Индикатор Linear Regression Indicator (LRI)

Описание индикатора Linear Regression Indicator

Индикатор линейной регрессии (Linear Regression Indicator, LRI) разработал трейдер Гильберт Рафф в 1991 году для того, чтобы как можно раньше спрогнозировать цены. Индикатор основан на математическом понятии регрессии.  Упрощенно, суть ее в том, что если есть некоторое количество данных, имеющих один источник и разбросанных друг относительно друга, то между ними можно определить взаимосвязь и направленность.

Регрессия и её индикатор

Для построения регрессии на двухмерном графике применяется метод наименьших квадратов – берут значения данных за период и вычисляют среднюю линию. Движения цены также описываются двухмерным графиком и регрессия строится аналогично – вычисляется среднее данных (значений цены), в виде линии, и по тому, как наклонена линия, станет ясно, какая ценовая тенденция господствует.

Индикатор (рис.1) строится в виде двух равноудаленных от центральной линии параллельных линий, проведенных таким образом, что они охватывают все значения цены. Так образуется канал, значения цены в котором движутся у линий сопротивления и поддержки, образуемых границами канала. В целом это дает адекватное представление о ситуации на рынке и позволяет выстраивать практичные торговые стратегии.

Описание индикатора Linear Regression Indicator

Рис.1

На графике цены LRI представлен в виде трех линий: трендовой линии; линии поддержки, которая размещается над ценой, на расстоянии максимального отклонения цены от центральной линии; линии сопротивления, соответствующей максимальному отклонению цены от центральной линии.

Эмпирически доказано, что цена актива  в основном находится в пределах данного «коридора», с другой стороны, пробой данного диапазона против тренда или достаточно продолжительное размещение цены вне канала показывает смену тренда.

Индикатор канала линейной регрессии можно применяться на любых активах и на любых таймфреймах, и чаще всего используется, чтобы отмечать верхние и нижние границы рынка.

Индикатор в терминале

Индикатор линейной регрессии является стандартным для торговых терминалов (индикатор для форекс). В МТ5 он находится в разделе «Вставка», подразделе «Объекты» среди других “Каналов” (рис.2).

Индикатор LRI в терминале

Рис.2

Индикатор настраивается трейдером для реализации определенной стратегии. Трейдер определяет две точки, и индикатор выстраивает каналы исходя из всех значений цены, которые находятся между двумя этими точками.

Если нужно изменить интервал подсчета, то нужно дважды кликнуть по средней линии канала и нажимая на левую клавишу мыши перенести нужную точку.

Во вкладке «Параметры» можно изменить некоторые координаты, изменив временной интервал построения канала, или изменить тип линий индикатора, или отметить период отображения канала на графике.

Также можно изменить незначительные свойства индикатора кликнув по нему мышью и вызвав стандартное меню.

Для того, чтобы пользоваться индикатором с более сложными настройками, в колорированном исполнении, нужно загрузить его из стороннего источника. Например, для МТ4 можно найти его по ссылке https://www.mql5.com/ru/market/product/6106.

Чтобы разместить дополнительный индикатор на графике, нужно скачать его в папку MT4 на компьютере. Затем в терминале зайти в раздел «Файл», перейти в «Открыть каталог данных» и дважды кликнуть на файл загрузки. Теперь индикатор находится в списке пользовательских индикаторов.

Войдите в терминал брокера, добавьте индикатор LRI к графику и посмотрите, что выйдет

 

Применение и сигналы LRI

Трейдеры отслеживают движение цены в рамках коридора, построенного индикатором. Чем более продолжительный канал, тем он более сильный. Выход за пределы канала, скорее всего, предвещает смену тренда (рис.3). То торги осуществляются или внутри канала или на пробой.

Применение и сигналы LRI

Рис.3

Что касается сигналов, то они трейдеру нужно обращать внимание на показатели цен относительно трёх линий канала.   Если цены размещены выше средней линии, то на рынке господствуют быки. Если цены ниже средней линии, то на рынке господствуют медведи.

Дальнейшее направление тренда показывает направление центральной линии канала. Если линия поднимается, это указывает на восходящий тренд, если центральная линия опускается, то формируется нисходящий тренд.

Движение цены по тренду от одной границы коридора до другой показывает импульс. Если цена отскакивает от границы канала против тренда, это откат, и если он достигает другой границы, то тренд восстанавливается.

Особое внимание нужно обращать на ситуации, когда цена подходит к границам канала индикатора. Если цена отбивается от линии сопротивления или поддержки, то следует ждать продолжения тренда (рис.4).

Сигналы и применение Linear Regression Indicator

Рис.4

 

Стратегии с индикатором линейной регрессии

Две основные стратегии работы с индикатором линейной агрессии очевидны и основаны на сигналах LRI.  При приближении цены к верхней границе  канала, можно готовиться к открытию позиции на продажу. При приближении цены к нижней границе канала можно готовится к открытию позиции на покупку.

Довольно популярным вариантом стратегии является использование двух каналов регрессии одномоментно, но с различными параметрами. Тогда сильным сигналом будет взаимное расположение линий поддержки и сопротивления, то есть границ коридоров индикатора.

