Индикатор Фракталы (Fractals Indicator)

Описание индикатора Фракталы

Среди инструментов технического анализа для торговли на форекс индикатор Фракталы Билла Вильямса занимает особое место так как основан на особой теории рынка, фрактальной. Небольшой теоретический экскурс в данном случае необходим. В основе фрактальной теории лежат две простых, по сути, операции: копирование и масштабирование. Сам термин «Фрактал» строгого определения не имеет, но у него есть одна ключевая характеристика – самоподобие (рис. 1):

Рис. 1

То есть, это некое количество объектов, каждый из которых похож на множество в целом, например, ветвящееся дерево, в котором каждая ветка с ответвлениями выглядит визуально похоже на все дерево. Фракталы окружают нас повсюду, практически все социальные, политические, экономические явления являются фрактальными – повторяющимися в разных масштабах. Колебания цен активов также представляют собой фракталы.

Создатель фрактальной теории — французский математик Бенуа Мандельброт. Он же обратил внимание на то, что фрактальные закономерности прослеживаются в биржевой торговле. Однажды он наложил дневные ценовые колебания на колебания более продолжительного периода и выяснил, что они похожи. Именно эта схожесть позволяет прогнозировать поведение цены актива в будущем.

Со временем теория фракталов приобрела много сторонников. Дело в том, что она оказалась единственной претендующей на практическое обоснование рыночной теории. До фракталов считалось, что на рынке действуют множество объектов, которые реагируют на определенные события и корректируются противодействием, то есть, система постоянно находится в подвижном равновесии (вся правда о форекс). Но исследования еще 50-е гг. 20 века показали, что модель случайных корректирующихся колебаний не всегда подтверждается эмпирически и сильные колебания цены происходят слишком часто. Именно Мандельброт усомнился в теории случайных колебаний и предложил этому свое объяснение.

 

Формула волн

В теории фрактального движения цен используют размерность «D», которую вывел математик Феликс Хаусдорф, и индекс математика Гарольда Херста — «H», который соотносится с фрактальной размерностью Хаусдорфа как D = 2 – H. Эта формула показывает возможность сохранения определенной тенденции в определенный период времени.

При этом на финансовом рынке могут быть Н = 0,5, когда цены колеблются случайно; Н > 0,5, когда господствует выраженный тренд; H < 0,5 – флэтовое движение. То есть, случайные колебания на рынке не обязательны, а возможны и два других основных типа движения, а это значит, что теория «случайного равновесия» сомнительна.

И фрактальная теория используется в качестве альтернативы для него: цена постоянно колеблется и эти колебания повторяются независимо от периода времени, потому что на рынке действуют не случайные игроки, а трейдеры, у которых есть определенные предпочтения – продавать, покупать или торговать во флэте. По этой причине цена сначала может двигаться в одном направлении (импульс), затем в другом (коррекция), затем возвращается к предыдущему и так далее. Таким образом, постоянные колебания формируют «волны рынка», в каждой из которых просматривается закономерность: «импульс-коррекция».

Несколько волн образуют «среднюю» волну, которая движется согласно закономерности «импульс-коррекция», «средние» волны образуют большую волну. Серия волн в небольшой период времени образует кратковременный тренд в некий «средний» период – среднесрочный тренд, большие волны отражают долгосрочные тренды.

 

Фракталы Билла Вильямса

На основе фрактальной теории построил работу своего индикатора Билл Вильямс, знаменитый трейдер, создатель нескольких очень популярных индикаторов для форекс (рис. 2). Он подошел к фракталам творчески, поэтому его видение этой теории вызвало споры и не все с ним согласились. Но тем не менее, его подход также имеет и множество поклонников, а индикаторы Вильямса внесены в список предустановленных в торговых терминалах.

