Стратегия торговли по MFI в канале Кельтнера

Билл Вильямс является значимой личностью в мире трейдинга. Он создал десятки различных инструментов, которые пользуются большой популярностью и в наше время. Одним из его индикаторов является MFI (подробный обзор индикатора на стороннем сайте). Его потенциал недооценивается большинством трейдером, т.к. инструмент не пользуется столь высокой популярностью, как, например, Аллигатор.

Стратегия торговли по MFI в канале Кельтнера

Существует две модификации MFI – в форме кривой скользящей средней (Money Flow Index) и столбиковой гистограммы (Market Facilitation Index). Формула расчета в данных случаях не различается, если не учитывать всевозможные пользовательские решения. В данной статье мы проведем обзор индикатора «MFI [seiglerj]». Это одна из модификаций, представленная на Live-графике TradingView (перейти на сайт). Также рассмотрим практическую стратегию трейдинга по данному инструменту с использованием в качестве фильтра Канала Кельтнера.

 

Обзор индикатора MFI

Инструмент относится к категории индикаторов объемов. Аббревиатура MFI (Market Facilitation Index) в переводе на русский язык означает «Индекс облегчения рынка». Проще говоря, с его помощью открывается картина происходящего на рынке с точки зрения совокупного количества и объема биржевых сделок в определенный отрезок времени. Данный показатель имеет ключевое значение в плане технического анализа.

Увеличение суммарного объема инвестиций в сделки на рынке приводит к повышению волатильности. Притом направление тренда зависит от текущего баланса сил двух противоборствующих сторон – «быков» и «медведей». Так в мире трейдинге называют влиятельных участников валютных и фондовых рынков, которые своими действиями сознательно способствуют повышению, либо снижению стоимости определенного актива.

Когда баланс относительно равномерный (50/50) – рынок находится в спокойном состоянии. Колебания котировок минимальные. Ценовые формирования на графике начинают строиться в горизонтальной плоскости. Это явление трейдеры называют флэтом. Рост влияния «быков» приводит к началу восходящего тренда, «медведей» – нисходящего. Полный перехват инициативы одной из сторон приводит к неустойчивому состоянию рынка, а именно:

  • перекупленность – финал восходящего тренда, когда «быки» начинают ослабевать и цена готовится к развороту;
  • перепроданность – обратная ситуация, когда позиция «медведей» начинает ослабляться и рынок готовится к началу восходящего движения.

Обзор индикатора MFI

Money Flow Index представляет собой индикатор, по внешнему виду похожий на RSI. Его модификация, представленная на TradingView, отличается наличием подсветки области перекупленности и перепроданности. Это позволяет трейдерам не пропустить сигнал. Правила простые:

  • торговля на понижение – выход кривой MFI из перекупленности, ниже уровня 80;
  • торговля на повышение – выход линии MFI из перепроданности, выше уровня 20.

Подробный обзор MFI Билл Вильямс делает в своей легендарной книге – «Торговый хаос». В ней он рассматривал собственную теорию устройства финансовых рынков, а также презентовал ряд индикаторов.

 

Обзор Канала Кельтнера

Это относительно простой индикатор, который показывает канал со средним значением цены. Имеется определенное сходство инструмента с Bollinger Bands, в их основе находится один принцип. Однако использование разных формул расчета скользящих средних обеспечивает отсутствие прямой корреляции между двумя индикаторами.

Канал Кельтнера состоит из трех линий – двух крайних, ограничивающих ценовой канал, и серединной. К данному индикатору применимы общие правила технического анализа и существующие закономерности. В частности, это отражение от уровней поддержки и сопротивления.

 

Торговля по стратегии

Система подходит для 1 и 5 минутных графиков на любых активах. Потребуется открыть две вкладки – в одной TradingView для технического анализа, в другой – терминал Binomo для торговли. На Живой график следует добавить два индикатора – «Канал Кельтнера» и MFI [seiglerj]». Для удобства можно скопировать названия инструментов и без кавычек вставить в строку поиска.

Торговля по стратегии

Сигнал «ВНИЗ». Во-первых, выход кривой MFI из состояния перекупленности, данный период в окне графика отмечен красным выделением. Во-вторых, нисходящая свеча должна начинаться выше верхней границы Канала Кельтнера.

Торговля по стратегии

Сигнал «ВВЕРХ». Во-первых, возврат кривой индекса из состояния перепроданности. На графике отмечается зеленым цветом. Во-вторых, восходящие свечи должны формироваться ниже границы ценового канала.

На примере выше также отмечен ложный сигнал на понижение. Дело в том, что пока цена находится в пределах канала, это говорит о низком уровне волатильности. В данном конкретном примере при условии экспирации в 5 минут прибыль можно было бы получить. Однако на практике подобные сигналы рекомендуется игнорировать, потому как в большинстве случаев они оказываются ложными.

 

Заключение

Рекомендуемые сроки экспирации по стратегии – от 1 минуты до 3 минут. Если волатильность низкая, длительность следует увеличивать. На резких ценовых скачках оптимально зарабатывать на 1-минутных сделках.


Выберите надежного брокера

БрокерБонусМин. депозитВыплатаОбзорОткрыть счет
FiNMAX2 вида бонусов$100До 90%ОбзорНачать
OlympTradeДо 100% на депозит$10До 90%ОбзорНачать
BinomoДо 100% на депозит$10До 90%ОбзорНачать

Комментарии