Индикаторы Армса

Индикатор TRIN

Индекс Армса разработал Ричард У. Армс мл. еще в 1967 году под названием Краткосрочный торговый индекс Армса (TRIN, англ. Arms’ Short-Term Trading Index, рис. 1). В настоящее время этот индекс имеет большое значение, так как является ведущим на Нью-Йоркской фондовой бирже NYSE, то есть это классический фондовый индикатор (фондовая биржа). В некоторых программных продуктах он называется также MKDS.

Индикатор TRIN для торговли на рынке форекс

Рис. 1

Описание индикатора TRIN

По сути, TRIN представляет собой индикатор для форекс, который показывает соотношение спроса и предложения на рынке (вся правда о форекс).

Индекс Армса рассчитывается по формуле: TRIN = (Растущие актива/Падающие активы)/(Объем растущих активов/Объем падающих активов).

И если после решения значение получается больше 1, то рынок «медвежий», если меньше 1 – рынок «бычий». Если отношение равно 1, то между продавцами и покупателями установилось равновесие. При этом, если индекс равен единице, то следует ожидать смены тренда. По замыслу автора, индекс Армса является опережающим инструментом для торговли на форекс.

Особенностью индикатора TRIN является то, что он имеет, можно сказать, обратное соотношение с динамикой рынка, то есть рост показателей индикатора TRIN показывает медвежий тренд, а снижение показателей индикатора показывает бычий тренд.

Индекс Армса используется для краткосрочной торговли, так как позволяет быстро принять решение о том, покупать или продавать актив. Но считается, что более результативным может быть его применение в качестве индикатора перекупленности/перепроданности. Если показатели индекса Армса ниже единицы, значит, рынок движется к перекупленности, если больше единицы, то рынок движется к состоянию перепроданности.

В этом случае логика стандартная – если индикатор опускается до показателей перекупленности, то это может быть сигналом к продаже, если индикатор показывает высокую перепроданность, можно готовиться к покупке.

Трейдеры отмечают универсальность применения индекса Армса. Его можно использовать практически с любыми активами, — от глобальных до очень узкоспециализированных. Индекс Армса — это индикатор для работы на фондовом рынке, глобальные тенденции рынка часто иллюстрируются именно этим инструментом. Но легко найти способ применения и для торговли на форекс. Хотя к числу популярных его отнести нельзя, не в каждом торговом терминале он есть, даже в «Маркете» Метатрейдера 5, сложно найти его и в сторонних источниках сети.

Кроме того, применение индекса Армса требует навыков, конкретно для работы с ним разработано мало форекс стратегий. И, кроме того, индикатор не настолько незаменим, чтобы целенаправленно искать его и использовать при торговле.

Войдите в терминал брокера, добавьте индикатор TRIN к графику и посмотрите, что выйдет

Сигналы индикатора TRIN

Сигналы индекса TRIN информативны, но применять их рекомендуется после определенной практики, желательно с дополнительными инструментами. Тем не менее, есть ряд форекс сигналов, которые можно считать классическими для данного индикатора. Например, возможность открыть позиции на покупку можно рассмотреть, когда индекс выходит из зоны перепроданности.

Соответственно, когда индекс выходит из перекупленности, возможно открытие позиций на продажу. В свою очередь, схождение на падающем рынке и расхождение на восходящем являются разворотными сигналами. Что касается числовых значений индекса, то Ричард Армc утверждал, что практически сразу можно покупать активы при показателе индекса 2.0, а при показателе 0.2 нужно продавать.

Стратегии торговли на основе TRIN

TRIN чаще всего применяется как трендовый индикатор с дополнением сигналов экспоненциального скользящего среднего, оптимально считается устанавливать период EMA от 8 до 20.

Например, если ЕМА устанавливается с 11-дневным периодом, покупка в этом случае осуществляется при превышении линией отметки 0,8. Но если далее показатель снижается, позицию рекомендуется закрыть. Если установлена ЕМА с периодом 21, позиция на покупку открывается при показателях индикатора выше 2,1. Но реализовывать стратегии, опираясь на информацию TRIN, нужно после тренинга на демонстрационном счете.

Поскольку TRIN показывает информацию, «обратную» привычному рынку (значение выше 1 – спад, значение ниже 1 — подъем), то многие трейдеры используют его в «перевернутом» виде, то есть противоположно ценовому графику. Тогда нижние отметки TRIN будут соответствовать пикам ценового графика, а верхние отметки индекса — снижению цен.

Одним из оптимальных для индекса Армса дополнительных индикаторов является также фондовый индикатор NH-L. Напомним, NH-L — это индекс новых верхов и низов на торговом графике. Он показывает схождение или расхождение показателей индикатора с графиками цен, направление тренда – его растущие показатели подтверждают бычий тренд, падающие – нисходящий. И также, если индикатор NH-L выше нулевой линии, то на рынке доминируют медведи, если ниже – быки. Также как и TRIN, индикатор NH-L применяется со скользящими средними для сглаживания показателей.

При взаимодействии в рамках стратегии, если индекс Армса показывает перепроданность, но NH-L обновляет нижние показатели, это сигнал к продолжению доминирования медведей. Если TRIN показывает перепроданность, а NH-L демонстрирует медвежье схождение, то это может быть сигналом к покупке, и наоборот, если TRIN показывает перепроданность, на NH-L — бычье расхождение, то это может быть сигналом к продаже.