Рис. 2

Фракталы Вильямса применяются в упрощенном виде и представляют собой локальные экстремумы на отрезке минимум из 5 баров (свечей). На графике цены они формируют своеобразные паттерны, ориентируясь на которые, трейдеры может быстро оценивать ситуацию на рынке (аналитика форекс). Индикатор Фракталы в терминале выводит эти паттерны в автоматическом режиме и показывает стрелками направление фрактала.

Согласно Вильямсу, решение о выходе с рынка по индикатору Фракталы принимается после закрытия последнего бара. Но, сколько бы ни было баров, два первых бара должны двигаться в одном направлении, а два следующих – в противоположном двум первым. Именно такая закономерность указывает на то, что перед нами Фракталы. Цена в левой части паттерна — это цена импульса, правая часть показывает цену отката, разница между этими ценами называется «рычагом». Чем больше рычаг, тем выше потенциальная прибыль.

Принцип построения инструмента таков, что он всегда запаздывает как минимум, на 2 бара. В этом один из его основных недостатков. По этой причине не рекомендуется применять Фракталы на таймфрейме менее Н1, хотя уже на этом таймфрейме многие трейдеры и не считают возможным использовать инструмент. По большей части, индикатор Фракталы приспособлен для средне- и долгосрочных таймфреймов.

 

Индикатор Фракталы в платформе MetaTrader 5

В MetaTrader 5 индикатор Fractals находится в списке стандартных, в панели навигации терминала слева (рис. 3). Из настроек у него можно изменить только цвет отображения стрелочек:

Рис. 3

 

Сигналы индикатора Fractals

Одним из важных преимуществ индикатора Фракталы является то, что он показывает локальные экстремумы и позволяет увидеть значимые уровни сопротивления и поддержки. Но именно при пробоях этих уровней увеличивается вероятность ложных сигналов. Большое количество ложных сигналов — одна из типичных негативных особенностей индикатора Фракталы.

Билл Вильямс создал, вероятно, самый популярный свой индикатор, Аллигатор (рис. 4), именно для фильтрации ложных сигналов. В частности, он рекомендовал покупать, если был пробит индикатор Фракталы выше «зубов Аллигатора» (красная линия) и продавать, если фрактал пробиваем ниже красной линии. Также для предотвращения ложных сигналов применяются уровни Фибоначчи.

Рис. 4

Фракталы применяются для торговли на пробое уровней, при этом, если цена выше или ниже уровня, который показывает предыдущий фрактал, то, согласно предположению самого Вильямса, это уже пробой. Если цена выше предыдущего фрактала, который направлен вверх, это «пробой покупателей», если цена ниже предыдущего фрактала — это «пробой продавцов». В любом случае, трейдер, увидевший эти пробои, может открывать позиции.

Еще одно применение индикатора Фракталы – определение тренда. Фракталы, указывающие на покупку, заметны чаще на восходящем тренде, на ценовом графике, а фракталы, указывающие на продажу, чаще заметны на нисходящем ценовом графике. Если цена не преодолевает предыдущий фрактал, это, скорее всего указывает на флэт, это подтверждается формирование фрактала, противоположного предыдущему.

 

Стратегии торговли на основе индикатора Фракталы

Существуют форекс стратегии торговли с использованием одного только индикатора Фракталы. Но их использование сопряжено с большим риском в силу специфики этого инструмента и не может рекомендоваться, особенно для начинающих трейдеров (форекс без вложений и рисков).

Наиболее известной стратегией с рассматриваемым инструментом является «Фракталы+Аллигатор» (рис. 5), в которой рекомендуется использовать какой-либо из трендовых классических индикаторов. Торгуются пары со средней волатильностью на таймфрейме от М15 и выше. В данной стратегии считается важным не торговать против показателей Аллигатора.

Рис. 5

Сначала предлагается найти по меньшей мере 5 последовательных баров, показывающих паттерн определённой направленности – по минимумам или по максимумам, при этом максимум или минимум должен быть на среднем баре. Покупка осуществляется, когда цена пересекает линии Аллигатора и появился фрактал, направленный вверх, выше «зубов» Аллигатора.

