Индикатор Mass Index (MI)

Технический индикатор Mass Index (MI) разработал и первым применил известный теоретик и практик трейдинга Дональд Дорси (Donald Dorsey) для определения ситуаций разворота тренда. В  популяризации этого индикатора активное участие принимал также трейдер Тушар Чанде (Tushar Chande). Сейчас Mass Index эффективно применяется на рынке форекс (торговля на фондовом рынке).

Индекс массы

Идея Индекса Массы (рис.1) основана на том, что тренд меняется, когда меняется диапазон цен между максимальными и минимальными ценами, при этом, чем больше расстояние между ценами, тем больше волатильность. То есть, если диапазон расширяется, то индикатор увеличивается, а если сокращается, то MI уменьшается.

Универсальный Mass Index

Рис. 1

Индекс Массы основан на экспоненциальной скользящей средней и двух EMA, и рассчитывается в четыре действия: сначала рассчитывается девятипериодное ЕМА для диапазона максимальной и минимальной цен. Потом вычисляется девятипериодное скользящее среднее девятипериодного скользящего среднего. Значение скользящего среднего первого порядка делится на скользящее среднее второго порядка.


Индекс рассчитывается как 25-периодное скользящее суммы коэффициента EMA. Эта формула выведена и проверена эмпирически. Именно скользящие средние в таком виде сглаживают показатели сглаживаются дважды так, что позволяет с одной стороны, избежать лишних сигналов, а с другой, не пропустить сигналы, которые пропустили бы другие индикаторы (индикаторы для форекс).

Сигналы Mass Index (MI)

Основная особенность индикатора Mass Index (MI) заключается в том, что он показывает фактически только один сигнал-разворот тренда. Сигналом к смене тренда является так называемый «разворотный горб» — «Reversal Bulge», который формируется в строго конкретных условиях: когда индекс массы в 25 периодов поднимается выше уровня 27, после чего опускается ниже 26,5.

Торговые сигналы рассчитывается с помощью девятипериодной экспоненциальной скользящей средней (EMA). Так, сигнал к покупке когда «разворотный горб» и экспоненциальное скользящее среднее направлены вниз, а сигнал к продаже – когда и Reversal Bulge и EMA направлены вверх (форекс сигналы).

Визуально «разворотный горб»  определяется легко, поэтому индикатор Индекс Массы довольно популярен у трейдеров, хотя нельзя назвать его стандартным. Индикатор Mass Index может показывать сигналы с помощью дивергенций, точнее, указывать на формирование ложных сигналов.

Дивергенция – когда линия индикатора и цены на восходящем тренде расходятся, в этом случае есть высокая вероятность достижения максимума цены, и начала тенденции снижения в ближайшее время. Когда линия индикатора Индекса Массы и линия цены на нисходящем тренде расходятся (рис. 2), есть высокая вероятность начала роста цены в ближайшее время.

Сигналы Mass Index (MI)

Рис. 2

Но несмотря на то, что можно учитывать дивергенции Индекса Массы при построении стратегий, «разворотный горб» является основным сигналом индикатора и добавлять Индекс Массы в торговый терминал нужно только для этого сигнала. Также нужно помнить, что никакие сигналы индикатора не показывают направление движение рынка.

Добавление индикатора в МТ5

Индекс Массы (Mass Index, MI) нестандартный индикатор, поэтому его нужно загружать на терминал отдельно.  Скачивается загрузочный файл в соответствующую папку на компьютере и затем файл извлекается через торговый терминал путем: «Файл» — «Открыть» каталог данных —  папка на компьютере — два клика на загрузочный файл. Теперь  он находится в списке пользовательских индикаторов (рис. 3).

Mass Index добавление в МТ5

Рис.3

В настройках Mass Index можно изменить  период EMA (EMAPeriod), период двойного скользящего среднего (SecondPeriod) и количество используемых периодов (SumPeriod). Но менять эти параметры не рекомендуется: стандартные значения уровней 26.5 и 27, стандартные значения EMAPeriod и SecondPeriod равны 9.

Если перестроить параметры например, в сторону увеличения EMAPeriod, то показатели индикатора станут еще более сглаженными. Если увеличить SecondPeriod, то он будет давать больше сигналов. Но более сглаженные сигналы не позволят увидеть качественные сигналы, а среди большего количества сигналов будет и больше ложных. Поэтому стандартные настройки (рис.4) являются оптимальными при трейдинге, они проверены на практике.

Индекс Массы добавление в МТ5

Рис.4

Стратегии с Индексом Массы

Одна из самых известных стратегий применения Индекса Массы – вместе с дополнительным экспоненциальным скользящим средним. Для реализации стратегии нужно дождаться формирования фигуры «разворотного горба» и проанализировать положение экспоненциального скользящего среднего. По ней нужно определить является ли тренд нисходящим или восходящим и соответственно открывать позиции. В данной стратегии необходимы стоп-лоссы. Таким образом, порядок действий будет таким:

  • Индикатор Индекс Массы пробивает уровень 27 снизу вверх, а затем «отскочил» ниже уровня 26,5.
  • По ЕМА, если цена находится выше ее, следует открывать сделку на покупку, если цена ниже ЕМА – открывается сделка на продажу. Если цены находятся ниже Скользящей Средней — продаем, если выше — покупаем.
  • Сделка закрывается когда MI приближается к 26,5.

