Индикатор Arms Ease of Movement Value (индикатор легкости движения Армса)

Теория Армса и ее применение на форекс

Индикатор EMV (рис. 1) создан Армсом для фондового рынка (торговля на фондовом рынке) в рамках его методики эквивалентного объема  Equivolume, описанной в книге «Profits in Volume: Equivolume Charting».
Теория Arms Ease of Movement Value и ее применение на форекс

Рис. 1

В классическом техническом анализе цена и объем актива рассматриваются отдельно и представляют собой баланс между страхом потерять, что уже есть и желанием получить максимальную прибыль. Ричард Армc предложил другой взгляд на рынки, который называется Equivolume, и в рамках этой методики создаются «эквиобъемные», то есть равнообъемные графики, в которых цена и объем рассматривается во взаимосвязи и отображаются как единое целое.


На основе методики строятся диаграммы, в которых объединены элементы свеч и равнообъемных графиков в виде прямоугольников – тени, тела свечей, ширина, которая относится к объемам. Это позволяет интерпретировать вид свечей, их высоту, минимум, максимум и в то же время динамику объема, который представляет собой объем продаж активов за определенный период времени.

При этом горизонтальная шкала на равнообъемном графике, в отличие от стандартных графиков, отображает объем, а не время. Именно объем Армс считал наиболее важным фактором при торгах. Ситуация на рынке в определенный торговый период определяется по прямоугольникам, например, короткие и широкие прямоугольники показывают слабую динамику цен при значительном обороте и возникают в момент разворота.

Наоборот, протяженные и узкие прямоугольники показывают заметную динамику цен при небольших объемах и демонстрируют устойчивый тренд. Прямоугольники также могут показывать вероятность прорывов, например, если прямоугольники показывают рост в ширину и в высоту, то это говорит о растущем объеме и высокой вероятности прорыва, а если прямоугольник узкий, то прорыв вряд ли возможен.

Аналогичный способ интерпретации применяется в индикаторе Ease of Movement. Но на рынке форекс акцент на анализ объемов не настолько эффективен, поскольку никакой информации об объемах у трейдеров нет, как на фондовом рынке (индикаторы для форекс). Так что адаптация индикатора  для форекс-трейдинга сопряжена с трудностями, которые делают его не популярным, хотя и всё равно вполне применимым.

Описание индикатора EMV

EMV (рис. 2) на рынке форекс дает довольно реалистичную «картинку» текущего состояния рынка и может использоваться для ее углубленного анализа и для составления стратегий. Говоря более точно, индикатор лёгкости движения представляет собой отношение средней точки движения (MidpointMove) и периода прошлого бара, к частному от полной величины и объема текущего бара. Значения Arms Ease of Movement Value представлены на графике в виде гистограммы, простой линии или в комплексе — гистограмма и линия.
Описание индикатора EMV

Рис. 2

Понимание формулы, по которой рассчитываются показатели индикатора, может быть полезным, по ней видна взаимосвязь цен и объема, но, конечно, знать ее не обязательно, в терминале все это подсчитывается автоматически. Формула индикатора выглядит так: EMV=/(Volume/High-Low), где:

MidpointMove = (текущий макс. + текущий мин.)/2 — (предыдущий макс.+предыдущий мин.)/2.

Правила применения индикатора легкости движения Армса

Считается, что росту цены должен соответствовать рост объема, однако, по теории Ричарда Армса, не обязательно торговать с учетом такого отношения. Он полагал, что торговать эффективнее в парадоксальных ситуациях, которых обычно трейдеры избегают. Индикатор Ease of Movement изначально создан для таких ситуаций, хотя и на фондовом рынке.

Чтобы применять EMV на рынке форекс, нужны серьезные навыки трейдинга и тестирование индикатора на демонстрационных счетах. Применять Ease of Movement можно как сигнальный индикатор или в качестве фильтра в рамках определенной стратегии с другими индикаторами.

Решения по индикатору основываются на отношении показателей к нулевой отметке.  Универсальным сигналом является ситуация, когда показатели индикатора становятся выше нуля, это может быть сигналом к покупке, и когда они ниже нуля – сигналом к продаже (рис. 3).
Правила применения индикатора легкости движения Армса

Рис. 3

При определении точки входа на рынок по индикатору EMV обращают внимание на изменение тенденции, которое отображается на гистограмме цветом и значениями. Например, если гистограмма пересекает нулевой уровень снизу вверх и меняет цвет с красного на зеленый (в данном случае), то это сигнал к возможному открытию позиции на покупку.

Если гистограмма пересекает нулевой уровень сверху вниз и цвета меняются с зеленого на красный, это может быть сигналом к продаже. Также Ease of Movement Value может показывать дивергенции, которые в ряде ситуаций могут оценивать как опережающий сигнал развития тренда. Например, когда цена обновляет максимумы, а индикатор – нет, это может быть разворотным сигналом к снижению, и наоборот, если цена обновляет минимум, а индикатор нет, это может быть сигналом к росту цены.

Правилом применения Ease of Movement Value также можно считать его нежелательное применение без дополнительных индикаторов. Всё же он не считается достаточным инструментом для торговли. Наиболее эффективным считается его применение с другими индикаторами объема, которые могут выполнять роль подтверждения торговых сигналов.

