Индикатор Стохастик (Stochastic)

Что такое Стохастик?

Стохастик (рис. 1) — это один из самых известных технических индикаторов, если не самый известный, для торговли на рынке форекс. Он относится к числу классических индикаторов и применяется для трейдинга с 50-х гг. XX века, когда был предложен Джорджем Лейном, президентом корпорации «Investment Educators».

Stochastic отзывы

Рис. 1

Джордж Лэйн, создавая стохастик, исходил из наблюдений за рынком, которые показали, что на растущем тренде цена закрытия очередного таймфрейма останавливается, как правило, близко к предыдущим максимумам. На нисходящем тренде цена закрытия очередного таймфрейма останавливается, как правило, близко к предыдущим минимумам. Стохастический осциллятор для форекс представляет собой инструмент измерения ценовых импульсов путем сопоставления разности между ценой текущего дня котировкой за определенное время до этого, выраженное в процентах (аналитика форекс). Стандартный период стохастика 14 дней, именно в этот период выявляется динамика цен закрытия «Open» в диапазоне между «High» и «Low».

Индикатор стохастик состоит из линий %K — быстрой и %D – медленной, показатели которых образуют «коридор» от 0 до 100, по самой высокой (High) и низкой (Low) ценам. По умолчанию контрольные значения стохастика – 20 и 80 (рис. 2), по которым определяется перекупленность и перепроданность актива. Уровни перекупленности и перепроданности расположены в диапазонах от 70-80 до 30-20 и 90-10. Сплошная кривая %К – основная для стохастика. Пунктирная %D называется – сигнальная кривая. Период кривой %К представляет собой период осциллятора. Кривая D представляет собой простое скользящее среднее от %К, и ее период это период сигнальной кривой стохастика. Замедление – сглаживание показателей %К и %D.

Stochastic контрольные значения

Рис. 2

 

Особенности индикатора для форекс Stochastic

Стохастик может применяться к любым таймфреймам. Осциллятор с более коротким периодом показывает высокую чувствительность к изменениям цены, но также генерирует много ложных сигналов. Долгосрочный индикатор генерирует наиболее важные сигналы, но пропускает мелкие, среди которых могут быть и прибыльные. Если по торговой стратегии предполагается пользоваться только стохастиком, то более рационально использовать индикатор с более продолжительным периодом (обучение торговле на форекс). Если стохастик используется совместно с другими индикаторами, то лучше применять стохастик с коротким периодом. В любом случае, параметры стохастика выбирается трейдером исходя из реализуемой стратегии. При выборе параметров важно учитывать волатильность рынка.

 

Сигналы Стохастика

Самые популярные сигналы стохастика – поведение линии индикатора: если линия %K или %D опускается ниже 20 %, а потом поднимается – это сигнал к покупке. Сигнал к продаже отмечается, когда линия графика индикатора поднимается выше 80 %, а потом опускается ниже этого значения. К простым сигналам относятся пересечение отметки 80% (рис. 3) и 20%. В первом случае пересечение трактуется как сигнал прекращения восходящего тренда и возможного разворота к снижению. Во втором случае предполагается, что заканчивается нисходящий тренд, и цены могут начать расти. Сигналом, отмечающим явный восходящий тренд, является размещение индикатора в диапазоне от 100 до 50, нисходящая тенденция отмечается, соответственно, когда стохастик размещается в диапазоне от 0 до 50.

Stochastic простые сигналы

Рис. 3

Сигналом на вход в торги при развитии тренда в любом направлении является пересечение кривых осциллятора уровня 50. Показательными являются сигналы расхождений, например, когда цены образуют новые максимумы, а стохастик не обновляет предыдущие максимумы. Это демонстрирует к началу нисходящего тренда и является сигналом к открытию позиций на продажу. Более надежными считаются дивергенции, которые отмечаются на уровнях 20% и 80%. Сигналы относительно зон перекупленности и перепроданности: разворот ниже границ перепроданности является сигналом на покупку, особенно в том случае, если %D пересекается снизу вверх. Сигнал на продажу – разворот ниже границ перекупленности, особенно если %K пересекает %D.

Войдите в терминал брокера, добавьте индикатор Стохастик к графику и посмотрите, что выйдет

 

Стратегии форекс c использованием Stochastic

Стохастик применяется в очень многих стратегиях, в том числе как основной индикатор стратегии, что подтверждает его ценность для трейдеров. Одна из популярных стратегий подразумевает использования двух стохастиков с разными временными периодами и уровнями. Например, быстрый стохастик (5, 3, 3) и медленный стохастик (21, 9, 9), с уровнями перепроданности и перекупленности 20 и 80 (рис. 4). В стратегии базовым является медленный осциллятор. Стратегия реализуется на устойчивом тренде.

Сигнал на открытие сделки, в зоне перепроданности – на покупку, в зоне перекупленности – на продажу, — возникает, когда есть пересечение линий %K и %D и появляется быстрый стохастик в зоне перепроданности или перекупленности. Быстрый стохастик должен подтверждаться аналогичным значением медленного стохастика. Часто стохастик применяется в стратегиях с использованием скользящего среднего. В одной из таких стратегий настройки стохастика (5, 3, 3) с дополнительным уровнем 50 и два экспоненциальных скользящих средних с периодом 50 и 120. Торговля осуществляется только по тренду.

Stochastic уровни перепроданности

Рис. 4

Скользящее среднее EMA в данной стратегии необходимо для определения точки входа. Позиции на покупку открываются, когда EMA (50) > EMA (120) при пересечении линией %K снизу вверх линии %D на уровне не выше 50. Позиции на продажу открываются, когда EMA (120) > EMA (50), при пересечении %K сверху вниз %D на уровне не ниже уровня 50. Стохастик можно комбинировать с тремя скользящими средними. Например, с периодами 4, 13 и 50.

