Торговля на уровнях поддержки и сопротивления

Главный враг знания не невежество, а иллюзия знания.

Стивен Хокинг

В данной статье мы рассмотрим фундаментальную стратегию, которой если не пользуется, то наверняка слышал каждый из трейдеров – торговля на уровнях поддержки и сопротивления. Несмотря на общеизвестность, никогда не мешает взглянуть на явление под другим углом, свежим взглядом.

 

Что такое торговая система?

Торговая система – это наше оружие, с помощью которого мы охотимся за добычей – прибылью, а также отражаем нападения врагов – убытков. А оружие должно постоянно изменяться, совершенствоваться, становиться лучше. За прошедшие тысячелетия эволюции оружия поражает: от камней и палок – до современных ракет без ограничения дальности действия (в пределах земного шара), движущихся по не баллистическим траекториям … Желающий достичь успеха трейдера тоже должен постоянно двигаться вперёд, оттачивать свои профессиональные навыки, постоянно работать над улучшением личной системы торговли.

Совет: я делаю это еженедельно. Выбираю тихое и спокойное время, подходящее для размышлений, внимательно (как в первый раз) перечитываю описание своей ТС (всего-то пару страниц). Убираю не работающие (или малоэффективные) элементы, вношу то, что доказало своё право на существование. Попробуйте.

 

Вспоминаем термины и определения

В десятках книг и учебниках трейдинга мы встретим и множество терминов уровней поддержки (support) и сопротивления (resistance), и сотни графиков, поясняющих эти понятия. Уважая читателей, мы предполагаем его минимальный уровень профессиональной грамотности, знание темы, потому рассматривать в сотый раз эти азбучные истины не будем.

Мне нравится нестандартное определение, из книги «Путь Черепах» легендарного трейдера Куртиса Фейса, ученика ещё одного известнейшего инвестора Ричарда Денниса (человека, «разогнавшего» на бирже торговый счёт с $400 до $ 200 000 000). Около двадцати лет эти сведения не разглашались (был заключен «мораторий на молчание» участникам эксперимента, вошедшего в историю трейдинга как Turtles – Черепахи). Сейчас эта информация общедоступна – бери и пользуйся – зарабатывай. Куртис Фейс пишет, что и поддержка, и сопротивление лишь тенденция цен не превышать прежние уровни … Поддержка и сопротивление являются следствием рыночного поведения. И ещё одно наблюдение, в той же книге: поддержка и сопротивление — это скорее общее предположение, нежели жёсткое правило. Нет какой-либо гарантии ухода цены с прежнего максимума и минимума; это лишь общее правило – бывает, цена реагирует раньше, бывает позже, иногда же реакции нет вообще.

 

Главный миф о трейдинге

Нередко трейдеры в начале своего профессионального пути в опасном и интересном мире рынка, находятся во власти мифов относительно трейдеров профессиональных. Якобы профессионалы — это такие «небожители», владеющие сакральными знаниями, обладающие интеллектом на уровне Нобелевских лауреатов, сидящие за шестью мониторами, и на каждом – куча тайных (очень сложных и соответственно дорогих) индикаторов, которые безошибочно прогнозируют начало и конец любого тренда. Как вариант – обладатели (опять же тайной) прибыльной автоматической торговой системы (робота), который работает за них …

Это чушь. Из личного опыта – профессиональный трейдер – это тот, кто не сдался. Кто смог пройти через периоды неудач и убытков. Кто научился тому, чего не умел. Кто приобрёл самое ценное – опыт.
Про торговых роботов Билл Вильямс в «Торговом хаосе» говорит: если бы существовала автоматическая ТС, стабильно прибыльная на любых рынках, то она сдавалась бы в аренду, не меньше чем за $ 30 000 000 в час. С момента написания книги много воды утекло, инфляция не стоит на месте, поэтому позволю себе поправить уважаемого автора. На сегодняшний день гипотетическую стоимость почасовой аренды прибыльного торгового робота я оценил бы уже $ 50 000 000. Вопрос только в том, что ничего такого в мире нет, и едва ли когда-нибудь будет.

