Уровни Фибоначчи

Что такое числа Фибоначчи

Числа Фибоначчи — это целые натуральные числа, расположенные в таком порядке, что каждое последующее число, начиная с третьего, является суммой двух предыдущих чисел: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144… – такая последовательность чисел бесконечна (более подробно в Википедии). Закономерности последовательности чисел Фибоначчи проявляются в природе и в человеческой деятельности — математике, архитектуре, живописи (Рис. 1)

Уровни Фибоначчи

Рис.1

В европейской математике необычные свойства ряда чисел описал Леонардо Фибоначчи, итальянский математик, живший в 12-13 вв. Поэтому числовой ряд назвали его именем.

Применимость закономерностей числового ряда Фибоначчи для трейдинга описал в 1939 году инженер Ральф Нельсон Эллиотт (Википедия) в экономическом журнале «Financial World Magazine».

Эллиотт акцентировал внимание трейдеров на том, что колебания цен — волны, — на рынке подчинены ритму: цена растет, затем падает, за ценовым импульсом всегда следует отскок.

Волны по высоте и протяженности соотносятся в соответствии с коэффициентами Фибоначчи, например, 0,382, 0,50, 0,618 и 1,618. При росте цены отношение каждого числа к последующему близко к 0.618, при уменьшении отношение следующего числа к предыдущему близко к 1.618. Соответственно, существует и отношение каждого числа к числу, расположенным через ближайшее число в ряду: при увеличении цены это отношение близко к 0.382, при убывании — 2.618.

Чаще всего в трейдинге применяются числа Фибоначчи 4.235; 2.618; 1,618; 0,618; 0.382; 0.236 и медиана этого ряда 0.5.

 

Уровень Фибоначчи на биржевых графиках

Уровни Фибоначчи есть практически на любой торговой площадке (Рис.2) в списке индикаторов (например: Биномо или Олимп Трейд). В торговле на трейдерских площадках уровни Фибоначчи используются для прогнозирования смены тренда, определения разворотных линий сопротивления и поддержки и размера возможных колебаний цены (пример стратегии торговли).

Уровень Фибоначчи на биржевых графиках

Рис.2

Для этого на графике торговой площадки по опорным точкам наносится сетка данных уровней. Соответственно, сначала необходимо правильно выбрать опорные точки. В качестве них чаще всего используются экстремумы – минимумы и максимумы, линии поддержки и сопротивления.

При этом нужно учитывать динамику тренда до нанесения сетки, так как любой тренд это коррекция предыдущего тренда, которая развивается в соответствии с числами Фибоначчи. Сетка растягивается между максимальным и минимальным значением цены на графике, между этими значениями выстраиваются, собственно, уровни Фибоначчи.

Разворот ожидают в точках, близких к уровням Фибоначчи. Каким по показателям будет разворот, определяется в соответствии с коэффициентами Фибоначчи, соответственно, тренд корректируется к значениям, близким к 38%, 50% и 62%.

Линии уровней Фибоначчи представляют собой, по сути, уровни поддержки и сопротивления. Эти уровни цена пересекает или отскакивает от них в соответствии с числами ряда Фибоначчи, что позволяет прогнозировать, на какое именно значение переместится цена.

Сетка Фибоначчи (Рис.3) используется при любой динамике – и при сильном движении, и на флэте. Считается, что закономерности Фибоначчи более отчетливо проявляются на длительных таймфреймах.

Сетка Фибоначчи

Рис.3

Уровни Фибоначчи позволяют довольно хорошо определять точки входа или выхода. Но их нужно применять вместе с другими инструментами и индикаторами.

 

Коррекционные уровни Фибоначчи

Расчет коррекции по числам Фибоначчи базируется на наблюдении, что каждое движение цены заканчивается коррекцией – отскоком в противоположном тренду направлении.