Ордера открываются выше цены закрытия бара, который создал данный фрактал. Продажа осуществляется, когда цена пробила линии Аллигатора и формируется фрактал, направленный вниз, ниже «зубов Аллигатора». Ордера открываются на 2-4 пункта ниже цены закрытия фрактального бара. Стратегия не реализуется во время флэта, на который указывает, напомним, переплетение линий Аллигатора.

В еще одной стратегии Вильямса с применением индикатора Фракталы используются осцилляторы для форекс: Awesome Oscillator и Accelerator Oscillator (рис. 6):

Рис. 6

В рамках стратегии ордера на покупку открываются, когда цена размещается выше красной линии («зубов») Аллигатора, отмечается пробой фрактала в верхнем направлении, два последних столбца гистограммы Awesome Oscillator окрашены в зеленый цвет, как и три последних столбца Accelerator Oscillator. Сделки на продажу открываются, когда цена размещается ниже «зубов» Аллигатора, фрактал пробивается в нисходящем направлении, два последних столбца гистограммы Awesome Oscillator окрашены в красный цвет, как и три последних столбца Accelerator Oscillator.

В другой стратегии применяются индикатор Фракталы, сигналы которого подтверждаются популярным классическим инструментом Zigzag. Этот индикатор показывает наиболее значимые экстремумы, что позволяет отсеивать ложные сигналы фракталов. Торговля осуществляется на таймфрейме от М30 и выше. Ордера на покупку открываются, когда появляется фрактал, направленный вниз, и Зигзаг отметил новый минимум. Сделки на продажу осуществляются, когда возникает фрактал, направленный вверх, и Zigzag показывает новую вершину.

Одна из классических стратегий с фракталами – стратегия совместно с уровнями Фибоначчи. Она реализуется на таймфрейме от М15 и больше только по направлению тренда. Основная задача – правильно подготовить сетку Фибоначчи. Для этого убираются все уровни, кроме зоны 0,15, -0,15, -0,85, -1,15, то есть на графике это будет выглядеть как канал с двумя линиями, расположенными по обе стороны от него (рис. 7):

Рис. 7

Стратегия реализуется, когда возникают два фрактала подряд в одном направлении, на расстоянии между верхним и нижним фракталом 20-100 пунктов, — последнее не является обязательным условием. После того, как такие фракталы сформировались, на график наносится сетка Фибоначчи. Когда формируется уже третий фрактал, соответствующая линия канала сдвигается так, что проводится через него.

Затем проводятся два дополнительных уровня: первый — горизонтальная линия через второй фрактал и второй — вертикальная линия на пересечении уровня 0,15 и горизонтальной линии. И если тренд восходящий, то открывается ордер на покупку, а если нисходящий, — то на продажу. Обязательна установка стоп-лоссов: при покупке — ниже третьего фрактала, при продаже — выше него.

 

Вывод

Применяя индикатор Фракталы, нужно ориентироваться на несколько правил. Так, считается, что дольше формируется паттерн и он генерирует более надежные форекс сигналы. На меньшем таймфрейме Фракталы генерируют много ложных сигналов. Фрактал представляет собой начало или завершение тренда. Если появляется несколько фракталов, направленных в противоположные стороны, нужно ожидать формирования сильного тренда в направлении пробоя фрактала.

Индикатор Фракталы позволят определять точки входа в торги, но не рекомендуется тем, кто только начинает заниматься трейдингом, так как это достаточно сложный в интерпретации инструмент (обучение торговле на форекс). Также не рекомендуется прогнозировать цены с помощью только него, сам Вильямс считал, что этот индикатор – дополнительный, подтверждающий сигналы даже не одного, а других инструментов. Кроме того, сигналы фракталов на одном таймфрейме многие считают правильным проверять на других таймфреймах.