 

Магия круглых цифр

Толпа людей, и толпа на международных финансовых рынках не исключение, мыслит удивительно одинаково. Человеку свойственно «цепляться» за «круглые цифры», например, всем нам знаком трюк с продажей товаров по 99.99. На рынках сильными уровнями поддержки/сопротивления становятся «круглые цифры» котировок. Посмотрите сами – по валютной паре EURUSD значения курса 1.21500, 1.22000, 1.22500, 1.23000, 1.23500, 1.24000, 1.24500 в марте текущего года – были либо поддержкой, либо сопротивлением, или цена мощно проходила сквозь них.

Торговля на уровнях поддержки и сопротивления

 

Торгуем на уровнях поддержки и сопротивления

Покупаем опцион КОЛЛ

1. Изучите расширенный график выбранного опциона (валюты)
2. Отметьте на графике горизонтальными линиями уровни поддержки, а также «круглые цифры» ценовых значений
3. При «отскоке» цены от выявленной вами поддержки – купите КОЛЛ опцион

Торгуем на уровнях поддержки и сопротивления

Покупка опциона ПУТ

1. Изучите расширенный график выбранного опциона (валюты)
2. Отметьте на графике горизонтальными линиями уровни сопротивления, а также «круглые цифры» ценовых значений
3. При «отскоке» цены от выявленного вами сопротивления – купите ПУТ опцион

Покупка опциона с помощью уровней поддержки и сопротивления

 

Советы по торговле на уровнях поддержки и сопротивления:

Не следует становится «пленниками» этих существующих лишь в воображении уровней, поддержки или сопротивления. Не попадайтесь в ментальную зависимость от нарисованных на графиках вами (или не вами) простых горизонтальных линий.

Уровни, которые вы видите – ясно видят и миллионы трейдеров во всём мире. И это можно и нужно использовать. Пытаться победить рынок своей «правотой», желанием быть умней всех – абсолютно бесперспективное занятие. Примерно, как пытаться остановить грузовик, несущийся на скорости 100 км/ч, потому что вы «правы», а грузовик «неправ». Вы прогнозировали отскок от некоего уровня – но цена проходит «сквозь» него за секунду, будто не замечая – ничего страшного. Присоединяйтесь к мощному рыночному движению, зарабатывайте на этом.

Всегда обращаем внимание на «круглые цифры». Убедитесь, что при всей своей простоте, этот метод удивительно эффективен. Если у вас длинная позиция, уверенно идущая вверх, вероятно, именно на следующей «круглой цифре» цена пойдёт вниз. Аналогично с короткими позициями – именно следующая на пути вниз «круглая цифра» может сыграть роль поддержки, и цена рванёт вверх.

 

Примеры торговли на уровнях поддержки и сопротивления у брокера Finmax

Купим опцион КОЛЛ в торговом терминале брокера Finmax, выполнив следующие действия: перейдём на finmaxbo.com и выберем опцион, указывая:

  • Актив: USDJPY
  • Экспирация (время): 15 минут
  • Ставка в размере: 25$
  • Прогноз направления котировки: ВВЕРХ
  • Жмём «Купить» и следим за итоговыми результатами.

Примеры торговли на уровнях поддержки и сопротивления

Купим опцион ПУТ в торговом терминале Finmax, выполнив следующие действия: перейдём на finmaxbo.com и выберем опцион, указывая:

  • Актив: GBPUSD
  • Экспирация (время): 10 минут
  • Ставка в размере: 50$
  • Прогноз направления котировки: ВНИЗ
  • Жмём «Купить» и следим за итоговыми результатами.

Примеры торговли на уровнях поддержки и сопротивления у брокера Finmax

 

Риск – менеджмент

Не пытайтесь казаться тем, кем вы не являетесь. Если вы не управляете миллиардными капиталами крупного хедж-фонда, а торгуете с использованием собственных средств (например, $ 1 000) – то и позиции открывайте в соответствие с размером вашего торгового счёта. Будьте скромнее. Рынок — это не игра, а работа, требующая к себе уважения.


Комментарии