Графические инструменты на графиках

На ценовых графиках представлено огромное количество разных аналитических инструментов, которые позволяют вести эффективную торговлю. Большинство из них в своей основе достаточно просты.

Шкала цен

Ценовой график строится в прямоугольной системе двух координат, по горизонтальной оси абсцисс откладывается время, по вертикальной оси ординат цена – это шкала цен (Рис. 1). Существует два вида отображения шкалы цен: арифметический и логарифмический. Арифметическая шкала показывает абсолютный прирост цены, логарифмическая шкала цен показывает относительный прирост.

Графические инструменты на графиках

Рис. 1

Например, на арифметической шкале отрезок между 1 до 10 долларами по длине такой же, как отрезок от 1001 до 1010 долларов, хотя в процентном отношении разница между значениями сильно различается. На логарифмической шкале скачок цены для разных цен будет занимать одинаковое расстояние, если в процентах прирост одинаковый. С уменьшением изменений цены в процентном отношении отрезки на логарифмической шкале будут тоже уменьшаться.

Отображение цен на арифметической шкале подходит для отслеживания цен в узком диапазоне колебаний, для быстрого анализа и быстрых стратегий торговли. Логарифмическая шкала более удобна для аналитики относительно большого разброса цен независимо от временного периода. Трендовые линии более отчетливо выражены на логарифмической шкале. Логарифмическая шкала показывает динамику цены и скорость динамики, поэтому больше подходит для долговременного прогнозирования.

 

Горизонтальная линия

Для отображения каких-либо отметок, которые показывают последовательную динамику каких-либо процессов на графике, например, колебания цен, используются горизонтальные линии (Рис. 2).

Подробнее о горизонтальных линиях на биржевых графиках в этой статье.

Чаще всего горизонтальные линии отображают уровни поддержки и сопротивления, но трейдер может использовать в зависимости от целей неограниченное количество горизонтальных линий на любых участках. Горизонтальной линией удобно показывать длительные движения на рынке, что позволяет оценить силу тех или иных тенденций.

Горизонтальная линия

Рис. 2

Горизонтальная линия позволяет удерживать внимание трейдера, в частности, на экстремумах, не путаясь в большом количестве данных, особенно на коротком таймфрейме. Горизонтальные линии также применяются для аналитики совершенных сделок, — ими можно выделить участки на графике, на которых сделки были заключены.

Основным назначением горизонтальных линий можно считать упорядочение трейдинга, внесение большей логики в действия трейдера, обозначение закономерностей движения цен. Это повышает эффективность торговли.

 

Линия тренда

Линия тренда (Рис. 3), пожалуй, основной инструмент графического анализа для трейдера. Несмотря на ее простоту, она заключает в себе очень много информации. Упрощенно, линия тренда это отображение каких-либо показателей, например, цен, чаще всего, в зависимости от времени.

Линия тренда

Рис. 3

Существует три типа трендовых линий: восходящая (так называемый «бычий тренд»), когда цены актива растут; нисходящая (так называемый «медвежий тренд»), когда цены актива падают; боковая (флэт) – длительные небольшие колебания цен.

Подробнее о линии тренда на биржевых графиках в этой статье.

Восходящая линия тренда определяется по тому, что ее правый конец на графике размещается выше левого. Восходящая линия тренда показывает, что на рынке господствует устойчивый спрос, покупателей больше или они более активны, чем продавцы.

Нисходящая линия тренда, соответственно, выглядит как линия, правый конец которой размещается ниже левого. Такой тренд показывает, что на рынке доминируют продавцы, предложение превосходит спрос.

Для линии тренда важно верно выбрать точки, через которые будет она проходить. Тренд строится справа налево, с правой стороны графика отображаются актуальные цены, с левой – старые значения цены. Правильность построения нужно проверять по дополнительным параметрам.

Но на графике торговых платформ все необходимое при построении тренда учтено. Поэтому основным для трейдера является умение правильно интерпретировать информацию.

