Осциллятор Демарка

Описание осциллятора Демарка

Индикатор Демарка (рис. 1), который чаще называют Демаркер (DeMarker), разработан выдающимся теоретиком и практиком трейдинга Томасом Р. Демарком (Thomas R. Demark) и описан в его книге «Технический анализ — новая наука» (The New Science of Technical Analysis).

Осциллятор Демарка

Рис. 1

Целью Демарка было создание индикатора перекупленности и перепроданности по динамике спроса, который также показывал бы степень риска покупок и продаж. При этом новый индикатор для форекс должен был не иметь типичных недостатков инструментов аналогичной направленности. Индикатор Демарка показывает возможную смену тренда при приближении цены к экстремумам и строится по принципу сравнения максимума за определенный интервал с максимумом предыдущего периода.

Формула Демаркера довольно сложная и содержит несколько действий. Сначала вычисляется показатель максимумов DeMax i, который демонстрирует, насколько текущий максимум выше предыдущего, по формуле: если HIGH i > HIGH i — 1, то DeMax i = HIGH i — HIGH i — 1, иначе DeMax i = 0, где:

  • HIGH i — максимальная цена текущего бара;
  • HIGH i — 1 — максимальная цена предыдущего бара.

Затем определяется показатель минимумов DeMin i — насколько текущий минимум меньше предыдущего, по формуле: если LOW i < LOW i — 1, то DeMin i = LOW i — 1 — LOW i, иначе DeMin i = 0, где:

  • LOW i — минимальная цена текущего бара;
  • LOW i — 1 — минимальная цена предыдущего бара.

После расчета минимумов и максимумов определяется показатель индикатора Демарка DeMarker i по формуле DMark(i) = SMA(DeMax, N)/(SMA(DeMax, N) +SMA(DeMin, N)), где SMA — простое скользящее среднее, N — количество периодов скользящих средних.

Изначально стандартный период Демаркера — 13 дней, но автор описал индикатор как эффективный и для других периодов. В торговых терминалах стандартный период чаще равен 14. На более длительных периодах Демаркера можно определить долгосрочный тренд, короткие периоды используются для открытия позиций по тренду.

Предустановленные границы перекупленности и перепроданности осциллятора: 0,7 (70%) и 0,3 (30%), но их также можно перенастроить под конкретную стратегию хотя это не рекомендуется для начинающих трейдеров (рис. 2):

Осциллятор Демарка: границы перекупленности и перепроданности

Рис. 2

 

Осциллятор Демарка в платформе MetaTrader 5

Осциллятор Демаркера представлен в торговых терминалах не всех торговых систем, но, например, он есть в МТ5 в числе предустановленных инструментов. Его можно загрузить из навигационной панели слева; при этом у него можно менять параметры периода и уровней.

Войдите в терминал брокера, добавьте осциллятор Демарка к графику и посмотрите, что выйдет

 

Сигналы осциллятора Демаркера

Демаркер генерирует следующие основные сигналы форекс трейдинга, опираясь на которые, можно проводить различные стратегии: пробитие уровней сопротивления/поддержки, выход из зоны перепроданности и перекупленности, дивергенция и формирование паттернов.

Зоны перекупленности и перепроданности индикатора располагаются на уровнях 0,3 и 0,7. Соответственно, пересечение индикатором уровня 0,7 сверху вниз может быть сигналом к продаже, а пересечение уровня 0,3 снизу вверх — сигналом к покупке.

Расхождения – классический у осцилляторов для форекс сигнал, очень эффективно он применяется и в работе с Демаркером. Если цены обновляют максимум, а Демаркер показывает новый максимум ниже предыдущего, это бычье расхождение, которое указывает на предстоящую смену тренда от восходящего к нисходящему. И наоборот, если цены обновляют минимум, а Демаркер показывает минимум выше предыдущего, это является медвежьим расхождением и свидетельствует о возможном начале периода роста цен.

Кроме того, индикатор может показывать тройную дивергенцию, когда расхождение отмечается на трех экстремумах подряд и такой сигнал считается более точным, чем «обычная» дивергенция. На графике индикатора Демарка указываются трендовые линии, которые строятся по максимумам и минимумам. Когда пробивается нижняя линия поддержки, это может быть сигналом к продаже. Когда пробивается верхняя линия сопротивления, это может быть сигналом к покупке.

Он формирует и классические графические паттерны на графике – «треугольник», «голова-плечи», «флаг», «клин» и другие. Трактовка этих паттернов отличается от трактовки паттернов на графике цены, поэтому для работы по ним трейдер должен потренироваться на демо-счете и иметь достаточный опыт торговли на форекс.

 

Стратегии торговли на основе осциллятора Демарка

Индикатор Демарка активно применяется во многих форекс стратегиях. С его помощью можно прогнозировать динамику цены как на коротких периодах, так и на продолжительных. На долгосрочных интервалах он позволяет определять основной тренд, помогает фильтровать ложные сигналы.

Осциллятор может применяться с другими индикаторами Демарка, в частности, с REI (индекс расширенного диапазона, рис. 3), но чаще всего он применяется со скользящими средними разного типа:

Осциллятор Демарка в стратегии с REI

Рис. 3

Например, Демаркер применяется в стратегии с простым скользящим средним SMA. Стратегия реализуется на 15-минутном таймфрейме. Позиция на покупку открывается, когда Демаркер со значениями от 0 до 0,3 выходит из зоны перепроданности, при этом SMA должна быть направлена вверх. Позиция на продажу открывается, когда Демаркер со значениями от 1 до 0,7 выходит из зоны перекупленности, а SMA направлена вниз (рис. 4):

Осциллятор Демарка в стратегии с SMA

Рис. 4

В одной из стратегий на выраженном тренде вместе с индикатором Демаркер применяется экспоненциальное скользящее среднее EMA с периодом 60 (рис. 5). Цена должна располагаться ниже сигнальной ЕМА, направленной вниз. Сигналом к открытию позиций на продажу является выход Демаркера в зону перекупленности и пересечение уровня 0,7.

