Осцилляторы Bulls Power и Bears Power

«Быки» и «медведи»

На валютном рынке происходит постоянная борьба между покупателями – «быками», которые поднимают цены, и продавцами – «медведями», которые снижают цены. По завершению торгового дня цена актива становится ниже или выше, чем в предыдущий торговый день. Если она выше, то инициативу удалось перехватить «быкам», цены будут расти, если ниже, то «медведи» смогли навязать свои условия рынку и цены будут падать.

Но можно ли определить, когда на рынке начинается преобладание покупателей или продавцов? Для решения этой задачи один из самых известных и авторитетных трейдеров в мире Александр Элдер создал два осциллятора для форекс (рис. 1): Bears Power, отражающий превосходство «медведей», и Bulls Power, показывающий доминирование «быков»:

Осцилляторы Bulls Power и Bears Power для торговли на форекс

Рис. 1

В торговом терминале они размещаются внизу графика цены в виде гистограмм. Эти индикаторы довольно популярны, считаются классическими инструментами для торговли на форекс.

Войдите в терминал брокера, добавьте осцилляторы Bulls Power и Bears Power к графику и посмотрите, что выйдет

Описание осциллятора Bears Power

Ситуация, когда баланс сил на рынке складывается в пользу «медведей», определяется при помощи осциллятора Bears Power. Он строится на предположении Александра Элдера о том, что скользящее среднее отображает баланс между «быками» и «медведями» за определенное время, а минимальная цена показывает силу «медведей». Автор предложил брать за основу период в 13 дней. В итоге, формула расчета инструмента выглядит так:

PB = LOW – EMA, где:

  • PB — сила «медведей»;
  • EMA — экспоненциальное скользящее среднее, справедливая цена в расчетный период;
  • LOW — минимальная цена текущего бара.

В экспоненциальном скользящем среднем цены в завершении периода оказывают наиболее заметное влияние на показатели осциллятора, что позволяет оценивать Bears Power достаточно корректно. Если значения этого индикатора для форекс ниже нуля, ценовые минимумы ниже ЕМА, это показывает растущую силу «медведей», если выше, ценовые минимумы выше ЕМА, то «медведи» сдают позиции, тренд может измениться и «быки» могут взять верх. Нулевая отметка представляет собой ситуацию «паритета», равновесия между продавцами и покупателями.

Наиболее позитивный сигнал для «медведей» — когда на нисходящем тренде следующее значение минимума осциллятора ниже предыдущего и совпадает с движением цены. Это может означать, что медведи набрали большую силу и продолжат давить на цену, заставляя ее обновлять минимумы. Если цена обновила минимум, но на гистограмме следующий минимум выше предыдущего, то это может говорить об ослаблении «медведей», вскоре следует ожидать разворота тренда.

Сам по себе осциллятор Bears Power предназначен для определения форекс сигналов только к покупке актива. Индикатор Bears Power редко используется в торговле без других индикаторов, так как, при всех достоинствах, силу продавцов он показывает не со стопроцентной точностью. В частности, при расчетах не учитывается показатель объема, что дает неполное представление о ситуации на рынке, поэтому использовать сигналы только Bears Power при принятии торговых решений было бы опрометчиво. Больше пользы он приносит как индикатор, который показывает наиболее вероятное направление тренда. Чаще всего осциллятор Bears Power применяется с трендовыми индикаторами, в основном со скользящим средним какого-либо типа.

Описание осциллятора Bulls Power

Индикатор Bulls Power зеркален к Bears Power. Он определяется по формуле:

PB = HIGH – EMA, где:

  • PB — сила «быков»;
  • EMA — экспоненциальное скользящее среднее, справедливая цена в расчетный период;
  • HIGH — максимальная цена текущего бара.

На восходящем тренде HIGH выше EMA, показатели гистограммы выше нулевой отметки, это показывает рост силы «быков». Если на нисходящем тренде HIGH размещается под EMA, показатели осциллятора — ниже нулевой линии, то это говорит об ослаблении силы «быков», что дает возможность «медведям» перехватить инициативу.

Bulls Power применяется для анализа ситуации на рынке, чтобы определить момент начала какого-либо тренда. Но сигналы Bulls Power нацелены только на продажу актива. Как и Bears Power, осциллятор Bulls Power желательно применять с трендовыми индикаторами. Конечно, часто оба осциллятора силы применяют совместно, так как они и изобретены как взаимодополняющие.

Осцилляторы Bull Power и Bear Power входят в список стандартных в торговых терминалах. В МТ5 они размещаются в навигационной панели слева от графика цены (рис. 2). В настройках индикатора можно изменить период:

Осцилляторы Bulls Power и Bears Power в терминале МТ5

Рис. 2

Стратегии торговли на основе Bull Power и Bear Power

Осцилляторы Bull Power и Bear Power используются в форекс стратегиях для определения точек входа и выхода в ситуациях «price overshoot», то есть «перелёта цены», когда цена сильно отходит от средних значений (зашкаливает).

Например, Bear Power применяется на восходящем тренде для отслеживания момента максимального доминирования «медведей», чтобы войти в рынок на росте цены. Также эти осцилляторы используют для определения точек выхода из рынка, при этом выбор позиции на восходящем тренде осуществляется с помощью Bulls Power, а на нисходящем – с помощью Bears Power.