Прежде всего, очевидно, линия тренда нужна для определения тренда. А также на линии можно увидеть признаки смены тренда, что позволяет находить выгодные точки входа или выхода из торгов.

На линии тренда формируются паттерны – типичные графические фигуры, показывающие, как будет развиваться ситуация далее. На этих паттернах строятся многочисленные стратегии трейдинга.

При анализе линии тренда важно учитывать временной масштаб, продолжительность, частоту касаний цены линии если она проведена по экстремумам, угол наклона линии, который показывает силу тренда.

Так, чем на более длительном временном интервале формируется трендовая линия, тем более она устойчива. Линия тренда на дневном графике более устойчива, чем на таймфрейме меньшей протяженности. Соответственно, чем длиннее линия тренда, тем она более устойчива и надежна для анализа и прогноза.

Чем чаще цена коснулась тренда, тем более устойчивый формируется тренд (пример торговли по тренду). Чем острее угол наклона между горизонталью и линией тренда, тем более сильным является тренд, тем более активной является торговля. Сглаженные линии тренда показывают что рынок слабый.

 

Отрезок

Отрезок — один из основных элементов графика. Отрезок (Рис. 4) может быть произвольной величины, соответственно целям, которые ставит перед собой трейдер. Но, в зависимости от расположения и вида графика, отрезок может быть очень информативным. В принципе, и сам тренд является отрезком более протяженной последовательности значений.

Отрезок линии тренда, как правило, временной (но не все графики учитывают временные интервалы), позволяет оценивать локальное движение цены актива. По нему можно увидеть соотношение спроса и предложения непосредственно в момент торгов.

Отрезок

Рис. 4

Существует большое количество стратегий трейдинга, основанных на временных отрезках – 5-минутные, 15-минутные, 30-минутные и так далее, которые автоматизированы на торговых площадках.

Кстати, существуют графики, которые построены целиком из отрезков, в частности, барный график, очень популярный у трейдеров, состоит из вертикальных отрезков, каждый из которых обозначает отдельный торговый период, минимальную и максимальную цену.

 

Луч

Луч (Рис. 5) это геометрически бесконечное продолжение линии тренда вправо или влево на графике. Но на графике это линия, построенная по двум выбранным значениям и продленная к последнему значению на графике. Его отличие от трендовой линии в том, что часть информации отсечена, это позволяет увидеть очень отчетливо основное направление движения тренда в определенное время.

Луч

Рис. 5

Поэтому луч можно использовать для прогнозирования ситуации на рынке и он входит в список инструментов на торговых площадках. На основе луча построены ряд торговых стратегий.

Например, лучи на графике строятся по минимумам. Сделки на продажу проводятся при пробитии минимумов, обозначенных лучами. Аналогично можно использовать лучи для сделок по максимумам.

 

Уровни поддержки и сопротивления

Линии поддержки и сопротивления (Рис. 6) лежат в основе всего технического анализа. Всё, что касается динамики цен, рассматривается относительно линий поддержки и сопротивления, все фигуры, паттерны, формируются этими линиями.

Любые фигуры и модели, которые вы видите на ценовых графиках, — это всего лишь определённые комбинации линий поддержки и сопротивления (пример торговли по линиям поддержки и сопротивления).

Линии поддержки и сопротивления отображают борьбу быков (игроков, зарабатывающих на росте цен активов) и медведей (игроков, зарабатывающих на снижении цены активов) при торговле активами.

Поддержка — показывает уровень контроля цены быками, сопротивление — уровень контроля цен медведями.

Уровни поддержки и сопротивления

Рис. 6

Линии сопротивления соединяют максимумы и формируются, когда покупатели больше не готовы покупать актив по ценам, более высоким, чем уже достигнуты. Установившаяся линия сопротивления показывает, что продавцы актива добились некоторого превосходства и цена может перейти к падению.

Линии поддержки соединяют минимумы и формируются, когда продавцы не готовы продавать актив по более низким ценам, чем те, которые установились. Покупатели показывают, что они добились доминирования, и в этом случае цена актива может перейти от падения к росту. На уровнях поддержки и сопротивления трейдеры входят в рынок для того, чтобы попытаться развернуть тренд.

