти моменты. Также он не очень эффективно работает на сильном восходящем тренде.

В большей степени применять эти инструменты могут опытные трейдеры, так как они довольно сложны в трактовке. Информацию о тонкостях применения трейдинговых инструментов Макклеллана можно найти в изданиях о торговле на фондовом рынке (обучение торговле на фондовом рынке). Кроме того, существуют довольно популярные стратегии с индикаторами Макклеллана для торговли бинарными опционами.

Оставить отзыв

Отзывы

Карта сайта