Осцилляторы Bears Power и Bulls Power чаще всего применяются совместно с трендовыми индикаторами, например, экспоненциальное скользящее среднее, ЕМА (рис. 3), которое нужно для определения направления тренда:

Осцилляторы Bears Power и Bulls Power в стратегии с ЕМA

Рис. 3

На нисходящем тренде, который показывается ЕМА, осциллятор Bulls Power показывает сигнал на продажу, когда показатели Bulls Power находятся выше нулевой отметки, но начинают снижаться. Также сигналом на продажу будет обновление максимума на восходящем тренде, в то время как данные осциллятора Bulls Power не подтверждают этот тренд и показывают, что тренд может смениться на нисходящий. При этом позицию на продажу открывают, когда показатели Bulls Power ниже нуля.

Например, для реализации этой стратегии устанавливается экспоненциальное скользящее с периодом 34, при этом для Bears Power указывается период 68, а для Bulls Power период 164. Сигналом к покупке будет пересечение ЕМА ценой снизу-вверх, показатели гистограммы Bears Power должны быть ниже нулевого уровня, но показывать рост. Сигналом к продаже будет пересечение ценой ЕМА сверху-вниз, показатели осциллятора Bulls Power должны быть выше нулевого уровня, но стремится к снижению.

Стратегия с использованием дивергенции построена на расхождении цены и показателей Bulls Power и Bears Power, хотя это редкий сигнал, но тем он более информативный. При «бычьей» дивергенции показатели на осцилляторе Bears Power размещаются ниже нулевой отметки, но растут, в то время как цена продолжает уменьшаться. Дивергенция показывает, что стоит ожидать восходящий тренд. При медвежьей дивергенции показатели индикатора Bulls Power выше нулевого уровня, но снижаются, в то время как цена растет. Дивергенция показывает, что вскоре можно ожидать разворота тренда на нисходящий.

Несмотря на то, что не рекомендуется реализовать стратегии только с рассматриваемыми осцилляторами без дополнительных индикаторов, существует стратегия торговли, в которой используются только Bears Power и Bulls Power. Например, если показатели Bulls Power в гистограмме начинают уменьшаться, а столбцы Bears Power увеличиваться, это может быть сигналом к продаже. Если показатели Bulls Power растут, а показатели Bears Power сокращаются, это может быть сигналом к покупке. Но чаще в стратегиях с осцилляторами Bears Power и Bulls Power применяются индикаторы Stochastic, RSI, MACD, ATR, Bollinger Bands.

Осцилляторы Bears Power и Bulls Power используются и с индикаторами Билла Вильямса, в частности, в стратегии с Accelerator Oscillator. В этой стратегии индикаторы Элдера применяются в качестве основных, а Accelerator Oscillator — как фильтр сигналов (рис. 4):

Осцилляторы Bears Power и Bulls Power в стратегии с Accelerator Oscillator

Рис. 4

Эта стратегия применяется на таймфрейме от М30, все индикаторы устанавливаются со стандартными значениями. Позиции на продажу устанавливаются, когда показатели Bulls Power выше нулевого уровня и имеют тенденцию к ослаблению, пересекают нулевой уровень ниже нулевой отметки, а индикатор Accelerator окрашен в красный цвет, размещается ниже нуля или равен нулю.

Позиции на покупку устанавливаются, когда Bears Power размещается ниже нулевой отметки, следует дождаться, когда его показатели пересекут линию до отметки выше нуля, индикатор Accelerator должен быть окрашен в зеленый цвет и размещаться выше нулевой отметки или на ней.

В другой стратегии вместе с Bulls Power и Bears Power применяются индикаторы Momentum и Elder Impulse System со стандартными настройками. Напомним, Momentum — это трендовый индикатор, который входит в список стандартных инструментов торговых терминалов, он измеряет величину изменения цены за определенное время.

Индикатор Elder Impulse System представляет собой практически торговую систему, в состав которой входят ЕМА и MACD: ЕМА нужна для определения тренда, а MACD показывает импульс. Этот индикатор можно скачать, например, здесь https://www.mql5.com/ru/code/21866.

Позиции на покупку открываются когда Momentum пересекает снизу вверх уровень 100, индикатор Elder Impulse System окрашен в зеленый цвет, а показатели осциллятора Bulls Power не только выше нулевой отметки, но и продолжают расти. Открытие позиции на продажу подразумевает пересечение сверху вниз уровня 100 индикатора Momentum, Elder Impulse System должен окраситься в красный цвет, показатели Bears Power размещаются ниже нулевого уровня и продолжают падать:

Стратегия с Bulls Power, Bears Power, Momentum и Elder Impulse System

Рис. 5

Еще одна довольно популярная стратегия, в которой, например, с Bears Power применяется Parabolic SAR (рис. 5). В этом случае сигналы генерирует Parabolic, точки которого размещаются с какой-либо стороны свечи на графике: если точка над свечкой, это сигнал к продаже, если точки под свечкой, это сигнал к покупке. Bears Power подтверждает сигнал Parabolic под свечкой.

Выводы

Осцилляторы Bulls Power и Bears Power обладают такими преимуществами, как довольно реальное отображение ситуации на рынке, простота в использовании и интерпретации сигналов, возможность прогнозирования дальнейшего развития ситуации, универсальность.

В целом, это достаточно эффективные индикаторы для торговли. Основным их недостатком является то, что эти индикаторы не рекомендуется применять без других инструментов рынка. В случае совместного использования Bulls Power и Bears Power могут быть основой многих результативных стратегий.

5.00 / 1
Оставить отзыв

Отзывы

  • Добречко!
    Собственно эти булл и беар повер не совсем понятно их отражение на графике. Если правильно понимать их, то если медвежий тренд, то осциллятор медведей показывает вниз, то и быки должны быть меньше. Тем не менее, заметил такое, что когда медвежий тренд ну 100%-й и осцилятор показывает вниз, все равно бычий тренд побеждает. Как такое может быть? То есть медвежий трнед не сдвинулся с места

    Ответить на отзыв
Карта сайта