Например, при восходящем движении цена останавливается, это является сигналом к входу на рынок продавцов, которые попытаются остановить тренд. Если не получается, то продавцы могут попытаться сбить цену на следующей линии сопротивления. Аналогично, при нисходящем движении, когда формируется линия поддержки, на рынок заходят покупатели и пытаются остановить дальнейшее снижение цены.

 

Вилы Эндрюса

Вилы Эндрюса (Рис. 7) — технический индикатор, который разработал знаменитый трейдер Алан Эндрюс. Этот индикатор оказался настолько эффективным, что превратился в полноценный торговый инструмент. Вилы Эндрюса используются для того, чтобы определить каналы поддержки и сопротивления, и чтобы прогнозировать направление изменений цены актива.

Вилы Эндрюса представляют собой три параллельные линии, которые строятся по трем последовательным максимумам или трем последовательным минимумам на графике. В частности, на восходящем тренде вилы строятся в последовательности минимум – максимум – минимум, а на нисходящем тренде — максимум – минимум – максимум. Первая линия проводится от точки начала («рукоятка» вил) через центр отрезка, который соединяет второй и третий экстремумы. И две линии строятся параллельно первой на графике по оставшимся точкам («зубья» вил).

Трейдер при торговле может ориентироваться на линии поддержки и сопротивления, которые показывают вилы Эндрюса в отношении к средней линии вил Эндрюса. Ценовые движения внутри образованного вилами канала показывают, что тренд продолжает развиваться. Прорыв границ канала показывает, что весь тренд меняет направление.

Вилы Эндрюса

Рис. 7

Трейдеры подметили ряд особенностей применения Вил Эндрюса. Например, если цена актива пробивает вверх верхнюю нисходящую линию коридора, то это сигнал к покупке актива. Если цена актива пробивает вниз нижнюю восходящую линию коридора, это сигнал к продаже. Если цена не достигает центральной линии вил и пробивает верхнюю линию вверх, то трейдеры покупают. И, наоборот, если не достигнув центральной линии, цена пробивает нижнюю линию коридора – пора продавать.

Вилы Эндрюса входят в стандартный набор трейдерских инструментов на торговых площадках (площадках бинарных опционов, форекс брокерах, криптобиржах). Они используются уже несколько десятков лет и при их применении, особенно для определения точки входа, нужно проявлять осторожность. Трейдеры пользуются ими с дополнительными индикаторами.

 

Уровни Фибоначчи

Уровни Фибоначчи (Рис. 8) основаны на последовательности чисел, которую впервые описал выдающийся итальянский математик Леонардо Фибоначчи еще в XIII веке. Это ряд чисел, в котором каждое последующее число является суммой двух предыдущих: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21… и так далее. В последовательности, при делении любого числа на число предыдущее, всегда получается соотношение 1,618. У чисел Фибоначчи множество «магических» свойств и некоторые из них нашли свое применение в трейдинге. С помощью чисел Фибоначчи можно определить потенциальные цели коррекции, потенциальные значения продолжения тренда, выявить сильные уровни поддержки и сопротивления.

Уровни Фибоначчи

Рис. 8

В трейдинге считается, что направление тренда корректируется на уровнях, которые соответствуют закономерностям числового ряда Фибоначчи, то есть коррекция или разворот тренда происходят на уровнях 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%, 76,4%. Поэтому можно заранее установить линию между началом тренда и его максимумом, и на этой линии отметить уровни 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%, 76,4%.

Считается, что уровни 38,2% и 61,8% являются наиболее сильными, то есть закономерности Фибоначчи проявляются на этих уровнях лучше всего. Уровни Фибоначчи рекомендуется использовать при поддержке дополнительных инструментов и индикаторов, подтверждающих движение тренда. Уровни Фибоначчи не рекомендуется применять если нет выраженного тренда. Инструмент может применяться на любых таймфреймах и на любых активах.