Индикатор EMV

Ричард Армс создал немало известных индикаторов, которые можно результативно применять в торговле. Наиболее известным индикатором, который иногда применяется трейдерами форекс, является Ease of Movement Value (EMV, рис. 2) или индикатор легкости (свободы) движения.

Индикатор EMV для трейдинга на форекс

Рис. 2

Описание индикатора EMV

В его основе тоже лежат показатели объема рынка и его отношение к ценам, а главная его задача – продемонстрировать, какой объем торгов нужен для смещения цены. Этот индикатор имеет большую историю результативного применения в торговле на фондовом рынке, сейчас довольно популярен и в торговле бинарными опционами.

Но с не очень давнего времени индикатор также применяется и в торговле на форекс, появился в «Маркетах» платформ для трейдинга. Для него пока нет большого количества стратегий, в том числе и потому, что он не обладает какими-то ярко выраженными преимуществами над другими индикаторами и осцилляторами для форекс.

На графике цены EMV представлен в виде гистограммы, линии или одновременно и линии, и гистограммы. Также как и индекс Армса, этот индикатор имеет довольно несложную интерпретацию сигналов.

Так, если показатели индикатора растут, это означает, что цены растут, при том, что объемы торгов невелики, это позволяет ожидать разворота. Если показатель EMV падает, это показывает, что цены снижаются при небольших объемах рынка, — можно ожидать разворота. Соответственно, если значения EMV около нуля, это показывает неопределенность на рынке.

Индикатор легкости движения рассчитывается по следующей формуле: EMV = Midpoint Move/(Volume/High-Low), где: Midpoint Move = (сегодняшний максимум + сегодняшний минимум)/2 — (вчерашний максимум + вчерашний минимум)/2.

EMV не входит в список стандартных индикаторов торговых платформ, в частности, в MetaTrader 4 и 5. Найти его можно, например, здесь: https://www.mql5.com/ru/code/20698.

Настройки индикатора EMV в терминале Метатрейдер 5

Рис. 3

Переходя по «пути»: «Вставка» — «Индикаторы» — «Пользовательские», нужно найти файл индикатора на компьютере, загрузить его в папку программы, затем добавить на график цены. Также можно найти его в разделе «Навигатор» в левой части терминала. В настройках можно менять тип скользящего среднего для сглаживания показателей, вид индикатора, данные для расчета.

Сигналы индикатора EMV

Показатели индикатора EMV, в целом, несложные: рост значений индикатора показывает, что цены актива растут при небольших объемах торгов. Это может означать, что даже небольшой объем может изменить тренд на рынке. Соответственно, снижение показателей EMV показывает, что цены актива падают при низких объемах и возможна смена тренда при небольших объемах торговли.

Колебания EMV в нулевой зоне, напротив, показывают, что для изменения тренда необходим большой объем торгов. Если индикатор показывает большие положительные значения, это говорит о том, что цена растет, но объемы торгов невелики, наоборот, большие отрицательные значения показывают, что цена актива снижается при небольших объемах торгов.

Сигналом на покупку является положение, когда скользящее среднее пересекает нулевую линию индикатора снизу вверх и развивается дальше. Наоборот, сигналом на продажу можно считать пересечение индикатора скользящим средним нулевой линии сверху вниз.

В некоторых версиях индикатора для МТ4 и МТ5 информативным является его цвет. Например, восходящий тренд окрашивает гистограмму индикатора в синий цвет, показатели здесь — выше нулевой отметки. Нисходящий тренд окрашивает гистограмму в красный цвет, отметки находятся ниже нуля.

Точки входа в торги или выхода с рынка с помощью EMV отмечаются во время разворота тренда. Например, при пересечении нулевого уровня снизу вверх и смены цвета гистограммы с красного на синий можно будет рассмотреть вероятность открытия позиции на покупку. Соответственно, если гистограмма пересекает нулевой уровень сверху вниз и меняет цвет с синего на красный, то предполагается, что можно открывать позиции на продажу. Расхождение проявляется в том, что цена, обновляя свой пик, отображается гистограммой индикатора как ниже предыдущего, а при обновлении нового минимума показывает то, что он не ниже предыдущего минимума.

Стратегии торговли на основе EMV

Самым простым способом применения EMV является торговля только по его показателям. Если индикатор в положительной зоне – возможно, следует открывать позиции на покупку и закрывать их, когда он устремился к отрицательной зоне. Если индикатор в отрицательной зоне, можно открывать позиции на продажу и закрывать их, когда он переходит в положительную зону.

Но индикатор не рекомендуется использовать без дополнительных инструментов. Точнее, EMV если используется, то чаще всего как дополнительный осциллятор в рамках стратегий с другими индикаторам и служит для подтверждения сигналов о входе на рынок или выхода из торгов от других индикаторов.

Стратегия торговли на форекс с EMV, RSI и Momentum

Рис. 4

Это может быть индикатор RSI, Momentum (рис. 4) или какой-либо тип линий сопротивления и поддержки. В любом случае, прежде чем применять EMV на практике, нужно потренироваться на демонстрационном счете.

Выводы

Индикаторы Армса, хотя и не так популярны у трейдеров на различных рынках, однако способны помочь им в анализе динамики активов, показать актуальные тенденции, точные сигналы для входа в рынок и т.д.

Оставить отзыв

Отзывы

Карта сайта