Есть стратегия, в которой трейдинг осуществляется по углам линий канала линейной регрессии. Стратегия осуществляется на часовом таймфрейме. В этой стратегии важно определить точку отсчета, от которой будет строится канал. За основу берется последний недели, предшествующей торгам.

По ценам прошедшей недели строится канал регрессии и по его наклону определяется направление тренда. Основное правило для той стратегии – покупать при восходящем тренде и продавать при нисходящем тренде. Ордера переставляются по тренду, по мере продолжения границ регрессии по каждому новому значению бара. Сделки закрываются по закрытию недели, кроме того, закрываются все сделки если канал регрессии имеет наклон менее 15 градусов.

Однако, сам по себе индикатор линейной регрессии не дает точек входа в торги, в том числе недостаточно для полноценной эффективной стратегии применения двух LRI. Но индикатор может быть основой стратегии стратегий с применением других индикаторов и осцилляторов.

В частности, эффективным считается использование индикатора линейной регрессии со Стохастиком (рис.5) или линиями Фибоначчи.

Стратегии с индикатором линейной регрессии

Рис.5

Большинство стратегий с LRI подразумевают определение ведущего тренда и трейдинг по тренду после отката, для чего нужны индикаторы, подтверждающие сигналы.

В стратегии LRI со Стохастиком (5,3,3) позиции на продажу открываются когда канал регрессии направлен вниз, при этом отслеживается момент, когда цена пересекает трендовую линию индикатора или когда индикатор приближается к нижней границе канала. Стохастик в это время выходит из зоны перепроданности над уровнем 20, показывает паттерн «восходящий крест», а основная линия пересекает сигнальную снизу вверх.

Позиции на продажу открываются когда канал регрессии направлен вверх, цены выше трендовой линии или уже приближается к верхней границе канала индикатора линейной регрессии. Стохастик выходит из зоны перекупленности, показывает паттерн «нисходящий крест» и основная линия пересекает сигнальную сверху вниз.

Ещё одна торговая стратегия предполагает использование Полос Боллинджера (рис.6). В рамках этой стратегии основным сигналом будет размещение цены у нижней полосы Боллинджера и в то же время на нижней границе канала регрессии, это сигнал к покупке. Сигналом к продаже будет размещение цены у верхних границ и индикатора Боллинджера и индикатора линейной регрессии.

Стратегии работы с LRI

Рис.6

LRI применяется в стратегии при поддержке индикаторов Xaser FV и RSI.  Индикатор Xaser FV по волатильности определяет наличие тренда на рынке, отсекая флэтовые движения. RSI – один из самых популярных осцилляторов при торговле на форекс, Индекс относительной силы, определяющий силу тренда и возможность разворота.

Стратегия реализуется на таймфрейме Н4, на любой валютной паре. Индикатор Linear Regression устанавливается в колорированном варианте с настройками период = 40, период расчета флэта = 0. Индикатор RSI устанавливается с периодом  14; ценами по закрытию; уровни проводятся 30, 70, 50.

Условия на покупку  таковы: Linear Regression достаточно продолжительно был красного цвета, но на определенном баре окрасился в зеленый цвет. В то же время Xaser FV некоторое время размещался на нулевом уровне, а затем показывает восходящий тренд на протяжении минимум 3 баров размещаясь выше нулевого уровня. Это должно быть именно трендовое движение, а не коррекция. RSI должен размещаться выше как минимум 50 уровня (обучение торговле на форекс).

Противоположные условия для позиции на продажу: Linear Regression был зеленого цвета, но на определенном баре окрасился в красный цвет. В то же время Xaser FV некоторое время размещался на нулевом уровне, а затем показывает нисходящий тренд на протяжении минимум 3 баров размещаясь ниже нулевого уровня. Более сильными сигналами считаются в том случае, если RSI размещается на уровнях, соответственно направленности тренда, 30 и 70, но в этом случае уменьшается количество сигналов.

350 стратегий

 

Выводы

Индикатор линейной регрессии (Linear Regression Indicator, LRI) позволяет уверенно прогнозировать динамику цены, и его сигналы просты и понятны в том числе начинающим трейдерам.

Индикатор линейной регрессии предустановлен в основных торговых терминалах, при этом принцип построения канала индикатора объективен, построен на четкой математической формуле и поэтому не зависит от трейдера, и тем самым избавляет от ошибок субъективного восприятия. Сигналы LRI отличаются надежностью и точностью и при правильном использовании может стать ключевой частью стратегии.

К недостаткам индикатора линейной регрессии относится то, что он перерисовывает значения после закрытого бара, воспринимая показатели LRI как некое усредненное значение можно совершить ошибку,  и это нередко происходит, поэтому нужно понимать что именно показывает данный индикатор и для чего он нужен.

Индикатор канала линейной регрессии перерисовывает свои значения после каждого закрытого бара. Это вполне естественно и вытекает из логики работы, но для некоторых трейдеров может оказаться серьёзным недостатком. Надо хорошо понимать, как и для чего используется данный инструмент и не пытаться принимать регрессию как обычное усреднённое построение.

Также для индикатора линейной регрессии характерно запаздывание сигналов, впрочем, эта проблема большинства индикаторов и осцилляторов.

5.00 / 2
Оставить отзыв

Отзывы

Карта сайта