Осциллятор Чайкина (Chaikin Oscillator)

Описание осциллятора Чайкина

Осциллятор Чайкина или Chaikin Oscillator, CHO (рис. 1) — индикатор для форекс, созданный известным трейдером Марком Чайкиным (основатель и CEO «Chaikin Analytics») с учетом работ трейдеров Джо Гранвиля и Ларри Вильямса, которые рассматривали в качестве ведущих факторов динамики рынка объем торгов (аналитика форекс).

Рис. 1

По своей сути СНО является версией индикатора Accumulation/Distribution (A/D, Накопление/Распределение), который тоже разработал Чайкин. A/D показывает по цене закрытия относительно экстремумов за определенный период, насколько преобладают покупатели или продавцы на рынке. Осциллятор Чайкина представляет собой разность значений скользящих средних по индикатору A/D: медленной и быстрой скользящей.

На графике осциллятор Чайкина представляет собой расположенную под основным графиком ломаную линию, смещения которой вверх и вниз оцениваются по шкале с отрицательными и положительными значениями относительно нулевого уровня. Упрощенно, этот осциллятор показывает ускорение динамики объема торгов на форекс, которое может указывать на скорые изменения динамики цены. Объем в формуле осциллятора делает его более чувствительным, чем индикаторы аналогичной направленности.

На рынке форекс с помощью осциллятора Чайкина можно создать торговую систему, но придется использовать тиковые данные, которые отличаются от реальных объемов. Осциллятор Чайкина также связан с двумя другими индикаторами, созданными его автором — Денежный поток Чайкина и Накопление/Распределение. Разработки Марка Чайкина часто называют «гибридными» как удачно совмещающими в себе элементы и функции других индикаторов.

Войдите в терминал брокера, добавьте осциллятор Чайкина к графику и посмотрите, что выйдет

Осциллятор Чайкина в MetaTrader 5

На торговой платформе МТ5 осциллятор Чайкина есть в списке предустановленных инструментов, чтобы его найти, нужно зайти во вкладку «Вставка», затем в раздел «Индикаторы», затем в «Пользовательские» и найти CHO в выпадающем меню (рис. 2).

Рис. 2

В окне установок осциллятора выставлены базовые параметры — быстрое МА — 3, медленное МА — 10, их не рекомендуется менять, по крайней мере, пока трейдер не будет чувствовать себя уверенно на рынке. Также в настройках можно изменить метод расчета MA — выбрать простой (SMA) или экспоненциальный (EMA).

Для МТ4 осциллятор можно скачать бесплатно из библиотеки исходных кодов на языках МТ4 и МТ5, например, по ссылке https://www.mql5.com/ru/code/7761. Сначала скачивается zip.файл, переносится в папку MQL4 и оттуда уже загружается непосредственно в терминал. Также можно скачать робота форекс для МТ5 (рис. 3), например, по ссылке https://www.mql5.com/ru/code/24830. В частности, этот советник работает по сигналам от 90-дневной скользящей, МА.

Сначала скачивается zip.файл, перемещается в каталог MQL4 в папку «Experts», затем через вкладку «Файл» терминала открывается каталог и нужно подтвердить слияние данных. Чтобы советник можно было запустить, нужно перезагрузить терминал.

Рис. 3

После того, как терминал перегружен, нужно зайти во вкладку «Сервис» — «Настройки», в которых нужно разрешить автоматическую торговлю и импорт DLL. Активация автоматической торговли осуществляется через соответствующую вкладку «Авто-торговля». Осциллятор Чайки «перетаскивается» на график и соответствующего раздела навигации. Можно внести свои настройки в советник.

Сигналы осциллятора Чайкина

В основе работы осциллятора для форекс Чайкина лежат два предположения. Во-первых, считается, что если цена закрытия выше средней цены за день, то рынок проходит этап накопления, а если цена закрытия ниже средней цены за день, то рынок проходит этап распределения.

Во-вторых, предполагается, что период накопления сопровождается ростом объемов, но если рынок растет, а объемы падают, то вскоре можно ожидать замедления рынка. В период распределения, когда цена снижается, объемы немного падают, но после определенного времени затухания рынка паника приводит к резкому росту объемов. Накопление или распределение тем сильнее, чем больше расстояние от средней цены до цены закрытия.

Осциллятор Чайкина используется для торговли по показателям дивергенции, расхождениям между показателями цены и индикатора. «Медвежьим» является расхождение, при котором цена достигает максимумов, в то время как индикатор максимумов не обновляет. Дивергенция — это расхождение показателей цены и индикатора. Осциллятор Чайкина часто применяется именно для точного определения дивергенций.

Медвежье расхождение появляется тогда, когда цена продолжает устанавливать новые максимумы. При этом кривая индикатора больше не обновляет максимумы. Медвежья дивергенция говорит о том, что восходящий тренд завершается, но сигналы осциллятора требуют подтверждения дополнительными индикаторами перед входом в торги. Соответственно, бычья дивергенция отмечается, когда цена достигает минимальных значений, а индикатор до минимумов не доходит. Это означает, что нисходящий тренд завершается, но, опять-таки, перед входом в торги нужно дождаться подтверждения этого предположения.