Осциллятор Демарка в стратегии с EMA

Рис. 5

Наоборот, выход Демаркера в зону перепроданности с пересечением уровня 0,3 и размещение направленной вверх ЕМА является сигналом к открытию позиций на покупку.

В стратегии, в которой применяются MACD (рис. 6) и Демаркер, эти индикаторы взаимодополняют друг друга. MACD показывает экстремумы, в нем работают быстрое и медленное скользящие средние. Быстрое скользящее оценивает краткосрочный тренд, медленное — долгосрочный тренд, расхождения между ними подтверждают тенденции.

Стратегия с MACD и осциллятором Демаркер

Рис. 6

Демаркер в данной стратегии необходим для точного определения точек входа. Позиции на продажи открываются, когда Демаркер размещается в зоне перекупленности, а MACD показывает максимальное значение.

В другой стратегии кроме Демаркера и MACD используется также индикатор Zigzag (рис. 7). Он проводится по экстремумам, отсекает незначительные показатели цены. Значения Zigzag, пики гистограммы MACD и зоны перекупленности или перепроданности совпадают. Позиции открываются по расположению областей перекупленности или перепроданности, отмечаемых индикатором Демаркер. Другие индикаторы подтверждают этот сигнал.

Осциллятор DeMarker и ZIGZAG

Рис. 7

Демаркер — популярный осциллятор, поэтому имеет множество различных модификаций, которые применяются в различных стратегиях, например, версия Cronex T DeMarker и индикатор Heiken Ashi Smoothed (рис. 8).

Индикатор Heiken Ashi Smoothed представляет собой модификацию стандартного Heiken Ashi, в частности, здесь есть возможность изменения параметров скользящих средних и методов их усреднения. Это повышает чувствительность индикатора как при отслеживании долговременных трендов, так и при отслеживании мелких ценовых колебаний. Cronex T DeMarker — это более сложная модификация Демаркера, которая представлена в виде гистограммы разных цветов, которая построена по показателям двух линий среднего скользящего.

Установочный файл Cronex T DeMarker для МТ4 можно загрузить через «Маркет», а для МТ5 можно найти файл в сторонних источниках, проверив перед скачиванием его безопасность. На график цены Cronex T DeMarker загружается через подраздел «Каталог» раздела «Файл». Индикатор запускается после перезагрузки терминала.

В стратегии сигналы к открытию позиций подает Heiken Ashi Smoothed, а индикатор служит их подтверждением. Стратегия реализуется на таймфреймах от М15 до Н4. В настройках Heiken Ashi Smoothed устанавливается параметр MaPeriod — 12, параметр DeMarker — 36.

Позиции на покупку открываются, когда Heiken Ashi Smoothed показывает свечи зеленого цвета, формирующиеся ниже цены, — это означает, что тренд стремится к восходящему. В то же самое время на данном типе осциллятора синяя линяя Cronex T DeMarker пересекает разноцветную линию снизу вверх и индикатор формирует свечи выше нулевой линии.

Осциллятор Демаркер и индикатор Heiken Ashi Smoothed

Рис. 8

Соответственно, если индикатор Heiken Ashi Smoothed показывает красные свечи выше цены, это свидетельствует о формировании нисходящего тренда и является сигналом к продаже. Сигнал подтверждается пересечением синей линией Cronex T DeMarker разноцветной линии сверху вниз.

Демаркер может применяться в стратегиях с очень популярным индикатором Стохастик. Для этого используется Демаркер с очень продолжительным периодом, чтобы как можно более точно определить тренд. Стохастик используется для входа в тренд в конце периода коррекции цены, при этом учитываются показатели %K — быстрой и %D — медленной его линий.

Например, период Демаркера устанавливается 50, сигналом к открытию позиций будет выход индикатора из зоны 0,5. Стохастик устанавливается с параметрами: %D — 6, %K — 20, замедление — 5. По Стохастику определяется относительно низкая цена на восходящем тренде и относительно высокая цена на нисходящем тренде. Первым сигналом и к продаже, и к покупке будет движение цены назад в направлении основного тренда после исчерпания коррекции. Если Демаркер разместится ниже 0,5, основная линия Стохастика движется выше значения 70, сигнальная линия размещается ниже основной, — это сигнал к продаже.

 

Выводы

Осциллятор Демаркер — не совсем стандартный инструмент, но он уже завоевал уважение трейдеров, так как обладает многими достоинствами. Он довольно простой в применении, хорошо фильтрует ложные сигналы, показывает зоны перекупленности и перепроданности, позволяет работать по графическим паттернам.

Демаркер уверенно показывает сигналы с однозначной трактовкой, позволяет эффективно торговать на разворотах. Он отличается минимальным запаздыванием данных по сравнению со многими другими индикаторами. В то же время у него есть и ряд недостатков, типичных для осцилляторов, например, значительное количество ложных сигналов в начале тренда. Поэтому оптимально его применение с другими инструментами. В этом случае с помощью Демаркера действительно можно существенно повысить эффективность трейдинга.

Оставить отзыв

Отзывы

Карта сайта