Инструмент Уровни Фибоначчи (пример торговли) есть на трейдерских платформах в списке стандартных инструментов.

Кстати, числовой ряд Фибоначчи лежит в основе еще одной популярной у трейдеров методики торгов — волновой теории математика Ральфа Эллиотта. По этой теории считается, что цена движется вверх волнообразно и от минимума достигает максимума за восемь волн: пять импульсных волн и три коррекционных волны. Восемь волн также проходят от максимума к минимуму на нисходящем тренде.

 

Веер Фибоначчи

На многих торговых площадках представлен ряд инструментов, построенных на числах Фибоначчи, кроме уровней. К ним относятся «Веер Фибоначчи», «Расширения Фибоначчи» и проч.

Веер Фибоначчи (пример торговли) показывает уровни сопротивления и поддержки, при которых скорее всего произойдет коррекция. Веер строится по установленным уровням Фибоначчи по двум экстремумам, через которые проводится осевая линия. Видов веера Фибоначчи три: прямой, коррекционный и встроенный.

Прямой веер Фибоначчи строится путем соединения точек минимума и максимума на восходящем тренде или точек максимума и минимума на нисходящем тренде. Прямой веер применяется до пробоя коррекционного уровня на 23,6. Затем веер нужно перестраивать. В силу этой своей специфики веер как инструмент рекомендуется применять на флэте, длительном движении цены без значительных колебаний. Хотя ряд трейдеров считает, что, напротив, веера Фибоначчи лучше работают на волатильном рынке, когда с помощью них можно выделить точные сигналы из большого количества ложных.

Коррекционный веер Фибоначчи является наиболее популярным видом веера. Он строится после пробоя коррекционного уровня на 23,6. Точка, откуда строится ось веера – максимум на восходящем тренде или минимум на нисходящем, остается на месте, а вторая точка переносится на первую волну коррекции, которая определяется по вершине волны. И каждая следующая коррекция ожидается, последовательно, на отметках 38.2, 50, 61.8. А от последней отметки можно ожидать смены тренда.

Встречный веер Фибоначчи предполагается после того, как цена пробивает уровень 61,8, обозначенный коррекционным веером. Это может означать, что сформировался новый тренд. Точка отсчета нового веера, нулевая точка, та же самая, — минимум на восходящем тренде, максимум на нисходящем. Вторая точка находится на вершине волны, которая возникла перед коррекционным уровнем на 61,8.

Не рекомендуется использовать при трейдинге только веер Фибоначчи, его показатели нужно дополнять данными индикаторов, так как на практике трудно отличить истинные признаки уровней Фибоначчи от ложных.

 

Скользящая средняя

Скользящая средняя (или скользящее среднее) (Рис. 9) является одним из самых старых и широко применяемых инструментов на трейдерских графиках и входит в базовый список инструментов на всех торговых площадках.

Скользящая средняя (пример правильной работы) представляет усредненную цену актива за определенный период изменений, то есть она отсекает мелкие ценовые колебания и показывает основное направление тренда.

Скользящая средняя

Рис. 9

Скользящие средние бывают разными. В частности, это простая скользящая средняя, SMA, которая рассчитывается как среднее арифметическое, например, суммируются цены десяти баров и делятся на десять. SMA в большей степени может использоваться для анализа динамики цен на длительных интервалах времени.

Экспоненциальная (EMA) применяется для анализа на коротких таймфреймах, потому что показывает среднюю, в которой актуальные цены имеют большее значение, чем старые. EMA рассчитывается по более сложной формуле. В большинстве внутридневных стратегий используется экспоненциальная средняя.

И на её основе построен ряд дополнительных индикаторов: Adaptive Moving Average (AMA), которая отличается минимальным запаздыванием при смене тренда, Double Exponential Moving Average для отслеживания тренда при зигзагообразном движении, Triple Exponential Moving Average, в которой совмещены три вида экспоненциальной скользящей, Fractal Adaptive Moving Average для определения движения сильного тренда, Variable Index Dynamic Average с периодом усреднения на высоковолатильном рынке и так далее.