Еще одна, мультииндикаторная стратегия подразумевает использование с Индексом Массы индикаторов DMI, TSI и тройного экспоненциального скользящего среднего. Mass Index в реализуемой стратегии показывает точку разворота тренда. Напомним, индикатор DMI (Directional Movement Index, Индекс направленного движения), это инструмент оценки направления и силы тренда. А индикатор TSI (True Strength Index – Индекс Реальной Силы) представляет собой осциллятор оценки силы ценового импульса.

Тройное скользящее среднее (Triple Exponential Moving Average, TRIX) для оценки направленности движения тренда. Представляет собой комплекс скользящих средних, которые помогают уменьшить время запаздывания сигналов. Выбирается период для постройки ЕМА, вычисляется первая МА, затем вычисляется вторая – ЕМА, и третья ЕМА, индикатор очень хорошо показывает изменения цены. Поэтому после того как определяется вероятность смены тренда  по поведению Mass index, направление тренда определяется по размещению скользящих в индикаторе TRIX. А сигналы  подтверждаются сигналами от DMI.

Существует стратегия, в которой Индекс Массы применяется только с индикатором TRIX (рис.5), так как они очень эффективно дополняют друг друга. В такой стратегии после возникновения «разворотного горба» на Индексе Массы сигналом к покупке будет прохождение сигнальной линии TRIX через главную линию снизу. Соответственно, если пересечение сверху вниз, это рассматривается как сигнал на продажу. Стратегия работает только при выраженном тренде, на флэте же генерирует слишком много ложных сигналов.

Индекс Массы стратегии

Рис.5

Индекс массы также применяется в стратегиях с простым скользящим средним. Например с двумя МА с разными периодами – SMA (21) и SMA (50). Когда SMA с 21 периодом («быстрая») размещается выше SMA с 50 периодами («медленная»), это будет сигналом восходящего тренда. Соответственно, если 50-периодная («медленная») SMA находится выше 21-периодной («быстрая») SMA, это будет определять нисходящий тренд.

Получив сигнал от Индекса Массы о том, что тренд меняется, — то есть когда индекс поднимется выше 27, а затем упадет ниже 26,5, — нужно дождаться, пока будет какое-либо пересечение простых скользящих. И, в соответствии с поведением линий, открывать позиции.

Для подтверждения сигналов Индекса массы могут применяться такие индикаторы как индекс относительной силы (RSI) или MACD (рис.6). Отклонения MACD, как и показатели перекупленности или перепроданности RSI подтверждают возможность смены тренда.

Специализированных под применение Mass Index (MI) стратегий существует мало, но это связано только с тем, что это Индекс Массы очень универсален и предназначен для улучшения любых стратегий и может эффективно применяться в работе с любыми индикаторами.

Mass Index стратегии с другими индикаторами

Рис.6

Индикаторы Дорси и их эффективность

Индикатор Mass Index считается надежным и точным индикатором, который генерирует эффективный разворотный сигнал. Сигналы формируются редко, но отличаются высокой степенью точности. К недостаткам, точнее, к специфике индикатора, можно отнести то, что он не показывает направление развития тренда и поэтому его применение без дополнительных индикаторов сомнительно по эффективности, по крайней мере при форекс-трейдинге.

Индикатор индекс Массы показывает, по сути, только один сигнал, но эффективная отработка этого сигнала зависит от трейдера, его опыта и навыков работы на рынке. Для применения Mass Index важно уметь правильно определять уровни поддержки и сопротивления, пользоваться дополнительными индикаторами определения направления тренда, видеть стандартные графические паттерны разворота цены. В любом случае перед применением Индекса Массы на реальном счете нужно протестировать его на демонстрационном счете.

Дональд Дорси разработал также Индекс относительной волатильности (Relative Volatility Index — RVI), по тому же принципу что и Индекс Массы и для тех же целей – «ловля» сигналов, упущенных другими индикаторами. В частности, RVI должен подтверждать сигналы очень популярного индикатора Индекс относительной силы (RSI).

В отличие от RSI, который основан на измерении изменений цены, индикатор RVI показывает экстремумы цен стандартного отклонения в определенном диапазоне, но показывает он не движение цены, а силу рынка. RVI рассчитывается по формуле схожей с Индексом Массы, на основе 10-дневного стандартного отклонения цен закрытия с дополнение двух ЕМА с периодами 14. И также дает достаточно однозначные сигналы: если Индекс относительной волатильности выше 50, то открываются позиции на покупку, если ниже 50, то открываются позиции на продажу. Если сигналы на отметке 50 пропущены, то следующий сигнал на покупку на отметке 60, а сигнал на продажу на отметке 40.

Также как и Индекс Массы Индекс относительной волатильности не применяется как отдельный индикатор, они подтверждают сигналы скользящих средних, RSI, MACD, стохастического осциллятора и других индикаторов и осцилляторов, в том числе сигналы, которые не выглядят надежными. По замыслу разработчика индикатора, его индикатор должен был улучшить существующие торговые системы, как и Индекс Массы. И его эффективность также зависит от навыков применения трейдеров других индикаторов и понимания рынка.

Оставить отзыв

Отзывы

Карта сайта