Добавление индикатора в платформе MetaTrader 5

Ease of Movement не является стандартным индикатором для торговых площадок. В частности, для работы на МТ5 его нужно скачать, например, вот по этой ссылке. Файл или зип-файл скачивается в папку MQL5 на компьютере, откуда извлекается и загружается в терминал путем: «Файл» — «Открыть каталог данных» — два клика на файл. Индикатор появляется в списке пользовательских индикаторов.

Есть ряд параметров, которые можно менять в индикаторе, это тип скользящего среднего усреднения параметров индикатора — простое, экспоненциальное и несколько других. Можно изменить период скользящего среднего, который по умолчанию составляет 9, так как по методике самого Армса период более 14 нежелателен.

Применение EMV с другими индикаторами

Из формулы следует, что максимальные значения индикатор демонстрирует,  если резкий рост цен не подтверждается динамикой торгового оборота, как и минимальные показатели возникают, когда падение цен происходит без соответствующего по величине большого оборота. В свою очередь, значения индикатора, близкие к нулевым, можно увидеть, когда растут, изменяются объемы торгов без изменения цены. Таким образом, индикатор Arms Ease of Movement Value генерирует следующие основные сигналы (форекс сигналы):

  • Когда EMV растет, это также означает и рост цен, но без роста объемов, а это значит, что вскоре можно ожидать разворота тренда.
  • Когда EMV падает (рис. 4), это означает снижение цен при небольших объемах, и также нужно ожидать разворота тренда.
  • И когда Ease of Movement движется около нулевой отметки, это значит, что на рынке ситуация неопределенности и не хватает объемов для того, чтобы сформировался какой-либо отчетливый тренд.

Применение индикатора EMV

Рис. 4

Индикатор Ease of Movement Value предлагается для торговли на рынке форекс с не очень давнего времени, поэтому для работы с ним специальных стратегий практически нет. Принцип оценки рыночной ситуации с помощью этого индикатора для многих является непривычным и большинство трейдеров предпочитает более классические индикаторы. Тем более, что EMV, в общем, не является более результативным, чем другие индикаторы и осцилляторы. Стратегия торговли только по Ease of Movement существует, но не рекомендуется без дополнительных индикаторов.

Если трейдер все же рискует так торговать, то, в общем, позиции на покупку открываются когда индикатор переходит в зону положительных значений с обязательной установкой стоп-лоссов ниже локального экстремума (обучение торговле на форекс). Как только индикатор переходит в зону отрицательных значений, позиция закрывается. Позиция на продажу подразумевает обратные условия – вход в зону отрицательных значений, сделка закрывается при входе в зону положительных значений. Считается, что оптимально применять EMV с индикатором RSI (рис. 5), но примеров реального применения этой стратегии какими-либо трейдерами для форекс-трейдинга найти не удалось.
Индикатор Arms EMV применение с другими индикаторами

Рис. 5

В большей степени внимание индикатору Ease of Movement уделяется на рынке бинарных опционов, но и там он не в списке самых популярных по тем же самым причинам, что и на рынке форекс. Стратегия его применения для БО аналогична: если показатели EMV пересекают отметку ноль снизу-вверх покупается КОЛЛ-опцион, если показатели Ease of Movement пересекают отметку ноль сверху-вниз, покупается ПУТ-опцион.

Не только EMV

Наиболее известным и намного более популярным изобретением Армса является не Ease of Movement, а Краткосрочный торговый индекс Армса (TRIN; англ. Arms’ Short-Term Trading Index), который широко применяется на фондовом рынке и может быть полезен для трейдинга на рынке форекс.

Индекс представляет собой выборку ценных бумаг, которая осуществлена по алгоритмам, разработанным определенной биржей. Биржевые индексы имеют значение и для рынка форекс, так как присутствуют в виде контрактов на разницу рынка. Формула TRIN очень проста: в числителе количество растущих акций, поделенных на количество падающих акций, в знаменателе — объемы  торгов растущих акций, деленные на объемы торгов падающих акций.

Настроение рынка определяется аналогично EMV: есть определенный уровень, для TRIN это 1.0. Если значение выше, от 0,2, то трейдеры готовятся покупать, если ниже, например, 0.2, это сигнал к продажам. В целом, эта методика аналогична той, что применяется в индикаторе Ease of Movement. И так же как в Ease of Movement, оптимальные точки входа в торги уточняются с помощью усреднения значений посредством скользящих средних с разными периодами, а сигналами к продажам и покупкам считаются пересечения скользящих.

Выводы

Инструменты, созданные Ричардом У. Армсом мл., в частности, индикатор Ease of Movement, созданы не для форекс-трейдинга и поэтому применяются относительно редко. Но, в принципе, трейдеры, которые их используют, отмечают довольно высокую степень надежности сигналов, которые он генерирует.

Тем не менее, эффективное применение EMV возможно только с другими индикаторами и осцилляторами. Но поскольку этот индикатор не отличается особой эффективностью, то его заменяют другими более адаптированными для форекс индикаторами.

Оставить отзыв

Отзывы

Карта сайта