Индикатор Процентный диапазон Вильямса (Williams Percent Range, %R)

Описание индикатора Процентный диапазон Вильямса

Процентный Диапазон Вильямса (Williams Percent Range, %R, рис. 1) разработан выдающимся теоретиком и практиком трейдинга Ларри Вильямсом (не стоит путать с Биллом Вильямсом) в 1973 году. Индикатор показывает уровень перепроданности/перекупленности рынка по положению текущей цены закрытия в диапазоне между экстремумами прошедшего периода.

Индикатор Процентный диапазон Вильямса %R обзор

Рис. 1

Уровень цены позволяет определить преобладание покупателей, «быков», или продавцов, «медведей». Максимальная величина отражает силу «быков», минимальный экстремум – силу «медведей», по цене закрытия можно увидеть, какая из групп трейдеров преобладает на рынке форекс (вся правда о форекс).

Войдите в терминал брокера, добавьте индикатор Процентный диапазон Вильямса к графику и посмотрите, что выйдет

Формула расчета

Williams Percent Range рассчитывается по формуле:

%R = -(MAX (HIGH (i — n)) — CLOSE (i)) / (MAX (HIGH (i — n)) — MIN (LOW (i — n))) * 100, где:

  • CLOSE (i) — текущая цена закрытия;
  • MAX (HIGH (i — n)) — максимум за предыдущие периоды (n);
  • MIN (LOW (i — n)) — минимум за предыдущие периоды (n).

В терминалах стандартный период индикатора для экстремумов равен 14. Значения показателя индикатора размещаются в диапазоне от 0 до -100. Считается, что %R более точно работает на слабом тренде и флэте и менее эффективно — при сильном тренде.

Индикатор «Процентный диапазон Вильямса» похож на другие подобные инструменты, но не имеет каких-либо распространенных модификаций. Наибольшее сходство он имеет с осциллятором Stochastic.

Индикатор Williams Percent Range в платформе MetaTrader 5

Williams Percent Range входит в число стандартных индикаторов в торговых терминалах. На платформе МТ5 его можно найти в подразделе «Осцилляторы» раздела «Вставка» (рис. 2):

Williams Percent Range в терминале MetaTrader 5

Рис. 2

В настройках здесь установлен стандартный период 114, его можно изменить для какой-либо стратегии, а также выставлены значения процентов от -20 до -80 (рис. 3):

Williams Percent Range: настройки индикатора

Рис. 3

Сигналы индикатора Процентный диапазон Вильямса

Индикатор %R сравнивает цену закрытия с последним диапазоном. Если цены закрытия близки к максимальным, то индикатор показывает значения около нуля. Если цены закрытия близки минимальным, то индикатор показывает значения, близкие «-100».

Williams Percent Range показывает перекупленность, если значение поднимает выше 20, это говорит о приближении цены к максимумам и это можно расценивать как сигнал к продажам. Перепроданность этот индикатор для форекс показывает, когда значение ниже 80, это говорит о приближении цены к минимумам и может быть расценено как сигнал к покупкам. Сигналом к выходу индикатора из зон перепроданности или перекупленности является пересечение им уровня -50, который желательно подтверждать дополнительными осцилляторами для форекс.

Williams Percent Range иногда показывает дивергенцию, это значимый сигнал, поэтому на него стоит обращать особое внимание. Если максимум цены обновился, а %R показывает максимум меньше предыдущего, то это сигнал к продажам. Если индикатор показывает минимум больше, чем прежний, а цена обновила минимум, это сигнал к покупкам.

Трудностью интерпретации сигналов Процентного диапазона является то, что после вхождения в зону перекупленности/перепроданности он может находиться в этих зонах дольше, чем цена движется по тренду. Это приводит к тому, что с помощью %R проблематично работать против тренда из-за большого количества ложных сигналов.

Сигналы Williams Percent Range во время работы по тренду или во флэте более точны. В частности, он применим в стратегиях торговли на форекс по тренду, когда используются крупные периоды расчёта, а в качестве сигнальных уровней применяются отметки -45 и -55. Но в любом случае сигналы Williams Percent Range нелишним будет уточнять с помощью дополнительных инструментов.

Стратегии торговли на основе индикатора %R

Индикатор %R — довольно простой инструмент, но его показателей достаточно для того, чтобы создать полноценную форекс стратегию. Более результативной считается стратегия, в которой используются сразу два %R, из которых один определяет направление тренда, а второй показывает сигналы на вход.

Например, некоторые трейдеры применяют стратегию, в которой один из индикаторов установлен с периодом 14, другой — с периодом 28 (рис. 4). Индикатор с более долгим периодом сигнализирует о восходящем тренде, если находится выше -55. На нисходящий тренд указывает отметка менее -45. Сигнал на сделку открывается, когда %R с периодом 14 закрывается выше %R с периодом 28.

Индикатор Процентный диапазон Вильямса: стратегии торговли на форекс

Рис. 4

Индикатор «Процентный диапазон Вильямса» применяют в стратегии с линиями поддержки и сопротивления, которые определяются по последним минимумам и максимумам цены. На %R устанавливается стандартный период 14. %R должен показывать выход из перекупленности, в этом случае сигналом на продажу будет отбой от линии сопротивления.

Williams Percent Range часто применяется в простых эффективных стратегиях, например, с индикатором SMA (рис. 5). Эта стратегия предпочтительно реализуется на таймфрейме Н1. Moving Average настраивается на метод МА – Smoothed и на период 25, Процентный диапазон Вильямса — на период 200. Задача %R — точно определить начало тренда или разворот, а МА показывает сигналы на вход в торги. Сигнал к покупке — %R выходит из перепроданности с пересечением отметки -80 снизу вверх, при этом бар закрывается выше МА. Сигнал на продажу — выход %R из зоны перекупленности с пересечением уровня -20 сверху вниз при открытии бара ниже МА.