Кроме того, есть еще линейно-взвешенная скользящая средняя (LWMA), которая отличается от EMA тем, что параметр «веса» ценовых значений рассчитывается арифметически, а не экспоненциально. Считается, что LWMA быстрее реагирует на резкие изменения тренда и в целом дает более точные сигналы, но принципиально от ЕМА не отличается.

Взвешенная скользящая средняя (WMA) рассчитывается по формуле, в соответствии с которой каждая цена умножается на ее порядковый номер, а затем сумма делится на сумму порядковых номеров. В результате актуальные цены имеют больший вес, чем более старые цены.

Взвешенную скользящую среднюю используют редко. Экспоненциальную скользящую рекомендуется применять на коротких торговых отрезках как более чувствительный инструмент. На длинных предпочтительнее простая скользящая средняя как более точно показывающая основной тренд.

Считается, что чем больший период и таймфрейм, на которых применяется скользящая средняя, тем точнее будет анализ ситуации и более точными будут торговые сигналы. Для определения направления тренда и прогнозирования смены тренда рекомендуется использовать две скользящие средние. При использовании двух скользящих средних, чем больше между ними расстояние, тем выше волатильность и тем сильнее тренд.

Скользящая средняя — очень гибкий инструмент. Ее можно использовать в качестве линии тренда, а также в качестве линии поддержки и линии сопротивления. Кроме того, скользящая средняя может применяться для определения моментума – темпа изменения цены.

Существует немало стратегий трейдинга, основанных на скользящих средних. Поскольку скользящая показывает основной тренд, то ордера открываются в соответствии с направлением скользящей.

В рамках стратегий отслеживаются основные сигналы. Самые простые: если скользящая средняя движется вверх, значит тренд восходящий и это сигнал к покупке; если средняя скользящая идет вниз, значит господствует нисходящий тренд и это сигнал к продаже.

Сигнал на покупку формируется когда скользящая пересекается графиком цены в направлении сверху вниз. Сигнал на продажу формируется пересечением скользящей с графиком цены снизу вверх.

Скользящая средняя — популярный и полезный инструмент, но у него есть недостатки. Прежде всего, усреднение скрывает часть данных о динамике цены, а также медленно и слабо реагирует на резкие изменения динамики цены.

На больших таймфреймах сигналы скользящей средней запаздывают, и, например, тренд может уже завершиться, однако он продолжает влиять на последнее значение скользящей, в результате искажая всю ценовую ситуацию. В то же время, на коротких таймфреймах скользящая средняя показывает много ложных сигналов.

Т.е., например, короткий восходящий тренд, который уже давно закончился, тем не менее, продолжает влиять на последнее значение простой скользящей средней наравне с более актуальными последними ценовыми тенденциями.

По скользящей средней сложно прогнозировать будущее, это инструмент для оценки текущего состояния рынка.

В целом, это означает, что торговля с использованием скользящей средней требует поддержки других индикаторов.

 

Выводы

Все представленные в статье инструменты трейдерских графиков практически являются необходимыми для трейдинга. Такие инструменты, как скользящая средняя, трендовая линия, линии поддержки и сопротивления, разнообразные другие горизонтальные линии применяются без исключения всеми трейдерами.

Последовательности Фибоначчи, Вилы Эндрюса применяются большинством опытных трейдеров. При этом все перечисленные инструменты имеют различные варианты, отличающиеся сложностью и эффективностью при торговли.

Практическое применение всех перечисленных инструментов требует поддержки дополнительных индикаторов, по отдельности ни один инструмент не сделает торговлю результативной. Также большинство инструментов требует изучения и навыков пользования.


Выберите надежного брокера

БрокерБонусМин. депозитВыплатаОбзорОткрыть счет
OlympTradeДо 100% на депозит$10До 90%ОбзорНачать
FiNMAX2 вида бонусов$100До 90%ОбзорНачать
BinomoДо 100% на депозит$10До 90%ОбзорНачать

Отзывы