Осциллятор CCI (Commodity Channel Index)

Описание осциллятора CCI

Индекс товарного канала (Commodity Channel Index, CCI, рис. 1) разработал трейдер Дональд Ламберт в 80-е годы прошлого века для определения разворотов на сырьевом рынке. Впоследствии выяснилось, что CCI хорошо подходит и для торговли на форекс. Ламберт предложил для работы этот индикатор исходя из предположения о том, что цена изменяется циклически.

Осциллятор CCI: описание инструмента

Рис. 1

CCI отличается разнообразием способов применения: с его помощью определяются уровни перекупленности и перепроданности, его используют для определения разворотных точек, максимумов и минимумов цен. Свои функции осциллятор для форекс выполняет, подсчитывая отклонения его линии от скользящего среднего, то есть от среднестатистической цены. Поэтому его высокие значения показывают то, что цена завышена по отношению к средней, а его низкие значения свидетельствуют о том, что она занижена по отношению к средней.


Считается, что CCI эффективнее применять на боковом флэте в большей степени, чем на четком тренде. Также распространено мнение, что оптимальный таймфрейм для осциллятора — 1Н. Если он показывает динамичный рост в интервале от 0 до 100, это свидетельствует о сильном восходящем тренде, если наблюдается быстрое снижение показателей ниже 100, — это сильный нисходящий тренд.

Показатели CCI за месяц, неделю и день отличаются по точности. Например, CCI за месяц и неделю позволяет более точно выявить периоды открытия и закрытия позиций. Работа CCI на дневном интервале требует дополнительных индикаторов для форекс, так как на волатильном рынке CCI может пропустить сильные сигналы. CCI может использоваться для разметки уровней поддержки и сопротивления и трендовых линий.

 

Формула расчета

CCI представляет собой линию, которая колеблется между значениями от +300 до -300, хотя этот осциллятор фактически ограничений не имеет, поэтому показатели могут быть как меньше -300, так и больше +300. Но большинство его значений располагаются в интервале +100% до -100%. Значения, которые выходят за эти пределы, оцениваются как неслучайные и могут быть основанием для открытия позиций.

Временной интервал — наиболее важный параметр вычисления CCI, от которого во многом зависит точность его показателей. В основном трейдеры используют интервал, предустановленный на осцилляторе, но рекомендуется при каждом применении инструмента точно вычислять его, так как это позволит существенно уменьшить количество ложных форекс сигналов.

Для определения интервала нужно открыть дневной график индикатора, определить два максимума и два минимума, период времени между ними, — это будет длина цикла. Одна треть этого цикла и будет оптимальным временным интервалом, который нужно будет использовать для CCI.

Индекс товарного канала вычисляется по следующей формуле:

CCI = (0,015 х отклонение по умолчанию)/(типичная цена – SMA), где:

  • «Типичная цена» является средним арифметическим максимума, минимума и цены закрытия;
  • SMA строится по типичным ценам за определенный период;
  • 0,015 – константа, которая была вычислена эмпирически;
  • Отклонение по умолчанию — это SMA, построенное по значению «типичная цена – SMA».

 

Осциллятор CCI в платформе MetaTrader 5

Индекс торгового канала можно назвать классическим осциллятором, поэтому он предустановлен в терминалах популярных торговых систем. В частности, в МТ5 он находится в навигационной панели инструментов слева (рис. 2):

Осциллятор CCI в торговом терминале MetaTrader 5

Рис. 2

 

Сигналы осциллятора CCI

Дональд Ламберт в описании Индекса товарного канала предложил такую концепцию его сигналов: если до 80% значения осциллятора находятся в пределах от -100 до +100 (рис. 3), то сигналы на покупку и продажу могут генерировать только около 20% отслеживаемого периода:

Сигналы форекс трейдинга у осциллятора CCI

Рис. 3

К другим популярным сигналам CCI относятся пересечения. Когда индикатор пересекает уровень +100 снизу вверх — это означает начало восходящего тренда и трактуется как сигнал к покупке. Если он пересекает уровень -100 сверху вниз, это говорит о начале сильного нисходящего тренда и представляет собой сигнал на продажу.

CCI используется для работы по дивергенциям. Отслеживаются два последовательных минимума осциллятора, размещающихся выше -100. Если второй его минимум выше первого, но ниже первого ценового минимума, это является положительной дивергенцией и служит подтверждением сигнала пересечения ценой отметки -100 снизу вверх.

Отслеживаются два последовательных максимума CCI выше +100. Если второй максимум ниже первого его максимума, но выше ценового максимума, это негативная дивергенция, которая подтверждает сигнал пересечения отметки +100 сверху вниз.

Еще один сигнал – выход CCI выше +200 (рис. 4), который предупреждает о том, что не следует открывать позиции на покупку, потому что, достигнув этой отметки, тренд ослабевает. Наоборот, позиции на продажу не рекомендуется открывать, если CCI преодолевает +100 и движется дальше, показывая тем самым, что тренд устойчив.

CCI используется для работы по дивергенциям

Рис. 4

Также на индикаторе CCI можно отмечать графические паттерны: голова и плечи, треугольники и прочие.

 

Стратегии торговли на основе осциллятора CCI

Стратегий форекс трейдинга, реализуемых с помощью осциллятора CCI, много, начиная от применения только одного этого индикатора и до мультииндикаторных систем. Стратегия для одного CCI состоит в том, чтобы покупать на новом максимуме на уровне выше +100, а позиции на продажу открывать на минимумах ниже -100. В первом случае в торги входят, когда новый максимум превышает предыдущий, во втором случае — после образования нового минимума ниже предыдущего.

