Торговая стратегия «Сила Элдера»

Данная стратегия основана на использовании индикатора EFI, разработанного Александром Элдером (википедия). Это известный трейдер, родившийся в Санкт-Петербурге, но иммигрировавший в США. Он известен мировому сообществу трейдеров в основном как автор бестселлера под названием «Как играть и выигрывать на бирже» (скачать). Также он разработал собственную концепцию трейдинга, основные постулаты которой изложены в книге. Данная статья будет посвящена обзору эффективной торговой стратегии на основе индикатора «Индекс Силы Элдера» (подробно об индикаторе) и MACD, выступающего в роли вспомогательного фильтра сигналов.

 

Предварительная подготовка

Для проведения технического анализа потребуется открыть Live-график от TradingView (перейти на сайт). В отличие от платформы Binomo он позволяет проводить технический анализ на профессиональном уровне. Сервис является условно-бесплатным, но в данном случае будет достаточно базовой функциональности.

Итак, что нужно сделать для торговли по стратегии:

  • открыть валюту на Binomo с максимальным уровнем доходности (обычно это EUR/USD);
  • добавить на Живой график индикатор EFI (Индекс Силы Элдера) и MACD классический;
  • установить таймфрейм M1 (для турбо-опционов на 3 – 5 минут), либо M5 (для экспирации 15 – 20 минут).

Стандартные настройки индикаторов менять не нужно. Для удобства можно добавить на график цветную версию индикатора — MACD Colors. Это не принципиально.

 

Сигнал к покупке опциона «Вниз»

Индикатор EFI указывает объемы совершенных на рынке сделок в корреляции с разницей показателя цен за разные периоды. Таким образом, он позволяет выяснять текущий баланс сил «быков» и «медведей». Опираясь на эти сведения, можно с высокой точностью прогнозировать поведение цен в ближайшем будущем.

Покупать опцион «Вниз» следует при сочетании трех факторов:

1. линия «Индекса Силы Элдера» пересекла серединный уровень, либо вплотную подошла к нему;
2. быстрая скользящая средняя MACD пересекла медленную из положения сверху вниз;
3. линии Moving Average MACD находятся выше нулевого уровня (столбиковой гистограммы индикатора).

Сигнал к покупке опциона «Вниз»

На снимке выше приведен пример двух сигналов на протяжении полутора часов. Открываться сделку следует сразу после формирования подходящих условий. Необязательно дожидаться закрытия сигнальной свечи.

 

Сигнал к покупке опциона «Вверх»

Как и в любой другой стратегии, правила открытия сделок на покупку являются аналогичными, как и на продажу, только в зеркальном отражении. Следовательно, покупать опцион «Вверх» нужно при сочетании трех следующих факторов:

1. индикатор EFI, находясь ниже серединного уровня, пересекает его из положения снизу вверх;
2. быстрый мувинг MACD пересекает медленный из позиции снизу вверх;
3. линии индикатора MACD находятся ниже столбиков гистограммы, что говорит о зарождающемся тренде.

Сигнал к покупке опциона «Вверх»

На снимке выше изображен пример Живого графика с двумя сигналами на открытие сделки «Вниз». Также здесь прослеживается еще 2 сигнала для открытия сделки «Вверх», которые были указаны выше. Таким образом, на минутном таймфрейме за полтора часа можно было открыть 4 сделки — они все были бы закрыты с прибылью. Что является подтверждением эффективности стратегии. Однако на исторических данных отслеживать сигналы может каждый, в разы сложнее торговать по стратегии в реальных условиях, но мы сделаем это.

 

Пример торговли по стратегии

Торговля ведется на паре AUD/USD с временным интервалом 1 минуту, срок экспирации — 5 минут, инвестиция — 10 долларов. Был открыт график TradingView и терминал Binomo. В ожидании сигнала было потрачено около 10 минут.

Торговая стратегия «Сила Элдера»

Итак, на Живом графике наблюдается описанная выше картина. Скользящие средние MACD пересеклись, находясь ниже уровня гистограммы, а «Индекс Силы Элдера» преодолел нулевой уровень.

Пример торговли по стратегии

Была куплен опцион «Вверх» стоимостью 10 долларов. Однако, учитывая, что помимо описанных выше сигналов наблюдается очень сильный перевес индикатора «Выбор трейдеров» (92% за повышение курса и только 8% за понижение), была открыта еще одна аналогичная сделка на такую же сумму. Общая сумма инвестиций составила $20, ожидаемая доход — более $35.

Пример торговли по стратегии

Прошло пять минут. Первые 3 минута была кратковременная коррекция в противоположную сторону, однако рынок взял свое — на 4 и 5 минуте цена продолжила рост, что позволило получить запланированную прибыль. Размер чистой прибыли составил — $15,40.

 

Правила экспирации и манименеджмента

Объем инвестиций в одну операцию в идеале должен составлять менее 1% от депозита. Для этого на балансе должно находиться более 100 долларов. Однако верхней границей является 5% от свободных средств, что позволяет приступать к торговле, имея на счету всего лишь $20.

При выборе сроков экспирации следует ориентироваться на интервал, установленный в Живом графике. Длительность сделки должна равняться приблизительно 3–5 свечам. Минимальный период экспирации составляет 3 минуты, максимальный — 1 час (ограничение Binomo(сайт)).


Комментарии