Стохастик устанавливается с настройками 12, 9, 5, при этом отслеживаются два уровня — 40 и 60. Сигналом к покупке будет пересечение линиями ЕМА (4) и ЕМА (13) линии ЕМА (50) снизу вверх, сигнальная линия стохастика должна пересечь уровень 60 в том же направлении. Сигналом к продаже будет пересечение линиями ЕМА (4) и ЕМА (13) линии ЕМА (50) сверху вниз, сигнальная линия стохастика должна пересечь уровень 40 сверху вниз.

Простой считается стратегия совместного применения стохастика и индикатора RSI (рис. 5). Настройки стохастика (5, 3, 3), RSI устанавливается с периодом 14, с уровнем 50. Сигнал поступает от RSI, его должен подтвердить стохастик. Сигнал на покупку – переход RSI выше уровня 50, который подтверждается пересечением стохастика уровня 20 снизу вверх. Сигналом к продаже является переход RSI ниже уровня 50, при этом стохастик должен пересечь уровень 80 сверху вниз.

Для скальпинга нередко применяется стратегия «Стохастик+ADX+скользящие средние». Индикатор stochastic устанавливается со стандартными настройками 5, 3, 3, с дополнительным уровнем 50. Осциллятор ADX устанавливается с периодом 14, с дополнительным уровнем 20%. И на график устанавливаются три экспоненциальные скользящие с периодами 5, 15, 30.

Stochastic торговля с RSI

Рис. 5

Сигналом к покупке будет пересечение %К, которая пересекла уровня 50 снизу вверх, размещение линии ADX выше уровня 20% и размещение скользящих средних сверху вниз в следующем порядке: 5 (EMA), 15 (EMA), 30 (EMA). Сигналом к продаже будет пересечение линией %К уровня 50 сверху вниз, в то время как линия ADX размещается выше уровня 20%, а скользящие средние расставляются в таком порядке сверху вниз: 30 (EMA), 15 (EMA), 5 (EMA). Еще одна краткосрочная стратегия подразумевает использование стохастика (5, 3, 3), RSI (14), осциллятора MACD (по умолчанию) со скользящими средними WMA (5), SMA (10) на 10-минутном таймфрейме.

Сигнал на покупку по этой стратегии — пересечение линией WMA (5) линии SMA (10) снизу вверх, в то время, как стохастик показывает движение вверх, RSI выше 50, MACD больше 0 и его средние пересекаются в растущем направлении. Сигналом на продажу будет пересечение линией WMA (5) линии SMA (10) сверху вниз, в то время как стохастик показывает нисходящее движение, RSI показывает ниже 50, MACD меньше 0 и средние MACD пересекаются в нисходящем направлении. Стохастик применяется в стратегиях с индикаторами Вильямса (рис. 6).

Например, в одной из них используются кроме стохастика индикатор RSI и индикатор Williams %R. Стохастик устанавливается с настройками (30, 8, 18), RSI с периодом 21, параметры Williams Percent Range (% R) — по умолчанию. Сначала требуется определить, какой тренд господствует на рынке. Для реализации стратегии рассматриваются три таймфрейма: Н4, Н1 и М15. По ходу торгов сначала отмечается сигнал на таймфрейме Н4, который должен подтверждаться сигналом на Н1 и, затем, на интервале М15. Сделка открывается только когда сигналы всех трех таймфреймов согласованы.

Stochastic трейдинг с индикатором Вильямса

Рис. 6

Если RSI расположен выше уровня 50, стохастик направлен вверх, а цены снижаются (то есть отмечается дивергенция), и при этом Williams% R близок к уровню -80, то это восходящий тренд. Если RSI расположен ниже уровня 50, стохастик подтверждает направление вниз, а Williams% ближе к уровню -20, значит, господствует нисходящий тренд. Поиск конкретных точек входа на рынок начинается с показателе Williams Percent Range (% R) с подтверждением от других индикаторов. Ещё в одной стратегии вместе со стохастиком применяются полосы Боллинджера, Bollinger Bands (рис. 7).

Индикаторы устанавливаются со стандартными настройками. Торговля осуществляется на таймфреймах от М15 до Н1. Сигналом к покупке будет пересечение ценой нижней линии Bollinger Bands в то время, как быстрая кривая стохастика пересекает снизу вверх медленную кривую. Сигналом к продаже будет пересечение ценой верхней линии Bollinger Bands, при том, что быстрая линия стохастика пересекает медленную сверху вниз.

Stochastic трейдинг с Bollinger Bands

Рис. 7

Применяется стохастик и в стратегиях с числами Фибоначчи. Например такая стратегия создана для таймфрейма Н1 для высоковолатильных активов. Настройки стохастика (14,3,3), но только с одной линией — %K. Сетка Фибоначчи натягивается от минимума к максимуму предыдущего дня. В этой стратегии нужно дождаться пробоя ценой максимума или минимума предыдущего торгового дня. Стохастик должен подтвердить этот сигнал. Если открывается позиция на покупку, то стохастик должен пересечь уровень 80, если на продажу – уровня 20. Сделки закрываются либо частично, либо полностью на Фибоначчи 161.8%.

 

Выводы

Стохастик считается одним из самых эффективных трейдинговых осцилляторов. Он применяется на любых таймфреймах, практически на любых активах. Для стохастика характерны стандартные для осцилляторов недостатки – запаздывание сигналов и генерирование ложных сигналов. Но их можно минимизировать, если адаптировать стохастик под конкретную стратегию. Оптимальным решением будет использовать стохастик с другими индикаторами, прежде всего, с трендовыми индикаторами. В этом случае эффективность стохастика заметно выше.

Оставить отзыв

Отзывы

Карта сайта