Торговля по ADX и Parabolic SAR

Parabolic SAR и ADX – два индикатора, отлично дополняющих друг друга. Двойная фильтрация сигналов позволяет повысить эффективность в сравнении с использованием инструментов по отдельности. Инструкцию по трейдингу с использованием Параболика мы уже приводили на нашем сайте. Данная статья в основном будет посвящена обзору индикатора ADX, который недавно был добавлен в терминал INTRADE.BAR.

Небольшой исторический экскурс

Создатель индикатора, Уэллс Уайлдер, представил ADX в собственной книге, вышедшей 40 лет назад в США. Издание было посвящено новым концепциям технического анализа. Основное внимание читателя акцентируется на новом индикаторе. Однако автор выделил отдельный раздел под обзор возможностей Параболической системы – Parabolic SAR. Поэтому данное сочетание было выбрано нами не случайно. Инструменты действительно отлично дополняют друг друга.

Стоит отметить, что Уэллс Уайлдер внес существенный вклад в развитие технического анализа на современных финансовых рынках. Им были разработаны десятки систем, которые в современном времени легли в основу индикаторов теханализа и автоматизированных торговых систем. Его заслуги были отмечены изданием «Financial World», который в середине 80-х годов назвал Уайлдер самым выдающимся аналитиком, разработавшим больше инструментов для теханализа, чем кто-либо другой.

Обзор индикатора

• ADX – это аббревиатура, которой обозначается «Система направленного движения». Однако она включает в себя несколько инструментов. Индикатор состоит из трех кривых, находящихся в отдельном окне
• +DI (зеленая) – кривая, показывающая силу положительного движения на графике;
  -DI (красная) – аналогичная линия, построение которой определяется отрицательным движением;
• ADX (белая) – усредненная кривая, показывающая совокупную мощность индекса направленного движения.

Помимо рассмотренных трех величин имеются вспомогательные значения, используемые в формуле расчета. Это ATR – истинный интервал, DX и ADXR – средний индекс не направленного движения и его мощность. Индикатор дополнительно имеет гистограмму, которая показывает момент пересечения кривых +DI и -DI.

В настройках можно изменять период основной линии и коэффициент сглаживания. Его повышение приводит к снижению чувствительности. Индикатор начинает реагировать с опозданием, учитывая наиболее значимые ценовые тенденции.

Сигналы индикатора

Индекс направленного движения представляет собой более сложную систему, чем комбинация кривых, которые пересекаются между собой. Наличие трех линий обеспечивает 9 различных комбинаций. Основным сигналом является пересечение двух главных кривых, которые имеют красный и зеленый цвет заливки.

Правила простые: если линия -DI (красная) находится выше +DI (зеленая), то на рынке активна восходящая тенденция. Если наоборот, то тренд, соответственно, является негативным.

Для удобства трейдеров добавлена гистограмма, которая помимо точки пересечения наглядно показывает коэффициент расхождения двух главных кривых индикатора. Отрицательные столбики – снижение цены, положительные зеленого цвета – повышение.

На снимках выше проиллюстрированы классические сигналы ADX, которые дополнены фильтром Параболической системы. Новичкам рекомендуется начинать знакомство с индикатором именно в данной комбинации. Более опытные трейдеры нередко используются ADX как полностью самостоятельный инструмент, однако они опираются и на другие его сигналы, помимо основного.

Линия ADX, имеющая белый цвет заливки, показывает непосредственно силу тренда. Чем выше она находится в окне индикатора, тем мощнее тенденция. Кривые перемещаются в пределах области, условно разделенной на 100 единиц. Стандартная интерпретация положения линии следующая:

• 0–25: минимальная волатильность рынка, флэт;
• 25–35: зарождение тренда и начало новой тенденции движения;
• 35–50: наиболее активная фаза движения рынка;
• 50–100: максимальное значение индикатора, заключительный толчок рынка.

Высокие значения индикатора сигнализируют о сильной перепроданности или перекупленности рынка. Поэтому если кривая ADX находится выше 50, то торговать по направлению тренда не рекомендуется. Лучше подождать разворота тенденции и войти в рынок с началом нового движения, когда значение Индекса составляет менее 35.

При входе в рынок трейдеру следует учитывать положение всех трех линий индикатора. Оптимальная ситуация, когда на фоне разворота длительной тенденции происходит пересечение +DI и -DI и одновременно с этим ADX демонстрирует смену негативной тенденции на позитивную. Если же белая кривая индикатора показывает спад, то открывать сделку по любому направления рынка нельзя.

Пример торговли по ADX

Протестируем стратегию с использованием Parabolic SAR и ADX на платформе Интрейд-Бар (открыть демо счет). Торговать будем на графике криптоиндекса. Этот актив оптимален для технического анализа на секундных таймфреймах, а также по нему зачастую предлагается наибольший процент прибыли. На момент тестирования доходность составляла 87%, это максимальное значение для VIP-счетов.

Итак, на верхнем графике соблюдены все параграфы. Произошло пересечение +DI и -DI, столбики гистограммы стали формироваться ниже уровня N/A, белая линия ADX находится на уровне 13 (зарождение тренда), а Параболик начал строить точки выше свечей. Поэтому входим рынок со сделкой на минимальном сроке экспирации. Для выбранного интервала графика это равно 4–5 свечам.

Сигнал отработал, происходит экспирация контракта с 87% прибыли. В заключение снова подчеркнем, что именно комбинация с Parabolic SAR позволяет получить максимум от ADX. Это отчетливо видно на примере сверху. За 15–20 свечей до нашего входа в рынок на графике было несколько ложных сигналов, а также ADX демонстрировал снижение силы тренда. Торговать в подобной ситуации не следует.

Отзывы