Индикатор Процентный диапазон Вильямса в стратегии с SMA

Рис. 5

Williams Percent Range используется совместно с экспоненциальной скользящей средней, предпочтительно на таймфрейме Н4. Если цена ниже EMA, а индикатор %R направляется вниз, от -20 к -80, это может быть сигналом к продаже, если Процентный диапазон устремляется от -100 к -80, это может быть сигналом на покупку.

В другой стратегии используются Stochastic и Williams PR, а также могут использоваться линии сопротивления и поддержки, предпочтительно на интервале М15. Сигналом на продажу является касание уровня сопротивления, при этом %R должен показывать перекупленность, также как и Стохастик.

В стратегии с 4 индикаторами (рис. 6) применяются, кроме Williams Percent Range, простая скользящая средняя SMA с периодом 50, SMA с периодом 200 и индикатор MACD. Стратегия работает лучше на волатильном рынке.

Индикатор Процентный диапазон Вильямса в стратегии с двумя SMA и MACD

Рис. 6

Сигналом к сделке является ситуация, когда обе SMA направлены вверх, MACD должен находиться ниже нулевого уровня, индикатор Williams%R расположен на уровне -80 или ниже него.

MACD может быть единственным дополнительным индикатором для Williams Percent Range. Вариантом применения может быть MACD с параметрами 24, 36, 14 и Процентный диапазон Вильямса с периодом 28. Стратегия рекомендуется к реализации на таймфрейме от 1Н до 4Н. Индикатор Williams %R — основной в этой стратегии, его показатели должны подтверждаться MACD. Например, если показатели Процентного диапазона выше -20, открывается сделка в расчете на рост цены, если ниже -80, то предполагается снижение цены.

В одной из распространенных стратегий применяются, кроме Процентного диапазона Вильямса, индикаторы RSI и Стохастик. RSI установлен на период 21, Стохастик имеет параметры 30, 8 и 18. Настройки Williams Percent Range стандартные.

Кроме того, предлагается подготовить 3 графика с разными таймфреймами и индикаторами. Это нужно для того, чтобы подтверждать форекс сигналы графика с таймфреймом Н4 сигналами графиков Н1 и М15. Если сигналы совпадают на всех графиках, то эта информация о рынке точна с большой вероятностью. При формировании восходящего тренда RSI размещен выше уровня 50, Стохастик подтверждает эту информацию, Williams% R размещен около -80. На нисходящий тренд указывает то, что RSI расположен ниже уровня 50, Стохастик подтверждает преимущество продавцов, а Процентный диапазон размещается около -20.

Williams Percent Range также используется для скальпинговых стратегий. Индикатор устанавливается со стандартными параметрами, в стратегии применяются Уровни Фибоначчи. В случае, если цена актива растет и достигает уровня Фибоначчи от 23,6% до 38,2%, а Williams’ Percent Range находится ниже уровня -80, это сигнал к покупке. Сделки на продажу открываются когда цена падает, доходит до уровня Фибоначчи от 23,6% до 38,2%, а %R размещается выше -20, это сигнал к продаже.

Сразу четыре индикатора, кроме Williams Percent Range это Moving Average, Индекс торгового канала CCI Average и Индикатор среднего истинного диапазона ATR, применяются в следующей стратегии. МА устанавливается с периодом 90, CCI Average устанавливается с периодом 12, ATR имеет период 14, Williams Percent Range — период 11.

Если цена была выше линии индикатора Moving Average, Williams Percent Range — ниже -85, индикатор ATR — выше значения 0,002, CCI Average — ниже значения -100 — это сигнал к покупке. Сигнал с обратным значением — если цена ниже линии МА, Процентный диапазон Вильямса — выше значения -15, Индикатор Среднего истинного диапазона — выше значения 0,002, а Индикатор торгового канала — выше 100. Стратегия осуществляется на таймфреймах до 5 минут.

Процентный диапазон Вильямса применяется часто в простых стратегиях, но также и в составе стратегий с большим количеством индикаторов. Например, на часовом таймфрейме в составе системы из семи индикаторов: Пивот для отображения уровней сопротивления и поддержки, Envelopes для определения диапазона колебаний цены, индикатор SHI_SilverTrendSig для определения предполагаемых точек разворота тренда, осциллятор Стохастик (с параметрами 14,8,13 для таймфрейма Н1), Money Flow Index (с периодом 21) для определения скорости изменения цены, осциллятор RSI и Williams Percent Range (с периодом 35).

Покупка осуществляется, когда Envelopes касается поддержки, видна синяя точка SHI_SilverTrendSig, Стохастик показывает 20 с пересечением снизу, RSI пересекает уровень 30 снизу, MFI и %R показывают перепроданность. Сигналом к продаже является сочетание факторов, когда Envelopes касается сопротивления, видна красная точка SHI_SilverTrendSig, Стохастик пересекает 80 сверху, RSI пересекает линию 70, MFI и %R показывают состояние перекупленности.

Выводы

Williams Percent Range — простой и популярный индикатор из списка инструментов, созданных Ларри Вильямсом. К его основным преимуществам относится то, что он может продуцировать сильно опережающие сигналы. Это позволяет применять его в очень многих стратегиях. К недостаткам индикатора относится то, что он очень быстро реагирует на малейшие изменения цены, это может привести к большому количеству ложных сигналов.

Оставить отзыв

Отзывы

Карта сайта