CCI часто применяется с дополнением скользящего среднего (рис. 5). Для реализации одной из таких стратегий на график устанавливается CCI и простое скользящее среднее с периодом 100, которое в данном случае выполняет роль поддержки и сопротивления. Стратегия реализуется на таймфрейме от М5 до М15, на отскоках скользящего среднего от цены.

Стратегия с CCI и скользящим средним

Рис. 5

Позиции на покупку открываются, когда CCI выходит из зоны перепроданности, а цена пересекает МА снизу вверх. Позиции на продажу открываются, когда индикатор выходит из зоны перекупленности, а цена пересекает скользящее среднее.

В другой стратегии применяются три классических инструмента — CCI, MACD и Parabolic SAR (рис. 6). Напомним, MACD (Moving Average Convergence/Divergence, схождение/расхождение скользящих средних) можно назвать трендовым осциллятором, он применяется для определения направленности тренда и точек разворота. Parabolic SAR применяется для определения разворота тренда на выраженном тренде.

Стратегия форекс трейдинга с CCI, MACD и Parabolic SAR

Рис. 6

Сигналом к продаже будет выход CCI из зоны перекупленности до уровня ниже +100, пересечение линии MACD и размещение Parabolic SAR над графиком. Наоборот, сигналом к покупке будет выход CCI из зоны перепроданности к уровню выше -100, пересечение линии MACD и размещение Parabolic SAR под графиком.

В другой стратегии вместе с CCI применяется индикатор RSI. Напомним, RSI (relative strength index) — это индекс относительной силы, показывающий силу тренда и вероятность его смены. В настройках CCI удаляются уровни -100 и +100, интервал ограничивается уровнями -30 и +30. В параметрах RSI изменяется расчет на Weighted Close (рис. 7).

Сигнал к покупке — CCI пересечет снизу вверх RSI в диапазоне -30, соответственно, сигнал к продаже — когда CCI пересечет сверху вниз RSI в диапазоне +30. Указанные параметры не обязательны, трейдер должен найти нужные ему настройки в соответствии с активом, которым он торгует.

Стратегия с CCI и индикатором RSI

Рис. 7

К двум этим индикаторам можно добавить Стохастик для реализации еще одной стратегии на таймфрейме от М15 и выше. В рамках методики на индикатор CCI добавляются уровни -100 и +100. На RSI добавляются уровни 35 и 65. На Стохастик наносятся уровни 80 и 20, значения сигнальной линии исключаются.

Позиции на покупку открываются, когда Стохастик пересекает уровень 20 вверх, CCI и RSI выходят из зоны перепроданности с пересечением вверх показателей, соответственно, -100 и 35. Позиции на продажу открываются, когда Стохастик пересекает уровень 80 вниз, CCI и RSI выходят из зоны перекупленности, пересекая показатели вниз, соответственно, +100 и 65. Стратегия не реализуется в случае развития сильного тренда, так как индикаторы могут давать противоречивые и ложные сигналы.

CCI может использоваться в стратегии с индикатором Laguerre (можно его скачать, например, здесь https://www.mql5.com/ru/market/product/14831) и экспоненциальным скользящим средним EMA. В этом случае CCI устанавливается с периодом 14 и уровнями +5 и -5. Параметры индикатора Laguerre — 1, 0.9, 0.1, 0. Период EMA — 120.

Открытие позиции на покупку осуществляется, когда CCI размещается ниже -5, ЕМА направлена вверх, Laguerre показывает значение 0.3. Позиции на продажу открываются, когда ЕМА направлена вниз, индикатор Laguerre показывает 1, CCI размещается выше +5.

CCI применяется в мультииндикаторной стратегии с Полосами Боллинджера, индикатором ZigZag, ZigZag Pointer и Стохастиком (рис. 8). Bollinger bands и обычный ZigZag предустановлены в торговых терминалах, ZigZag Pointer нужно будет найти в сторонних источниках и скачать, убедившись в безопасности файлов.

Мультииндикаторная стратегия с Commodity Channel Index

Рис. 8

Полосы Боллинджера устанавливаются с параметрами 20,2 и 20,3. Индикатор ZigZag устанавливается с параметрами 12, 5, 3, его модификация — ZigZag Pointer (можно скачать, например, ее здесь https://www.mql5.com/ru/code/7401) — с параметрами 10, 5, 15. ZigZag можно применять и без поддержки модифицированной версии, но ZigZag Pointer делает стратегию эффективнее. Настройки Стохастика: 11, 5, 5. Настройки CCI стандартные, но к нему дополнительно добавляются уровни -90 и +90.

Позиции на покупку открываются, когда цена пересекает нижнюю полосу Боллинджера 20,3, оба индикатора ZigZag должны отмечать цену пробития, Стохастик должен находиться ниже уровня 20, а CCI — ниже -90. Позиции на продажу открываются, когда цена пробивает полосу Боллинджера с параметрами 20,3, при этом ZigZag и ZigZag Pointer отмечают точку пробоя, Стохастик размещается выше 80, а линия CCI находится выше уровня 90.

 

Выводы

Commodity Channel Index — классический инструмент теханализа, эффективный и надежный осциллятор, пользующийся заслуженной популярностью у трейдеров. Он эффективно определяет экстремумы, перепроданность и перекупленность, развороты, наиболее точно показывает точки входа в рынок (вся правда о форекс).

К его недостаткам можно отнести то, что во время сильного тренда CCI перемещается от перекупленности и перепроданности слишком быстро, из-за чего есть риск определить сигнал разворота тренда неверно. Поэтому оптимально применять CCI с другими индикаторами, используя его плюс ко всем другим его функциям еще и как фильтр ложных сигналов индикаторов.

5.00 / 1
Оставить отзыв

Отзывы

Карта сайта