Достаточно достоверным сигналом осциллятора Чайкина считается пересечение средней отметки индикатора: когда средняя линия пересекается снизу вверх, это сигнал к восходящему тренду и к открытию коротких позиций. И, наоборот, когда средняя линия осциллятора пересекается сверху вниз, это сигнал к открытию длинных позиций, так как, возможно, формируется нисходящий тренд (сигналы форекс).

Трейдеры также оценивают сигналы у 90-дневной скользящей средней. В этом случае, если цена находится выше нее, а осциллятор — ниже и разворачивается вверх, то это может быть сигналом к покупке. Наоборот, если цена расположена ниже скользящей, а индикатор — выше с разворотом вниз, это может быть сигналом к продаже.

Известна рекомендация, которой советует придерживаться автор осциллятора при торговле с его помощью: сигналы по среднесрочному тренду предпочтительнее сигналов в обратном направлении. Это верно и в том случае, когда осциллятор подтверждает новый максимум или минимум противоположного направления. Только сигнал в направлении тренда может рассматриваться как повод к покупке или продаже, сигнал против тренда, как предполагается, можно вообще не брать во внимание.

Стратегии торговли на основе осциллятора Чайкина

Осциллятор Чайкина многими трейдерами считается настолько информативным, что может использоваться в торговле без дополнительных индикаторов. Он обладает многими достоинствами, среди которых самый важный — возможность давать опережающие сигналы, что трудно переоценить для определения оптимальных точек входа в рынок, кроме того, что осциллятор не перерисовывает показатели.

Тем не менее, предпочтительнее использовать осциллятор Чайкина с другими индикаторами, так как у осциллятора Чайкина есть ряд недостатков, о которых тоже нужно знать. Например, скользящие средние здесь короткие, это ведет к появлению ложных сигналов, хотя количество их можно снизить, если увеличить период в настройках, но тогда сигналы осциллятора могут запаздывать.

Осциллятор может показывать резкие скачки данных, часто пересекает нулевую линию, так что трудно правильно интерпретировать его сигналы. Он также может запаздывать при резких изменениях цены. В частности, осциллятор Чайкина эффективно совмещают с Bollinger Bands, RSI, Стохастиком, CCI и другими аналогичными инструментами.

Осциллятор без дополнительных индикаторов достаточно успешно применяется на пятиминутных графиках для высокочастотных стратегий, где правила технического анализа более применимы, фундаментальные факторы не успевают влиять на цену. Наиболее простая стратегия торговли с использованием осциллятора Чайкина заключается в том, чтобы заключать сделки по положению осциллятора — если он находится выше нуля, это говорит о восходящем тренде, если ниже нуля — о нисходящем. Но это стратегия предназначена для трейдинга на довольно продолжительных таймфреймах.

Одна из стратегий подразумевает использование вместе с осциллятором Чайкина адаптивной скользящей АМА (рис. 4). Этот инструмент предустановлен на торговых платформах. Действие АМА основано на отображении усреднения стоимости актива за определенный период времени. Инструмент эффективен в аналитике графика стоимости актива.

Рис. 4

В МТ5 индикатор АМА есть в списке трендовых инструментов как Moving Average, он есть также в списке индикаторов Вильямса, но нужна именно Adaptive Moving Average – адаптивная скользящая средняя. Если предполагается использовать АМА для торговли на таймфреймах до Н1, то нет необходимости менять настройки. На других таймфреймах не будет лишним протестировать, насколько достоверно индикатор отображает сигналы.

Осциллятор Чайкина требуется для подтверждения торговых сигналов АМА. Только после подтверждения осциллятором сигналов можно открывать сделку. Например, АМА показывает сигнал на покупку, когда график выше индикатора, осциллятор выстраивается ниже нулевого уровня, но направлен вверх. Соответственно, сигнал на покупку АМА должен подтверждаться осциллятором выше нулевого уровня, направленным вверх. Stop Loss обязателен (форекс без вложений и рисков).

Хотя, на первый взгляд, это несложная стратегия, которая по силам и новичкам, но для стабильной эффективной ее реализации нужен определенный опыт трейдинга (обучение торговле на форекс). Сложность возникает при настройке индикаторов на таймфреймы от 1Н и при интерпретации сигналов АМА и их подтверждении осциллятором Чайкина. К плюсам стратегии относится то, что сигналы не перерисовываются.

Стратегия, в которой трейдер отслеживает состояние перекупленности или перепроданности, подразумевает, что нужно горизонтальными линиями определить диапазон, в котором линия осциллятора находится подавляющее время. Когда индикатор показывает касание одной из этих двух линий, возможно, стоит открывать сделку, с учетом того, что, скорее всего, цена вернется в рамки ограниченного диапазона.

Активно применяется стратегия и с классическим индикатором Moving Average. Суть заключается в том, чтобы открывать сделки, когда осциллятор Чайкина пересекает среднее значение за определенное время, для этого и нужна МА.

Вывод

Осциллятор Чайкина представляет собой универсальный гибридный индикатор, который можно эффективно использовать на рынке форекс. Он обладает высокой чувствительностью и может быть использован как опережающий индикатор. В то же время осциллятор Чайкина может выдавать ложные сигналы. Поэтому использовать его рекомендуется совместно с другими индикаторами.