Коррекционный уровень Фибоначчи определяется после отчетливого движения цены, например, когда она выросла. Высота восходящего импульса делится в соответствии с числами Фибоначчи. Через полученные отметки проводятся горизонтальные линии – возможные уровни отскока цены.

От этих уровней ведется торговля, то есть расставляются ордера на значениях, соответствующих отношениям Фибоначчи: 23.6%, 38.2% и так далее. При пробитии цены на уровне 50% (Рис.4) трейдеры ожидают уже не коррекции, а разворота тренда.

Коррекционные уровни Фибоначчи

Рис.4

На графике, на сетке Фибоначчи, коррекционные линии представляют собой линии со значениями от 0 до 100%, то есть уровни: 38,2%, 50% и 61,8%. Это так называемая “первая сетка” Фибоначчи, коррекционная.

 

Импульсные уровни Фибоначчи

Импульс – основной тренд, который прерывается коррекцией. Для размещения сетки Фибоначчи и дальнейших прогнозов поведения цены важно определить ценовой импульс.

Сетка Фибоначчи размещается на волне – максимуме или минимуме, — импульса. Через экстремум проводится линия, импульсный уровень, от которого начинается коррекция.

Считается, что в рамках одного цикла волн восемь, на растущем рынке 5 импульсных волн показывают рост, 3 волны показывают падение; на нисходящем рынке 5 импульсных волн – падение, 3 волны – рост.

Импульсные уровни Фибоначчи

Рис.5

Трейдеры пытаются точно рассчитать точку входа в торги на импульсной волне, так как на ней закономерности Фибоначчи соблюдаются наиболее точно.

На графике, на сетке Фибоначчи, импульсные линии представляют собой линии со значениями от 100% (Рис.5) и выше, основные из них 161,8% и 200%. Это так называемая “вторая сетка” Фибоначчи, импульсная.

 

Канал, дуги, веер, расширения

Канал Фибоначчи (Рис.6) представляет собой на графике две основные линии, которые проводятся по диагонали, под уклоном в направлении тренда, по максимумам и минимумам. Над каналом проводятся дополнительные линии на уровнях 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%, 76,4%, 100%, 161,8%, 261,8%, 423,6% от канала.

Эти линии станут линиями сопротивления и поддержки после того, как цена начнет коррекцию при выходе из канала. Канал нужен для уточнения коррекционных движений цены.

Канал, дуги, веер, расширения

Рис.6

Дуги Фибоначчи (Рис.7) в основном применяются во время флэта для уточнения прогнозов разворота тренда.

Дуги представляют собой три полуокружности, которые построены на основе минимальной и максимальной точек тренда. На восходящем тренде центром дуг является максимум. На нисходящем тренде – минимум. Первая и третья дуга строятся на коэффициентах 38,2% и 61,8%. Вторая дуга строится на коэффициенте 50%.

Дуги Фибоначчи

Рис.7

Дуги показывают не только как цена изменилась, но и за какой период времени, — чем больше времени ушло на коррекцию, тем больший радиус дуги, чем меньше времени – тем меньше радиус.

Веер Фибоначчи — еще один инструмент на основе чисел Фибоначчи (пример стратегии торговли). Он используется для уточнения коррекционных движений и строится на коррекционных уровнях. То есть предварительно нужно построить коррекционные уровни на сетке.

Существует несколько видов веера Фибоначчи, среди которых чаще всего применяются прямой, коррекционный и встроенный.

Прямой веер Фибоначчи (Рис.8) строится по уровням Фибоначчи по точкам минимума и максимума для восходящего тренда и точкам максимума и минимума для нисходящего. Прямой веер оптимален для коррекции до уровня 23,6%. Затем строится новый веер. Поэтому предпочтительнее считается строить этот вид веера на флэте.

Прямой веер Фибоначчи

Рис.8

Коррекционный веер Фибоначчи строится после пробития уровня 23,6%. В этом случае максимум восходящего тренда или минимум нисходящего, из которого строился веер ранее, остается прежним, но вторая точка переносится на вершину первой коррекционной волны. При дальнейшем развитии тренда точка переносится на следующие вершины, в соответствии с коэффициентами 50% и 61,8%. Если коррекция пробивает 23,6%, но не достигает 61,8%, то вторая точка переносится на следующую коррекционную волну.

Если цена пробивает 61,8%, то, вероятно, тренд меняется и веер перестраивается во встречный. Нулевая точка остается прежней, вторая точка отмечается на вершине волны, которая сформировалась перед пробитием коррекционного уровня 61,8%.

Расширение Фибоначчи используется для того, чтобы определить точку окончания коррекции. Она строится по двум волнам тренда в направлении третьей предполагаемой волны. Линия первой волны строится в разворотной точке тренда. Линия второй волны – коррекционной по отношению к первой, она строится в точке начала коррекции и до конца коррекции – эта точка и будет началом расширения. Через эту точку проводится вертикальная линия и наносятся уровни Фибоначчи: 61,8%, 161,8% и так далее.

 

Уровни Фибоначчи на графике бинарных опционов

На торговых площадках бинарных опционов можно найти большой выбор инструментов на основе Фибоначчи. И на их основе построено немало стратегий. В частности, уровни Фибоначчи применяются для торговли по тренду для определения завершения коррекции.

Сначала определяется направление тренда, отмечается волновое движение, затем с помощью инструмента Линии Фибоначчи наносится сетка. На восходящем тренде линии отмечаются от максимума к минимуму, на нисходящем от минимума к максимуму. Опцион открывается Call в момент касания коррекции уровня 61.8% в направлении основного тренда.

Уровни Фибоначчи на графике бинарных опционов

Рис.9

 

Уровни Фибоначчи на графике Форекс

Индикаторы Фибоначчи входят в список стандартных на площадке для форекс-трейдинга. Чтобы правильно определить линии Фибоначчи, нужно определить точку смены тренда на противоположный и проводить линии от точки, где тренд изменился, до точки начала тренда. Далее применяется стратегия торговли, в которой ордера расставляются с учетом ожидаемой цены в соответствии с коэффициентами Фибоначчи. При этом считается, что уровень 23,6% показывает не настолько сильное движение, чтобы с ним работать, этот уровень нужно обязательно подтверждать дополнительными инструментами. Уровень 38,2% показывает сильный импульс. Уровень 50% — менее сильный уровень, но, начиная от 61,8%, следуют уровни, показывающие сильный импульс.

Уровни Фибоначчи на графике Форекс

Рис.10

 

Уровни Фибоначчи при торговле криптовалютами

В целом, торговля криптовалютами при помощи уровней Фибоначчи такая же, как аналогичные методы для бинарных опционов и форекса. Но природа криптовалют такова, что высокой точности от индикаторов ждать не стоит.

Тем не менее, как показывает практика, при торговле криптовалютами точки для входа на рынок благоприятны на уровнях 23.6%, 38.2%, 50.0%, 61.8% и 76.4%. В любом случае, при торговле по уровням нужно ставить стоп-лоссы — с другой стороны ближайшего уровня Фибоначчи.

 

Выводы

Линии Фибоначчи — довольно популярный и часто применяемый в трейдинге инструмент. Он основан на потребности трейдеров упорядочить торговлю, внести больше логики и стройности в торговые операции и прогноз. В то же время, есть трейдеры, которые сомневаются в реальной применимости чисел Фибоначчи в практической торговле. В любом случае, рекомендуется применять индикаторы Фибоначчи вместе с другими индикаторами.


Выберите надежного брокера

БрокерБонусМин. депозитВыплатаОбзорОткрыть счет
FiNMAX2 вида бонусов$100До 90%ОбзорНачать
BinomoДо 100% на депозит$10До 90%ОбзорНачать
БинариумБонус до 100%$10До 85%ОбзорНачать

Отзывы